Wszystkie pola: Markowitz Model

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Markowitz model
Model Markowitza
Autorzy:: Biernacki, Mateusz
Słowa kluczowe:: Markowitz, model Markowitza, ryzyko portfela, portfel efektywny, metoda minimalizacji wariancji
Markowitz, Markowitz model, investment portfolio risk, efficient portfolios, minimization of variance method; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Dynamiczna alokacja aktywów - Model Markowiza
Dynamic Asset Allocation - Markowitz Model
Autorzy:: Fiszeder, Piotr
Data publikacji:: 2004
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: wielorównaniowe modele GARCH
budowa portfela
model Markowitza; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Dynamiczna alokacja aktywów - Model Markowiza
Dynamic Asset Allocation - Markowitz Model
Autorzy:: Fiszeder, Piotr
Data publikacji:: 2015-03-10T12:11:43Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: budowa portfela
model Markowitza
wielorównaniowe modele GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: The Application of genetic algorithms for the selection of WSE companies in Warsaw for the investment portfolio
Autorzy:: Basiura, Beata
Motyczyńska, Joanna
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: Markowitz model
investment portfolio
genetic algorithm; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Fundamental Portfolio Construction Based on Semi-Variance
Autorzy:: Rutkowska-Ziarko Anna
Data publikacji:: 2013-06-30
Tematy:: Markowitz model
fundamental portfolio
semi-variance
Mahalanobis distance; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Analysis of Foreign Currency Portfolio in Indonesia
Autorzy:: Ningsih, Evi Sulfiah
Adam, Pasrun
Subiyanto, Subiyanto
Supian, Sudrajat
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Tematy:: Foreign Exchange
Markowitz Model
Optimal Portfolio
Return
Risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Comparison of selected portfolio strategies based on the example of cryptocurrency portfolios
Porównanie wybranych strategii portfelowych na przykładzie portfeli kryptowalut
Autorzy:: Kadziolka K.
Tematy:: cryptocurrency
Markowitz model
portfolio analysis
investment decision
investment risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: AGRO

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Multiobjective duality for the Markowitz portfolio optimization problem
Autorzy:: Wanka, G.
Data publikacji:: 1999
Słowa kluczowe:: dualność
optymalizacja
duality
expected return
investment
Markowitz model
optimality conditions
portfolio optimization; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Multiobjective duality for the Markowitz portfolio optimization problem
Autorzy:: Wanka, G.
Data publikacji:: 1999
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: dualność
optymalizacja
duality
expected return
investment
Markowitz model
optimality conditions
portfolio optimization; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: The Application of genetic algorithms for the selection of WSE companies in Warsaw for the investment portfolio
Autorzy:: Basiura, Beata
Motyczyńska, Joanna
Data publikacji:: 2020
Słowa kluczowe:: Markowitz model
investment portfolio
genetic algorithm
Model Markowitza
portfel inwestycyjny
algorytm genetyczny; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: A condition for asset redundancy in the mean-variance model of portfolio investment
Autorzy:: Juszczuk, Przemysław
Kaliszewski, Ignacy
Miroforidis, Janusz
Podkopaev, Dmitry
Data publikacji:: 2020
Słowa kluczowe:: modern portfolio theory
Markowitz model
meanvariance portfolio optimization
asset redundancy
problem size; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: A condition for asset redundancy in the mean-variance model of portfolio investment
Autorzy:: Juszczuk, Przemysław
Kaliszewski, Ignacy
Miroforidis, Janusz
Podkopaev, Dmitry
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: modern portfolio theory
Markowitz model
meanvariance portfolio optimization
asset redundancy
problem size; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: An interactive compromise programming for portfolio investment problem
Autorzy:: Karelkina, Olga
Data publikacji:: 2020
Słowa kluczowe:: modern portfolio theory
Markowitz model
meanvariance portfolio optimization
interactive multicriteria optimization
parameterized achievement scalarizing functions; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: An interactive compromise programming for portfolio investment problem
Autorzy:: Karelkina, Olga
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: modern portfolio theory
Markowitz model
meanvariance portfolio optimization
interactive multicriteria optimization
parameterized achievement scalarizing functions; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Mean-variance data collections for portfolio optimization problems
Autorzy:: Juszczuk, Przemysław
Kaliszewski, Ignacy
Miroforidis, Janusz
Podkopaev, Dmitry
Współwytwórcy:: Miroforidis, Janusz
Wydawca:: RepOD
Tematy:: Business and Management
Computer and Information Science
portfolio optimization
portfolio investing
test data
Markowitz model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Otwartych Danych

