Wszystkie pola: Markov Switching Models

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Modeling financial time series volatility with Markov switching models
Autorzy:: Kośko, Monika
Współwytwórcy:: Pietrzak, Michał Bernard
Data publikacji:: 2008
Tematy:: Ekonometria - stosowanie - finanse
Szeregi czasowe
Rynek kapitałowy - Polska; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Modelling Inflation Using Markov Switching Models: Case of Poland, 1992 – 2005
Autorzy:: Białowolski, Piotr
Zwiernik, Piotr
Żochowski, Dawid
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:: Markov Switching Models
Inflation modelling
Leading Indicators; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Modelling Inflation Using Markov Switching Models: Case of Poland, 1992 – 2005
Autorzy:: Białowolski Piotr
Zwiernik Piotr
Żochowski Dawid
Data publikacji:: 2011
Tematy:: Markov Switching Models
Inflation modelling
Leading Indicators; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Markov switching models with application to contagion effect analysis in the capital markets
Autorzy:: Kośko, Monika
Data publikacji:: 2009
Tematy:: Ekonometria - stosowanie - finanse
Rynek kapitałowy
Efekt zarażania (ekonomia); Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: A Note on Compatible Prior Distributions in Univariate Finite Mixture and Markov-Switching Models
Autorzy:: Kwiatkowski, Łukasz
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: Bayesian inference
prior coherence
prior compatibility
exponential family; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: A Note on Compatible Prior Distributions in Univariate Finite Mixture and Markov-Switching Models
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
Bayesian inference
prior coherence
prior compatibility
exponential family; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Markov-switching models for the prices of electric energy on the energy stock market in Poland
Autorzy:: Włodarczyk, Aneta (ekonomia)
Współwytwórcy:: Zawada, Marcin
Data publikacji:: 2008
Tematy:: Ekonometria - stosowanie - finanse
Procesy Markowa
Energia elektryczna - ceny - Polska; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Identifying structural changes and associations in exchange rates with Markov switching models : the evidence from Central European currency markets
Autorzy:: Kołodziejczyk, Hanna (ekonomia) Autor
Współwytwórcy:: Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań)
Data publikacji:: 2020
Tematy:: Czechy
Łańcuch Markowa
Modele ekonometryczne
Kursy walutowe
Polska
Euro (pieniądz)
Węgry; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: The Viterbi paths in an analysis of business cycle synchronization
Autorzy:: Bernardelli Michał
Dędys Monika
Data publikacji:: 2015
Tematy:: Markov switching models
Viterbi path
business cycle synchronization; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: The Viterbi paths in an analysis of business cycle synchronization
Autorzy:: Bernardelli, Michał
Dędys, Monika
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:: Markov switching models
Viterbi path
business cycle synchronization; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Influence of the Greek Crisis on the Risk Perception of European Economies
Autorzy:: Kliber, Agata
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: CDS
bond spread
Markov-switching models
GARCH models
volatility
financial crisis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Forecasting the Polish Zloty with Non-Linear Models
Autorzy:: Rubaszek, Michał
Skrzypczyński, Paweł
Koloch, Grzegorz
Data publikacji:: 2010-11-03
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: exchange rate forecasting
Polish zloty
Markov-switching models
artificial neural networks; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Influence of the Greek Crisis on the Risk Perception of European Economies
Autorzy:: Kliber, Agata
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
CDS
bond spread
Markov-switching models
GARCH Models
volatility
financial crisis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Forecasting the Polish Zloty with Non-Linear Models
Autorzy:: Rubaszek, Michał
Skrzypczyński, Paweł
Koloch, Grzegorz
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
artificial neural networks
exchange rate forecasting
Polish zloty
Markov-switching models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Modeling conditional dependencies between Polish financial returns with Markov-switching copula models
Autorzy:: Doman, Ryszard
Data publikacji:: 2008
Tematy:: Ekonometria - stosowanie - finanse
Rynek kapitałowy - Polska
Procesy Markowa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: Porównanie jakości prognozowania polskiego PKB dynamicznymi modelami z czynnikowymi oraz modelami czynnikowymi z przełączaniem Markowa
Autorzy:: Łupiński, M.
Data publikacji:: 2013
Słowa kluczowe:: model czynnikowy dynamiczny
wielowymiarowe modele przełącznikowe Markowa
prognozowanie PKB Polski
dynamic factor models
Markov switching models
forecasting Polish GDP; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Porównanie jakości prognozowania polskiego PKB dynamicznymi modelami z czynnikowymi oraz modelami czynnikowymi z przełączaniem Markowa
Comparison of quality of Polish GDP forecasts prepared with dynamic factor models and factor models with Markov switching
Autorzy:: Łupiński, M.
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Tematy:: dynamiczne modele czynnikowe
wielowymiarowe modele przełącznikowe Markowa
prognozowanie PKB Polski
dynamic factor models
Markov switching models
forecasting Polish GDP; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Ryzyko cen ropy naftowej i jego wpływ na spółki giełdowe z sektora TSL
Autorzy:: Włodarczyk, A.
Data publikacji:: 2014
Słowa kluczowe:: ropa naftowa
ryzyko cenowe
spółka giełdowa
sektor TSL
przełącznikowe modele Markowa
petroleum
price risk
listed company
TSL sector
Markov switching models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Wpływ szoków naftowych na asymetrię cyklu koniunkturalnego - analiza przełącznikowych modeli Markowa dla państw Unii Europejskiej
Influence of oil price shocks on asymmetry of business cycle: the analysis of Markov switching models for European Union countries
Autorzy:: Geise Andrzej
Tematy:: business cycle
asymmetry
Markov switching model
cointegration
skewness; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Wpływ szoków naftowych na asymetrię cyklu koniunkturalnego - analiza przełącznikowych modeli Markowa dla państw Unii Europejskiej
Influence of oil price shocks on asymmetry of business cycle: the analysis of Markov switching models for European Union countries
Autorzy:: Geise, Andrzej
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Tematy:: business cycle
asymmetry
Markov switching model
cointegration
skewness; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: Identification of financial and macroeconomic shocks in a VAR model of the Polish economy. A stability analysis
Autorzy:: Ulrichs, Magdalena
Data publikacji:: 2018-03-30
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tematy:: VAR models
impulse response functions
Markov‑Switching VAR models
structural changes; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Identification of financial and macroeconomic shocks in a VAR model of the Polish economy. A stability analysis
Autorzy:: Ulrichs Magdalena
Data publikacji:: 2018-03-30
Tematy:: VAR models
impulse response functions
Markov‑Switching VAR models
structural changes; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Wykorzystanie modeli przełącznikowych do analizy efektywności rynku kapitałowego w Polsce
Testing efficient market hypothesis with MS-GARCH models
Autorzy:: Łukowski, Michał
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:: employee stock options
efficient market hypothesis
Markov-Switching GARCH models
opcje menedżerskie
hipoteza rynku efektywnego
modele przełącznikowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: Wykorzystanie modeli przełącznikowych do analizy efektywności rynku kapitałowego w Polsce
Testing efficient market hypothesis with MS-GARCH models
Autorzy:: Michał Łukowski
Data publikacji:: 2016
Tematy:: employee stock options
efficient market hypothesis
Markov-Switching GARCH models
opcje menedżerskie
hipoteza rynku efektywnego
modele przełącznikowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: Identyfikacja punktów zwrotnych kryzysu z wykorzystaniem modeli Markowa
The use of the Markov Models to identify the turning points in the business cycle
Autorzy:: Kośko Monika
Tematy:: Markov chain
Markov switching model
business cycle
turning points of the business cycle
łańcuch Markowa
przełącznikowy model typu Markowa
cykl koniunkturalny
punkty zwrotne cyklu; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "Markov Switching Models" wg kryterium: Wszystkie pola