Wszystkie pola: Index options

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Which Option Pricing Model Is the Best? HF Data for Nikkei 225 Index Options
Autorzy:: Kokoszczyński, Ryszard
Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert
Data publikacji:: 2019-04-01
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: Option pricing models
high-frequency data
realized volatility
implied volatility
stochastic volatility
emerging markets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Which Option Pricing Model Is the Best? HF Data for Nikkei 225 Index Options
Współwytwórcy:: Ryszard Kokoszczyński
Paweł Sakowski
Robert Ślepaczuk
Data publikacji:: 2019-04-01
Tematy:: Option pricing models
high-frequency data
realized volatility
implied volatility
stochastic volatility
emerging markets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Wycena opcji indeksowych na przykładzie opcji notowanych na GPW w Warszawie
Pricing of Index Options on the example of the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Sobolewski, Damian
Słowa kluczowe:: arbitraż, GPW, indeks giełdowy, model Blacka-Scholesa, opcje indeksowe, parametry greckie, premia, standaryzacja opcji, stopa dywidendy, stopa zwrotu, wartość czasowa, wartość wewnętrzna, WIG20, wycena opcji, zmienność implikowana
arbitrage, Black-Scholes model, dividend rate, Greeks, implied volatility, index options, interest rate, intrinsic value, option pricing, premium, standarization of options, stock index, time value, WIG20, WSE; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Arbitraż w oparciu o strategię box spread na opcjach na indeks WIG20
Arbitrage based on box spread strategy on WIG20 index options
Autorzy:: Królik-Kołtunik, Katarzyna
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Arbitraż
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Opcje
Opcje indeksowe
Strategie arbitrażowe
Arbitrage
Arbitrage strategies
Index options
Options
Warsaw Stock Exchange; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Arbitraż w oparciu o strategię box spread na opcjach na indeks WIG20
Arbitrage based on box spread strategy on WIG20 index options
Autorzy:: Królik-Kołtunik Katarzyna
Tematy:: Arbitraż
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Opcje
Opcje indeksowe
Strategie arbitrażowe
Arbitrage
Arbitrage strategies
Index options
Options
Warsaw Stock Exchange; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Information efficiency of the option market in Poland
Efektywność informacyjna rynku opcji w Polsce
Autorzy:: Pawłowska, Wioletta
Słowa kluczowe:: arbitraż – efektywność informacyjna – indeks WIG20 – model Blacka-Scholesa - opcje na indeks
arbitration – Black-Scholes model – index options – index WIG20 - information efficiency; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Efektywność portfeli akcji zabezpieczonych opcjami indeksowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2007-2015
The efficiency of stock portfolios hedged by index options quoted on the Warsaw Stock Exchange in the years 2007-2015
Autorzy:: Marcin Flotyński
Data publikacji:: 2016
Tematy:: hedging
index options
the Warsaw Stock Exchange
portfolio insurance
efficiency
opcje indeksowe
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
zabezpieczanie portfela
efektywność; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Efektywność portfeli akcji zabezpieczonych opcjami indeksowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2007-2015
The efficiency of stock portfolios hedged by index options quoted on the Warsaw Stock Exchange in the years 2007-2015
Autorzy:: Flotyński, Marcin
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:: hedging
index options
the Warsaw Stock Exchange
portfolio insurance
efficiency
opcje indeksowe
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
zabezpieczanie portfela
efektywność; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: The Impact of Market Liquidity on the Efectiveness of Option Valuation with the Black-Scholes-Merton Model Using the Example of the WIG20 Index
Wpływ płynności na efektywność wyceny opcji modelem Blacka-Scholesa-Mertona na przykładzie indeksu WIG20
Autorzy:: Prymon, Michał
Data publikacji:: 2022
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: options
Warsaw Stock Exchange
WIG20
Black-Scholes-Merton model
pricing models
derivatives
index options
opcje
GPW
model Blacka-Scholesa-Mertona
modele wyceny
instrumenty pochodne; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: The Impact of Market Liquidity on the Efectiveness of Option Valuation with the Black-Scholes-Merton Model Using the Example of the WIG20 Index
Wpływ płynności na efektywność wyceny opcji modelem Blacka-Scholesa-Mertona na przykładzie indeksu WIG20
Autorzy:: Michał Prymon
Data publikacji:: 2022
Tematy:: options
Warsaw Stock Exchange
WIG20
Black-Scholes-Merton model
pricing models
derivatives
index options
opcje
GPW
model Blacka-Scholesa-Mertona
modele wyceny
instrumenty pochodne; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Options Pricing by Monte Carlo Simulation, Binomial Tree and BMS Model: a comparative study of Nifty50 options index
Autorzy:: Ali Bendob
Naima Bentouir
Data publikacji:: 2019-04-03
Tematy:: options pricing
option markets
Black-Scholes model
Binomial model
Monte-Carlo Simulation model
Greek letters; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Options Pricing by Monte Carlo Simulation, Binomial Tree and BMS Model: a comparative study of Nifty50 options index
Autorzy:: Bendob, Ali
Bentouir, Naima
Data publikacji:: 2019-04-03
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: options pricing
option markets
Black-Scholes model
Binomial model
Monte-Carlo Simulation model
Greek letters; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Bayesian forecasting of the discounted payoff of options on WIG20 index under stochastic volatility and stochastic interest rate
Autorzy:: Pajor, Anna
Data publikacji:: 2008
Tematy:: Rynek kapitałowy - Polska
Statystyka Bayesa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models
Autorzy:: Pajor, A.
Data publikacji:: 2008-09
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:: 89.65.Gh
05.10.Gg; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Index VIX - zabezpieczenie czy zagrożenie? : konsekwencje finansjalizacji "wskaźnika strachu"
Współwytwórcy:: Kiermasz, Błażej Autor
Kszczotek, Mikołaj Autor
Data publikacji:: 2020
Tematy:: Stabilność finansowa
Indeks giełdowy
Rynek kapitałowy
Chicago Board Options Exchange
Instrumenty pochodne
Stany Zjednoczone (USA)
Finansjalizacja; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: New treatment options for acute rhinosinusitis according to EPOS 2020
Autorzy:: Rapiejko, Piotr
Talik, Przemysław
Jurkiewicz, Dariusz
Data publikacji:: 2022-01-24
Wydawca:: Index Copernicus International
Tematy:: essential oils
eucalyptus
myrtle and lemon common
phytotherapy
rhinosinusitis accute
sweet orange; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: What are the surgical options for recurrent rectal prolapse – retrospective single-center experience
Autorzy:: Kościński, Tomasz
Szmyt, Krzysztof
Data publikacji:: 2023-02-17
Wydawca:: Index Copernicus International
Tematy:: abdominal mesh rectopexy
perineal rectal resection
rectal prolapse
recurrent rectal prolapse; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Ménière’s disease pt. 2. Treatment options and therapeutic strategies. Commentary to the current recommendations and own experience
Autorzy:: Niemczyk, Kazimierz
Jasińska, Agnieszka
Pierchała, Katarzyna
Data publikacji:: 2020-07-08
Wydawca:: Index Copernicus International
Tematy:: endolymphatic hydrops
guidelines
Ménière’s disease
neurotology
vertigo; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Możliwości poprawy izolacyjności akustycznej budynków
Autorzy:: Dulak, L.
Data publikacji:: 2015
Słowa kluczowe:: izolacyjność akustyczna
przegroda budowlana
akustyka budynku
akustyka budowlana
izolacja akustyczna
acoustic insulation
bulkhead construction
building acoustics
sound insulation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Eosinophilic diseases in otorhinolaryngological practice – what is worth to know about new treatment options
Autorzy:: Arcimowicz, Magdalena
Data publikacji:: 2023-11-23
Wydawca:: Index Copernicus International
Tematy:: biological treatment
chronic rhinosinusitis with nasal polyps
dupilumab
eosinophil
eosinophilic diseases
eosinophilic esophagitis
eosinophilic granulomatosis with polyangiitis
hypereosinophilic syndrome
mepolizumab; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: Zmienność implikowana w modelu Blacka-Scholesa
Implied volatility in the Black-Scholes model
Autorzy:: Suchogórska, Małgorzata
Słowa kluczowe:: the Black-Scholes model, the Black-Scholes formula, implied volatility, Newton-Rhapson method, Fengler's algorithm, splines, cubic splines, vertical spread arbitrage, butterfly spread arbitrage, options on the WIG20 index
model Blacka-Scholesa, wzór Blacka-Scholesa, zmienność implikowana, metoda Newtona-Rhapsona, algorytm Fenglera, krzywa zmienności implikowanej, funkcje sklejane, sześcienne funkcje sklejane, arbitraż pionowy, arbitraż motyli, opcje na indeks WIG20; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Europa XXI 23 (2013)
Services of General Interest: policy challenges and policy options
Autorzy:: Ludlow, David
Rauhut, Daniel
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: IGiPZ PAN
Słowa kluczowe:: services of general interest
polityka miejscowa
zasady polityki
policy design principles
usługi użytku publicznego
multi-scalar governance
place-based policy making
zarządzanie wieloskalowe
top-down and bottom-up engagement; Pokaż więcej
Dostawca treści:: RCIN - Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Wskaźniki cen ropy naftowej i ich rola na światowym rynku
Autorzy:: Dylejko, J.
Data publikacji:: 2005
Słowa kluczowe:: datowany Brent
WTI
Dubaj
wskaźnik (indeks) cen ropy naftowej
rozpiętość cen
rynek bieżący
rynek fizyczny (materialny) surowca
hedging
arbitraż
transakcje forward
kontrakty terminowe typu futures
opcje
rynek swapowy (Kontrakty na Różnicę)
portfel odmian ropy naftowej
zbiorniki płynności
giełda nowojorska NYMEX
giełda londyńska IPE
giełda międzykontynentalna ICE
sektor upstream
Dated Brent
Dubai
oil price marker (index)
price spread
spot market
physical market
arbitrage
forward transactions
futures contracts
options
swaps (CFD)
portfolio of crudes
pockets of liquidity
NYMEX
IPE
ICE
upstream; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "Index options" wg kryterium: Wszystkie pola