Wszystkie pola: Markov switching model

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: An application of Markov-switching model to stock returns analysis
Autorzy:: Kośko, Monika
Data publikacji:: 2006
Tematy:: Kursy walutowe - badanie - metody
Łańcuch Markowa - stosowanie - finanse; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Markov switching model as an example of non-stationary exchange rate model
Autorzy:: Włodarczyk, Aneta (ekonomia)
Współwytwórcy:: Zawada, Marcin
Data publikacji:: 2006
Tematy:: Kursy walutowe - badanie - metody
Łańcuch Markowa - stosowanie - finanse; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Nonhomogeneous Markov chain switching model
Autorzy:: Decewicz A.
Tematy:: BUSINESS TENDENCY SURVEY
EM ALGORITHM
MARKOV CHAIN
SWITCHING MODEL
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Monetary policy and industrial output in the brics countries : a Markov-switching model
Autorzy:: Kutu, Adebayo Augustine. Autor
Współwytwórcy:: Ngalawa, Harold. Autor
Data publikacji:: 2017
Tematy:: Przemysł
Polityka pieniężna
Kraje BRICS
Procesy Markowa
Produkcja; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Wpływ szoków naftowych na asymetrię cyklu koniunkturalnego - analiza przełącznikowych modeli Markowa dla państw Unii Europejskiej
Influence of oil price shocks on asymmetry of business cycle: the analysis of Markov switching models for European Union countries
Autorzy:: Geise Andrzej
Tematy:: business cycle
asymmetry
Markov switching model
cointegration
skewness; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: DETECTING BUSINESS CYCLES AND CONCORDANCE OF THE DEMAND-BASED CLASSIFIED PRODUCTION OF THE VISEGRAD COUNTRIES – REGIME SWITCHING APPROACH
Autorzy:: Štiblárová Ľubica
Siničáková Marianna
Tematy:: MARKOV-SWITCHING MODEL
VISEGRAD COUNTRIES
SYNCHRONIZATION
INDUSTRIAL; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: REGIME SWITCHING MODELLING OF UNEMPLOYMENT RATE IN EASTERN EUROPE
Autorzy:: Lukianenko Iryna
Oliskevych Marianna
Bazhenova Olena
Tematy:: LABOUR MARKET
UNEMPLOYMENT
MARKOV SWITCHING MODEL
EASTERN EUROPE; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Wpływ szoków naftowych na asymetrię cyklu koniunkturalnego - analiza przełącznikowych modeli Markowa dla państw Unii Europejskiej
Influence of oil price shocks on asymmetry of business cycle: the analysis of Markov switching models for European Union countries
Autorzy:: Geise, Andrzej
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Tematy:: business cycle
asymmetry
Markov switching model
cointegration
skewness; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Calendar Anomalies, Market Regimes, and the Adaptive Market Hypothesis in African Stock Markets
Autorzy:: Adefemi A. Obalade
Paul-Francois Muzindutsi
Data publikacji:: 2020-01-30
Tematy:: calendar effect
intra-month
AMH; African stock markets
Markov switching model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: On the Usefulness of Financial Variables Realised Volatility for Recession Forecasting and Business Cycles Turning Points Dating
Autorzy:: Łupińśki Marcin
Data publikacji:: 2013-09-01
Tematy:: realised volatility
Markov switching model
dynamic factor model
turning points detection; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: On the Usefulness of Financial Variables Realised Volatility for Recession Forecasting and Business Cycles Turning Points Dating
Autorzy:: Łupińśki, Marcin
Data publikacji:: 2013-09-01
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:: realised volatility
Markov switching model
dynamic factor model
turning points detection; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: TESTING UNCOVERED INTEREST PARITY IN THE PLN/JPY FOREIGN EXCHANGE MARKET: A MARKOV-SWITCHING APPROACH
Autorzy:: Czech, Katarzyna A.
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: foreign exchange market
uncovered interest rate parity
forward premium anomaly
Markov-switching model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: TESTING UNCOVERED INTEREST PARITY IN THE PLN/JPY FOREIGN EXCHANGE MARKET: A MARKOV-SWITCHING APPROACH
Autorzy:: Czech Katarzyna A.
Tematy:: foreign exchange market
uncovered interest rate parity
forward premium anomaly
Markov-switching model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Calendar Anomalies, Market Regimes, and the Adaptive Market Hypothesis in African Stock Markets
Autorzy:: A. Obalade, Adefemi
Muzindutsi, Paul-Francois
Data publikacji:: 2020-01-30
Wydawca:: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Tematy:: calendar effect
intra-month
AMH; African stock markets
Markov switching model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Can we invest on the basis of equity risk premia and risk factors from multi-factor models ?
Autorzy:: Pawel Sakowski
Robert Ślepaczuk
Mateusz Wywiał
Data publikacji:: 2016-09-30
Tematy:: investment algorithms
multi-factor models
Markov switching model
asset pricing models
equity risk premia
risk factors
Markowitz model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: The Adaptive Market Hypothesis and the Day‑of‑the‑Week Effect in African Stock Markets: the Markov Switching Model
Hipoteza rynku adaptacyjnego i efekt dnia tygodnia na giełdach afrykańskich: model przełącznikowy Markowa
Autorzy:: Adefemi A. Obalade
Paul Francois Muzindutsi
Data publikacji:: 2019
Tematy:: efekt kalendarza
hipoteza rynku adaptacyjnego
afrykańskie rynki akcji
model przełącznikowy Markowa
calendar effect
AMH
African stock markets
Markov Switching Model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Can we invest on the basis of equity risk premia and risk factors from multi-factor models ?
Autorzy:: Pawel, Sakowski
Robert, Ślepaczuk
Mateusz, Wywiał
Data publikacji:: 2016-09-30
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tematy:: investment algorithms
multi-factor models
Markov switching model
asset pricing models
equity risk premia
risk factors
Markowitz model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: The Adaptive Market Hypothesis and the Day‑of‑the‑Week Effect in African Stock Markets: the Markov Switching Model
Hipoteza rynku adaptacyjnego i efekt dnia tygodnia na giełdach afrykańskich: model przełącznikowy Markowa
Autorzy:: Obalade, Adefemi A.
Muzindutsi, Paul Francois
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: efekt kalendarza
hipoteza rynku adaptacyjnego
afrykańskie rynki akcji
model przełącznikowy Markowa
calendar effect
AMH
African stock markets
Markov Switching Model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Identyfikacja punktów zwrotnych kryzysu z wykorzystaniem modeli Markowa
The use of the Markov Models to identify the turning points in the business cycle
Autorzy:: Kośko Monika
Tematy:: Markov chain
Markov switching model
business cycle
turning points of the business cycle
łańcuch Markowa
przełącznikowy model typu Markowa
cykl koniunkturalny
punkty zwrotne cyklu; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Kartel producentów cementu w Indiach – próba identyfikacji
Indian cement cartel – an attempt of detection
Autorzy:: Sylwester Bejger
Tematy:: zmowa jawna i milcząca
równowaga
branża cementowa
wariancja ceny
model przełącznikowy Markowa
explicit and tacit collusion
collusive equilibrium
cement industry
cartel detection
price variance
Markov switching model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: Kartel producentów cementu w Indiach – próba identyfikacji
Indian cement cartel – an attempt of detection
Autorzy:: Bejger, Sylwester
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: zmowa jawna i milcząca
równowaga
branża cementowa
wariancja ceny
model przełącznikowy Markowa
explicit and tacit collusion
collusive equilibrium
cement industry
cartel detection
price variance
Markov switching model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Forecasts of the mortality risk of COVID-19 using the Markov- switching autoregressive model: a case study of Nigeria (2020-2022)
Autorzy:: Idowu Oluwasayo Ayodeji
Data publikacji:: 2024-09-04
Tematy:: Nigeria
hidden Markov
autoregressive
coronavirus death rate; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Forecasts of the mortality risk of COVID-19 using the Markov- switching autoregressive model: a case study of Nigeria (2020-2022)
Autorzy:: Ayodeji, Idowu Oluwasayo
Data publikacji:: 2024-09-04
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: Nigeria
hidden Markov
autoregressive
coronavirus death rate; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: Porównanie jakości prognozowania polskiego PKB dynamicznymi modelami z czynnikowymi oraz modelami czynnikowymi z przełączaniem Markowa
Autorzy:: Łupiński, M.
Data publikacji:: 2013
Słowa kluczowe:: model czynnikowy dynamiczny
wielowymiarowe modele przełącznikowe Markowa
prognozowanie PKB Polski
dynamic factor models
Markov switching models
forecasting Polish GDP; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: How Regional Business Cycles Diffuse through Space and Time: Evidence from Spatial Markov Model of Polish NUTS-3 Regions
Autorzy:: Agnieszka Rabiej
Dominika Sikora-Kruszka
Andrzej Torój
Data publikacji:: 2023-12-27
Tematy:: business cycle
spatial autoregression
NUTS-3
Markov switching; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 26.

Tytuł:: How Regional Business Cycles Diffuse through Space and Time: Evidence from Spatial Markov Model of Polish NUTS-3 Regions
Autorzy:: Rabiej, Agnieszka
Sikora-Kruszka, Dominika
Torój, Andrzej
Data publikacji:: 2023-12-27
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czasopisma i Monografie PAN
Tematy:: business cycle
spatial autoregression
NUTS-3
Markov switching; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 27.

Tytuł:: Identification of financial and macroeconomic shocks in a VAR model of the Polish economy. A stability analysis
Autorzy:: Ulrichs Magdalena
Data publikacji:: 2018-03-30
Tematy:: VAR models
impulse response functions
Markov‑Switching VAR models
structural changes; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 28.

Tytuł:: Identification of financial and macroeconomic shocks in a VAR model of the Polish economy. A stability analysis
Autorzy:: Ulrichs, Magdalena
Data publikacji:: 2018-03-30
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tematy:: VAR models
impulse response functions
Markov‑Switching VAR models
structural changes; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 29.

Tytuł:: Markov Switching in Stochastic Variance. Bayesian comparison of two simple models
Autorzy:: Kwiatkowski Łukasz
Tematy:: Markov switching
Stochastic Volatility model
Bayesian inference
przełączanie typu Markowa
model zmienności stochastycznej (SV)
wnioskowanie bayesowskie; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 30.

Tytuł:: Regime switching model
Model przełącznikowy
Autorzy:: Bogaczyk, Łukasz
Słowa kluczowe:: model przełączikowy, szeregi czasowe, łańcuchy Markowa
Markov chain, time series, regime switching; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "Markov switching model" wg kryterium: Wszystkie pola