Wszystkie pola: High frequency data

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Midquotes or transactional prices? : evaluation of Black model on high-frequency data
Autorzy:: Kokoszczyński, Ryszard Autor
Współwytwórcy:: Sakowski, Paweł (ekonomia) Autor
Zakład Finansów Ilościowych (Uniwersytet Warszawski)
Ślepaczuk, Robert Autor
Data publikacji:: 2018
Tematy:: Matematyka finansowa
Rynek kapitałowy
Modele matematyczne
Wycena
Ceny
Transakcja opcyjna; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Price duration versus trading volume in high-frequency data for selected DAX companies
Autorzy:: Gurgul Henryk
Robert Syrek
Mitterer Christoph
Tematy:: Frankfurt Stock Exchange
intraday data
duration models
copulas; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Price duration versus trading volume in high-frequency data for selected DAX companies
Autorzy:: Gurgul, Henryk (1953- ). Autor
Współwytwórcy:: Syrek, Robert. Autor
Mitterer, Christoph P. Autor
Data publikacji:: 2016
Tematy:: Giełda papierów wartościowych
Statystyka matematyczna
Ceny
Frankfurt nad Menem (Niemcy)
Akcje (ekonomia); Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Price duration versus trading volume in high-frequency data for selected DAX companies
Autorzy:: Syrek, Robert
Gurgul, Henryk
Mitterer, Christoph
Data publikacji:: 2016
Słowa kluczowe:: Frankfurt Stock Exchang
duration models
copulas
intraday data; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Price duration versus trading volume in high-frequency data for selected DAX companies
Autorzy:: Gurgul, H.
Syrek, R.
Mitterer, C.
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: Frankfurt Stock Exchange
intraday data
duration models
copulas; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Testing of dependencies between stock returns and trading volume by high frequency data
Autorzy:: Gurgul, Piotr
Syrek, Robert
Data publikacji:: 2013
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Modelling Foreign Exchange Realized Volatility Using High Frequency Data: Long Memory versus Structural Breaks
Autorzy:: Maatoug, Abderrazak Ben
Lamouchi, Rim
Davidson, Russell
Fatnassi, Ibrahim
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: foreign exchange markets
realized volatility
high-frequency data,long memory
structural change; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Modelling Foreign Exchange Realized Volatility Using High Frequency Data: Long Memory versus Structural Breaks
Autorzy:: Maatoug, Abderrazak Ben
Lamouchi, Rim
Davidson, Russell
Fatnassi, Ibrahim
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
foreign exchange markets
realized volatility
high-frequency data,long memory
structural change; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Price duration versus trading volume in high-frequency data for selected DAX companies
Autorzy:: Gurgul, H.
Syrek, R.
Mitterer, C.
Data publikacji:: 2016
Słowa kluczowe:: Frankfurt Stock Exchange
intraday data
duration models
copulas; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: An analysis of the performance of genetic programming for realised volatility forecasting
Autorzy:: Yin, Z.
O’Sullivan, C.
Brabazon, A.
Data publikacji:: 2016
Słowa kluczowe:: realised volatility
genetic programming
high frequency data; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Modele hierarchiczne w prognozowaniu zmiennych o wysokiej częstotliwości obserwowania w warunkach braku pełnej informacji
Hierarchical models in forecasting of the high-frequency variables in the conditions of lack of full information
Autorzy:: Szmuksta-Zawadzka Maria
Zawadzki Jan
Tematy:: high-frequency data
hierarchical models
incomplete time series; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: An analysis of the performance of genetic programming for realised volatility forecasting
Autorzy:: Yin, Z.
O’Sullivan, C.
Brabazon, A.
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych
Tematy:: realised volatility
genetic programming
high frequency data; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Trading volume and volatility patterns across selected Central European stock markets from microstructural perspective
Autorzy:: Gurgul, H.
Syrek, R.
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: high frequency data
flexible Fourier form regression
intraday patterns; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Trading volume and volatility patterns across selected Central European stock markets from microstructural perspective
Autorzy:: Gurgul Henryk
Syrek Robert
Tematy:: high frequency data
flexible Fourier form regression
intraday patterns; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Modele hierarchiczne w prognozowaniu zmiennych o wysokiej częstotliwości obserwowania w warunkach braku pełnej informacji
Hierarchical models in forecasting of the high-frequency variables in the conditions of lack of full information
Autorzy:: Szmuksta-Zawadzka, Maria
Zawadzki, Jan
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: high-frequency data
hierarchical models
incomplete time series; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: MODELOVANIE VOLATILITY A PREDIKČNÉ MODELY VYSOKOFREKVENČNÝCH FINANČNÝCH DÁT: ŠTATISTICKÝ A NEURONOVÝ PRÍSTUP
Volatility modelling and the forecasting models of high frequency financial data: Statistical and neural approach
Autorzy:: Marček Dušan
Tematy:: TIME SERIES MODELS
HIGH FREQUENCY DATA
GARCH MODELS
LEVERAGE EFFECT; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Trading volume and volatility patterns across selected Central European stock markets from microstructural perspective
Autorzy:: Gurgul, H.
Syrek, R.
Data publikacji:: 2017
Słowa kluczowe:: high frequency data
flexible Fourier form regression
intraday patterns; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Trading volume and volatility patterns across selected Central European stock markets from microstructural perspective
Autorzy:: Gurgul, Henryk
Syrek, Robert
Data publikacji:: 2017
Słowa kluczowe:: flexible Fourier form regression
intraday patterns
high frequency data; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: ON LOW-FREQUENCY ESTIMATION OF BID-ASK SPREAD IN THE STOCK MARKET
Autorzy:: Kociński, Andrzej Marek
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: high-frequency data
low-frequency data
Roll estimator
Corwin-Schultz estimator; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: ON LOW-FREQUENCY ESTIMATION OF BID-ASK SPREAD IN THE STOCK MARKET
Autorzy:: Andrzej Marek Kociński
Data publikacji:: 2014
Tematy:: high-frequency data
low-frequency data
Roll estimator
Corwin-Schultz estimator; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: Which Option Pricing Model Is the Best? HF Data for Nikkei 225 Index Options
Autorzy:: Kokoszczyński, Ryszard
Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert
Data publikacji:: 2019-04-01
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: Option pricing models
high-frequency data
realized volatility
implied volatility
stochastic volatility
emerging markets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Which Option Pricing Model Is the Best? HF Data for Nikkei 225 Index Options
Współwytwórcy:: Ryszard Kokoszczyński
Paweł Sakowski
Robert Ślepaczuk
Data publikacji:: 2019-04-01
Tematy:: Option pricing models
high-frequency data
realized volatility
implied volatility
stochastic volatility
emerging markets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: WYKORZYSTANIE DANYCH OCZYSZCZONYCH O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI W PROGNOZOWANIU ZMIENNYCH ZE ZŁOŻONĄ SEZONOWOŚCIĄ
APPLICATION OF SEASONALLY ADJUSTED HIGH FREQUENCY DATA TO FORECASTING VARIABLES WITH COMPLEX SEASONALITY
Autorzy:: Szmuksta-Zawadzka, Maria
Zawadzki, Jan
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: prognozowanie
dane o wysokiej częstotliwości
złożona sezonowość
wyrównywanie wykładnicze
forecasting
high frequency data
complex seasonality
exponential smoothing models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: WYKORZYSTANIE DANYCH OCZYSZCZONYCH O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI W PROGNOZOWANIU ZMIENNYCH ZE ZŁOŻONĄ SEZONOWOŚCIĄ
APPLICATION OF SEASONALLY ADJUSTED HIGH FREQUENCY DATA TO FORECASTING VARIABLES WITH COMPLEX SEASONALITY
Autorzy:: Szmuksta-Zawadzka Maria
Zawadzki Jan
Data publikacji:: 2015
Tematy:: prognozowanie
dane o wysokiej częstotliwości
złożona sezonowość
wyrównywanie wykładnicze
forecasting
high frequency data
complex seasonality
exponential smoothing models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: Midquotes or transactional prices? Evaluation of Black model on high-frequency data
Kwotowania mid opcji czy ich ceny transakcyjne? Ewaluacja modelu Blacka na danych wysokiej częstotliwości
Autorzy:: Kokoszczyński Ryszard
Sakowski Paweł
Ślepaczuk Robert
Tematy:: Implied volatility
Microstructure bias
Midquotes data
Option pricing models
Realized volatility
Mikrostruktura rynku
Modele wyceny opcji
Średnie kwotowania opcji
Zmienność implikowana
Zmienność zrealizowana; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "High frequency data" wg kryterium: Wszystkie pola