Wszystkie pola: Fama and French’s spread variables

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Three-factor market-timing models with Fama and French’s spread variables
Autorzy:: Joanna OLBRYŚ
Tematy:: mutual funds
performance evaluation
market-timing
selectivity
mimicking portfolios; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Three – factor market-timing models with Fama and French’s spread variables
Autorzy:: Olbryś, J.
Data publikacji:: 2010
Słowa kluczowe:: mutual funds
performance evaluation
market-timing
selectivity
mimicking portfolios; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Testowanie stabilności parametrów wieloczynnikowych modeli market-timing z opóźnioną zmienną rynkową
Testing for the stability of the parameters in multifactor market-timing models with lagged market variable
Autorzy:: Olbryś, Joanna
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: wieloczynnikowe modele market-timing
czynniki Famy Frencha
zmienna Carharta
efekt Fishera
testy stabilności parametrów
multifactor market-timing models
Fama and French’s spread variables
Carhart’s momentum factor
the Fisher effect
tests of model stability; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Testowanie stabilności parametrów wieloczynnikowych modeli market-timing z opóźnioną zmienną rynkową
Testing for the stability of the parameters in multifactor market-timing models with lagged market variable
Autorzy:: Joanna Olbryś
Data publikacji:: 2011
Tematy:: wieloczynnikowe modele market-timing
czynniki Famy Frencha
zmienna Carharta
efekt Fishera
testy stabilności parametrów
multifactor market-timing models
Fama and French’s spread variables
Carhart’s momentum factor
the Fisher effect
tests of model stability; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja