Wszystkie pola: Cracow University of Economics, Department of Econometrics

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation
Bayesowska analiza modelu zmienności stochastycznej w optymalizacji portfela
Autorzy:: Pajor, Anna
Współwytwórcy:: Cracow University of Economics, Department of Econometrics
Data publikacji:: 2016-05-05T12:02:50Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: multivariate stochastic volatility model
Bayesian analysis
portfolio allocation
Markov chain Monte Carlo; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models
Bayesowska analiza dynamicznej korelacji warunkowej z wykorzystaniem dwuwymiarowych modeli GARCH
Autorzy:: Osiewalski, Jacek
Pipień, Mateusz
Współwytwórcy:: Cracow University of Economics, Department of Econometrics
Data publikacji:: 2016-05-05T12:03:49Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: model comparison
Bayes factors
multivariate GARCH processes
BEKK models
DCC models
exchange rates; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-t and Stable Conditional Distributions
Dynamiczne wnioskowanie bayesowskie w procesach GARCH ze skośnymi í-Studenta i stabilnym rozkładem warunkowym
Autorzy:: Pipień, Mateusz
Współwytwórcy:: Cracow University of Economics, Department of Econometrics
Data publikacji:: 2016-05-05T12:09:56Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: stable distributions
skewed-t distributions
Bayesian updating
univariate GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja