Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Biblioteka  Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaBiblioteka  Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie

Wyszukujesz frazę "Chojnowska-Michalik, Anna" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-10 z 12
Tytuł:
On conditionings of tending to zero sequences of random vectors in Banach spaces
O warunkowaniach dla zbieżnych do zera ciągów wektorów losowych w przestrzeniach Banacha
Autorzy:
Chojnowska-Michalik, Anna
Paszkiewicz, Adam
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:
almost sure (a.s.) convergence, conditional expectations, Banach space valued random vectors
zbieżność prawie pewna (a.s.), warunkowe wartości oczekiwane, wektory losowe w przestrzeniach Banacha
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time - part I
Wycena opcji w modelu CRR z parametrami zależnymi od czasu dla dwóch jednostek czasu – cześć I
Autorzy:
Fraszka-Sobczyk, Emilia
Chojnowska-Michalik, Anna
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:
Cox-Ross-Rubinstein model (CRR model)
Black-Scholes formula
option pricing
model Coxa-Rossa-Rubinsteina
model CRR
wzór Blacka-Scholesa
wycena opcji
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time - part II
Wycena opcji w modelu CRR z parametrami zależnymi od czasu dla dwóch jednostek czasu – cześć II
Autorzy:
Fraszka-Sobczyk, Emilia
Chojnowska-Michalik, Anna
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:
Cox-Ross-Rubinstein model (CRR model)
Black-Scholes formula
option pricing
model Coxa-Rossa-Rubinsteina
model CRR
wzór Blacka-Scholesa
wycena opcji
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
On conditionings of tending to zero sequences of random vectors in Banach spaces
O warunkowaniach dla zbieżnych do zera ciągów wektorów losowych w przestrzeniach Banacha
Autorzy:
Anna Chojnowska-Michalik
Adam Paszkiewicz
Data publikacji:
2018
Tematy:
almost sure (a.s.) convergence, conditional expectations, Banach space valued random vectors
zbieżność prawie pewna (a.s.), warunkowe wartości oczekiwane, wektory losowe w przestrzeniach Banacha
Pokaż więcej
Dostawca treści:
CEJSH
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time - part I
Wycena opcji w modelu CRR z parametrami zależnymi od czasu dla dwóch jednostek czasu – cześć I
Autorzy:
Emilia Fraszka-Sobczyk
Anna Chojnowska-Michalik
Data publikacji:
2019
Tematy:
Cox-Ross-Rubinstein model (CRR model), Black-Scholes formula, option pricing
model Coxa-Rossa-Rubinsteina, model CRR, wzór Blacka-Scholesa, wycena opcji
Pokaż więcej
Dostawca treści:
CEJSH
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time - part II
Wycena opcji w modelu CRR z parametrami zależnymi od czasu dla dwóch jednostek czasu – cześć II
Autorzy:
Emilia Fraszka-Sobczyk
Anna Chojnowska-Michalik
Data publikacji:
2019
Tematy:
Cox-Ross-Rubinstein model (CRR model), Black-Scholes formula, option pricing
model Coxa-Rossa-Rubinsteina, model CRR, wzór Blacka-Scholesa, wycena opcji
Pokaż więcej
Dostawca treści:
CEJSH
Artykuł
Szczegóły
Wyświetlanie 1-10 z 12

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies