Wszystkie pola: Department of Statistics, Karol Adamiecki University of Economics in Katowice

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: The Application of M-Garch Model for Examining the Volatility of Financial Assets
Zastosowanie modeli klasy M-Garch do badania zmienności aktywów finansowych
Autorzy:: Krężołek, Dominik
Współwytwórcy:: Department of Statistics, Karol Adamiecki University of Economics in Katowice
Data publikacji:: 2015-03-09T18:36:43Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: M-GARCH
volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Classification of Patients With Respect to Some Group of Factors
Klasyfikacja pacjentów ze względu na wybraną grupę czynników badanych
Autorzy:: Nowakowska-Zajdel, Ewa
Muc-Wierzgoń, Małgorzata
Trzpiot, Grażyna
Janczarek, Alicja
Współwytwórcy:: Trzpiot G., Ganczarek A. The classification o f risk on the Polish Power Exchange,„Ekonometria”, edited by J. Dziechciarz, AE Wroclaw, in press
Nowakowska-Zajdel Ewa, Department of Internal Diseases, Medical University of Silesia, Katowice
Małgorzata Muc-Wierzgoń, Department of Internal Diseases, Medical University of Silesia, Katowice
Grażyna Trzpiot,Department of Statistics, The Karol Adamiecki University of Economics, Katowice
Alicja Janczarek,Department of Statistics, The Karol Adamiecki University of Economics, Katowice
Data publikacji:: 2015-03-09T06:49:55Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Classification trees
severity
type and histopathology malignancy
body mass index
glucose level; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Unbiased Recursive Partitioning Algorithm in Regression Trees
Zastosowanie nieobciążonej metody rekurencyjnego podziału w metodzie drzew regresyjnych
Autorzy:: Rozmus, Dorota
Współwytwórcy:: Department of Statistics, The Karol Adamiecki University of Economics, Katowice
Data publikacji:: 2015-03-07T15:37:13Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: recursive partitioning
regression trees
aggregated models (ensembles)
prediction; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Visualisation of a two - way contingency table in R
Wizualizacja dwuwymiarowych tablic kontyngencji w pakiecie statystycznym R
Autorzy:: Kasprzyk, Iwona
Współwytwórcy:: Department of Statistics, The Karol Adamiecki University of Economics, Katowice
Data publikacji:: 2016-01-03T15:12:01Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: contingency table
correspondence analysis
fourfold display
association plot
mosaic display
sieve diagram; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Graphical Presentation of a Multi - Way Contingency Table in the R Software
Graficzna prezentacja wielowymiarowych tablic kontyngencji w pakiecie statystycznym R
Autorzy:: Kasprzyk, Iwona
Współwytwórcy:: Department of Statistics, The Karol Adamiecki University of Economics, Katowice
Data publikacji:: 2015-03-09T18:28:21Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: contingency table
log-linear models
association plot
mosaic display
sieve diagram; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: VaR in risk analysis on DAM and models of volatility of variance
VaR w analizie ryzyka na RDN a modle zmienności wariancji
Autorzy:: Ganczarek, Alicja
Współwytwórcy:: Department of Statistics, The Karol Adamiecki University of Economics, Katowice
Data publikacji:: 2016-01-03T19:29:06Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
Generalized Error Distribution (GED)
nonnal distribution
t-Student’s distribution
Value-at-Risk (VAR)
Conditional Value-at-Risk (CVaR)
failure test; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Applications of VaR and CVaR Methods on Energy Market in Poland
Zastosowanie metod VaR oraz CVaR na rynku energii w Polsce
Autorzy:: Ganczarek, Alicja
Współwytwórcy:: The Karol Adamiecki University of Economics, Katowice, Department of Statistics
Data publikacji:: 2016-03-22T11:01:34Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Day Ahead Market
Balance Market
futures market
risk measures
Value-at-Risk
Conditional-Value-at-Risk
variance-covariance
Monte Carlo simulation
historical simulation
GED distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja