Wszystkie pola: EXCHANGE RATE MODELS

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Empiryczne modele kursów walutowych: ocena trafności prognoz
Empirical Exchange Rate Models: An Assessment of Forecasting Accuracy
Autorzy:: Wdowiński, Piotr
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: kurs walutowy
parytet siły nabywczej
teoria monetarna
prognozowanie
łączenie prognoz; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Empiryczne modele kursów walutowych: ocena trafności prognoz
Empirical Exchange Rate Models: An Assessment of Forecasting Accuracy
Autorzy:: Wdowiński, Piotr
Współwytwórcy:: Uniwersytet Łódzki, Katedra Ekonometrii
Data publikacji:: 2016-04-28T07:09:20Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: kurs walutowy
parytet siły nabywczej
teoria monetarna
prognozowanie
łączenie prognoz; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: TRADIČNÍ TEORIE MĚNOVÉHO KURZU V PODMÍNKÁCH EKONOMICKÉ TRANSFORMACE
Traditional exchange rate theories under the conditions of economic transition
Autorzy:: Taušer Josef
Tematy:: CONVERGENCE GAP
EXCHANGE RATE MODELS
MONETARY APPROACH
TRANSITIVE ECONOMIES
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Application of Monetary Models of Exchange Rate Determination for Poland
Autorzy:: Yu Hsing
Data publikacji:: 2008-11-01
Tematy:: Dornbusch model
Bilson model
Frenkel model
Frankel model
Balassa-Samuelson effect; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Modelowanie kursów walutowych z wykorzystaniem szeregów czasowych
The exchange rate forecast based on time series theory
Autorzy:: Sokołowska, Anna
Słowa kluczowe:: model AR, model MA, model ARMA, model ARCH, model GARCH, stacjonarność, kurs walut
AR models, MA models, ARMA models, ARCH models, GARCH models, stationarity, exchange rate; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: FOREIGN EXCHANGE RATES IN CENTRAL EUROPEAN ECONOMIES: NONLINEARITIES IN ADJUSTMENT TO INTEREST RATE DIFFERENTIALS
Autorzy:: Sznajderska, Anna
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: foreign exchange rates
uncovered interest rate parity
STAR models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: FOREIGN EXCHANGE RATES IN CENTRAL EUROPEAN ECONOMIES: NONLINEARITIES IN ADJUSTMENT TO INTEREST RATE DIFFERENTIALS
Autorzy:: Anna Sznajderska
Data publikacji:: 2013
Tematy:: foreign exchange rates
uncovered interest rate parity
STAR models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Theoretical Aspects of Using Markov Models in Research of Exchange Rate Volatility
Teoretyczne aspekty wykorzystania modeli Markowa do badania zmienności kursu walutowego
Autorzy:: Włodarczyk, Aneta
Szmigiel, Tomasz
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Markov models
time series
exchange rate volatility
calendar anomalies; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Stochastic volatility models of exchange rates in Central European countries : effects of exchange rate regimes
Autorzy:: Doman, Małgorzata
Współwytwórcy:: Doman, Ryszard
Data publikacji:: 2004
Tematy:: Kursy walutowe - Europa Środkowo-Wschodnia; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Sources of Real Exchange Rate Variability in Central and Eastern European Countries: Evidence from Structural Bayesian MSH-VAR Models
Autorzy:: Dąbrowski, Marek A.
Kwiatkowski, Łukasz
Wróblewska, Justyna
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: open economy macroeconomics
real exchange rate
real and nominal shocks
Bayesian MS-VAR models
structural VAR models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Sources of Real Exchange Rate Variability in Central and Eastern European Countries: Evidence from Structural Bayesian MSH-VAR Models
Autorzy:: Dąbrowski, Marek A.
Kwiatkowski, Łukasz
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
open economy macroeconomics
real exchange rate
real and nominal shocks
Bayesian MS-VAR models
structural VAR models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: The Prediction of the USD/EUR Spot Exchange Rate on the Basis of the Forward Exchange Rates
Прогнозирование валютного курса USD/EUR на основании его котировок по срочным сделкам
Autorzy:: Gottwald Radim
Tematy:: exchange rate
USD/EUR
prediction
econometric models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Theoretical Aspects of Using Markov Models in Research of Exchange Rate Volatility
Teoretyczne aspekty wykorzystania modeli Markowa do badania zmienności kursu walutowego
Autorzy:: Włodarczyk, Aneta
Szmigiel, Tomasz
Współwytwórcy:: Technical University in Częstochowa
Data publikacji:: 2016-04-11T14:10:31Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Markov models
time series
exchange rate volatility
calendar anomalies; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Investigation of forecasting performance of selected VECM models, for EUR/PLN exchange rate
Autorzy:: Burda, Adrian. Autor
Data publikacji:: 2017
Tematy:: Złoty (pieniądz)
Kursy walutowe
Modele ekonometryczne; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Changes of exchange rate behavior during and after crisis
Autorzy:: Syczewska, Ewa Marta
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: Exchange rates
stock indices
crisis
risk
autoregressive and conditional heteroskedasticity models
Granger causality; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: Changes of exchange rate behavior during and after crisis
Autorzy:: Ewa Marta Syczewska
Data publikacji:: 2010
Tematy:: Exchange rates
stock indices
crisis
risk
autoregressive and conditional heteroskedasticity models
Granger causality; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Forecasting the Polish Zloty with Non-Linear Models
Autorzy:: Rubaszek, Michał
Skrzypczyński, Paweł
Koloch, Grzegorz
Data publikacji:: 2010-11-03
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: exchange rate forecasting
Polish zloty
Markov-switching models
artificial neural networks; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Investigation of forecasting performance of selected VECM models, for EUR/PLN exchange rate
Autorzy:: Burda, Adrian
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Best Time Series In-sample Model for Forecasting Nigeria Exchange Rate
Autorzy:: Gaddafi, Adamu Babali
Akpensuen, Shiaondo Henry
Shitu, Abdulrazaq Ahmed
Malle, Ahmad Atiku
Adamu, Muhammed
Bukar, Muhammad Goni
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Tematy:: ARIMA
Autoregressive Integrated Moving Average Model
Autoregressive Moving Average Model
Autoregressive models
Box-Jenkins Methodology
CBN
Exchange rate
Model
Moving Average Models
Nigeria; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Forecasting the Polish Zloty with Non-Linear Models
Autorzy:: Rubaszek, Michał
Skrzypczyński, Paweł
Koloch, Grzegorz
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
artificial neural networks
exchange rate forecasting
Polish zloty
Markov-switching models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD
Autorzy:: Halicka, K.
Godlewska, J.
Data publikacji:: 2013
Słowa kluczowe:: prognoza kursu walut
model Holta
zmodyfikowane modele metody naiwnej
jakość prognozy
exchange rate forecast
Holt model
modified models of naive method
quality of forecasts; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Forecasting EUR/PLN exchange rate : the role of purchasing power parity hypothesis in ESTVEC models
Autorzy:: Burda, Adrian. Autor
Współwytwórcy:: Mazur, Błażej. Autor
Pipień, Mateusz, (1973- ) Autor
Data publikacji:: 2017
Tematy:: Polska
Parytet siły nabywczej
Kursy walutowe
Modele ekonometryczne; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Predykcja kursu euro/dolar z wykorzystaniem prognoz indeksu giełdowego: wybrane modele ekonometryczne i perceptron wielowarstwowy
Autorzy:: Matuszewska, A.
Witkowska, D.
Data publikacji:: 2004
Słowa kluczowe:: kurs walutowy
indeksy giełdowe
model ekonometryczny dynamiczny
sztuczne sieci neuronowe
exchange rate
stock index
dynamic econometric models
artificial neural networks; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: Liquidity and solvency of a company and the rate of return – an analysis of the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Zalewska, Justyna
Nehrebecka, Natalia
Data publikacji:: 2020-06-06
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: liquidity
solvency
asset pricing models
CAPM
portfolio analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: Liquidity and solvency of a company and the rate of return – an analysis of the Warsaw Stock Exchange
Współwytwórcy:: Justyna Zalewska
Natalia Nehrebecka
Data publikacji:: 2020-06-06
Tematy:: liquidity
solvency
asset pricing models
CAPM
portfolio analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 26.

Tytuł:: Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD
Forecast of monthly average buying rate of USD
Autorzy:: Halicka, K.
Godlewska, J.
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Tematy:: prognoza kursu walut
model Holta
zmodyfikowane modele metody naiwnej
jakość prognozy
exchange rate forecast
Holt model
modified models of naive method
quality of forecasts; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 27.

Tytuł:: Non-linearity and the Purchasing Power Parity Hypothesis for Exchange Rate JPY/USD
Nieliniowość i hipoteza parytetu siły nabywczej pieniądza dla kursu walutowego JPY/USD
Autorzy:: Bruzda, Joanna
Koźliński, Tomasz
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: purchasing power parity
forecasting exchange rates
non-linear adjustment
non-linear error correction models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 28.

Tytuł:: Non-linearity and the Purchasing Power Parity Hypothesis for Exchange Rate JPY/USD
Nieliniowość i hipoteza parytetu siły nabywczej pieniądza dla kursu walutowego JPY/USD
Autorzy:: Bruzda, Joanna
Koźliński, Tomasz
Współwytwórcy:: Nicolaus Copernicus University in Toruń
Data publikacji:: 2016-05-05T12:05:18Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: purchasing power parity
forecasting exchange rates
non-linear adjustment
non-linear error correction models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 29.

Tytuł:: Model sekwencyjnego zawierania transakcji – zastosowanie do analizy procesu transakcyjnego na kasowym rynku złotego
The sequential trade model – application to the analysis of the trading process in the polish zloty market
Autorzy:: Katarzyna Bień-Barkowska
Data publikacji:: 2012
Tematy:: mikrostruktura rynku
modele sekwencyjnego zawierania transakcji
kurs walutowy
market microstructure
sequential trade models
exchange rate; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 30.

Tytuł:: Model sekwencyjnego zawierania transakcji – zastosowanie do analizy procesu transakcyjnego na kasowym rynku złotego
The sequential trade model – application to the analysis of the trading process in the polish zloty market
Autorzy:: Bień-Barkowska, Katarzyna
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: mikrostruktura rynku
modele sekwencyjnego zawierania transakcji
kurs walutowy
market microstructure
sequential trade models
exchange rate; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 31.

Tytuł:: Sources of real exchange rate variability in Central and Eastern European countries : evidence from structural Bayesian MSH-VAR models
Współwytwórcy:: Wróblewska, Justyna (ekonomia) Autor
Kwiatkowski, Łukasz (nauki ekonomiczne) Autor
Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych (Uniwersytet Ekonomiczny ; Kraków)
Dąbrowski, Marek Andrzej Autor
Katedra Makroekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny ; Kraków)
Data publikacji:: 2020
Tematy:: Kursy walutowe
Europa Środkowo-Wschodnia
Ekonometria; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "EXCHANGE RATE MODELS" wg kryterium: Wszystkie pola