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: Mean-variance data collections for multiperiod portfolio optimization problems
Autorzy:: Juszczuk, Przemysław
Kaliszewski, Ignacy
Miroforidis, Janusz
Podkopaev, Dmitry
Współwytwórcy:: Miroforidis, Janusz
Data publikacji:: 2024-03-21
Wydawca:: RepOD
Tematy:: Business and Management
Computer and Information Science
portfolio optimization
portfolio investing
test data
Markowitz model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Otwartych Danych

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Random approximations in multiobjective programming - with an application to portfolio optimization with shortfall constraints
Autorzy:: Vogel, S.
Data publikacji:: 1999
Słowa kluczowe:: aproksymacja stochastyczna
optymalizacja
prawdopodobieństwo
programowanie matematyczne
stabilność
estimated quantities
Markowitz model
multiobjective progranming
portfolio
probabilistic constraints
stability; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Random approximations in multiobjective programming - with an application to portfolio optimization with shortfall constraints
Autorzy:: Vogel, S.
Data publikacji:: 1999
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: aproksymacja stochastyczna
optymalizacja
prawdopodobieństwo
programowanie matematyczne
stabilność
estimated quantities
Markowitz model
multiobjective progranming
portfolio
probabilistic constraints
stability; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Can we invest on the basis of equity risk premia and risk factors from multi-factor models ?
Autorzy:: Pawel, Sakowski
Robert, Ślepaczuk
Mateusz, Wywiał
Data publikacji:: 2016-09-30
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tematy:: investment algorithms
multi-factor models
Markov switching model
asset pricing models
equity risk premia
risk factors
Markowitz model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Can we invest on the basis of equity risk premia and risk factors from multi-factor models ?
Autorzy:: Pawel Sakowski
Robert Ślepaczuk
Mateusz Wywiał
Data publikacji:: 2016-09-30
Tematy:: investment algorithms
multi-factor models
Markov switching model
asset pricing models
equity risk premia
risk factors
Markowitz model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: Inwestowanie w sektorze energetycznym, paliwowym i surowcowym na GPW w Warszawie z użyciem modeli Sharpe’a i Markowitza
Energy, oil and gas industry and basic materials industry sectors investments on Warsaw Stock Exchange using Sharpe’s and Markowitz models
Autorzy:: Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Pośpiech, Ewa
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Model Markowitza
Model Sharpe’a
Ryzyko inwestycyjne
Investment risk
Markowitz’s model
Portfolio analysis
Sharpe’s model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Inwestowanie w sektorze energetycznym, paliwowym i surowcowym na GPW w Warszawie z użyciem modeli Sharpe’a i Markowitza
Energy, oil and gas industry and basic materials industry sectors investments on Warsaw Stock Exchange using Sharpe’s and Markowitz models
Autorzy:: Mastalerz-Kodzis Adrianna
Pośpiech Ewa
Tematy:: Analiza portfelowa
Model Markowitza
Model Sharpe’a
Ryzyko inwestycyjne
Investment risk
Markowitz’s model
Portfolio analysis
Sharpe’s model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Wykorzystanie sieci neuronowych i analizy portfelowej w prognozowaniu kursów akcji na giełdzie papierów wartościowych
Autorzy:: Stochel, P.
Data publikacji:: 2000
Słowa kluczowe:: decyzje inwestycyjne
sieci neuronowe
analiza portfelowa
Giełda Papierów Wartościowych
teoria portfelowa Markowitza
model Sharpe'a
portfolio analysis
Markowitz portfolio theory
Sharpe's model
neural networks; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: Odporne modyfikacje modelu Blacka-Littermana na przykładzie polskiego rynku kapitałowego
Robust Modyfications of Black-Litterman Model for Polish Capital Market
Autorzy:: Agnieszka Orwat-Acedańska
Tematy:: Analiza portfelowa
Estymatory
Rynek kapitałowy
Teoria portfelowa Markowitza
Capital market
Estimators
Markowitz portfolio theory
Portfolio analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: Odporne modyfikacje modelu Blacka-Littermana na przykładzie polskiego rynku kapitałowego
Robust Modyfications of Black-Litterman Model for Polish Capital Market
Autorzy:: Orwat-Acedańska, Agnieszka
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Estymatory
Rynek kapitałowy
Teoria portfelowa Markowitza
Capital market
Estimators
Markowitz portfolio theory
Portfolio analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 26.

Tytuł:: Konstrukcja portfeli Markowitza i portfeli o minimalnej semiwariancji uwzględniających pośrednie i bezpośrednie formy inwestowania w towary
Construction of markowitz and minimal semivariance portfolios including indirect and direct ways of investing in commodities
Autorzy:: Gorska A.
Krawiec M.
Tematy:: inwestycje
inwestowanie w towary
posrednie formy inwestowania
bezposrednie formy inwestowania
model Markowitza
model SEM
portfel inwestycyjny; Pokaż więcej
Dostawca treści:: AGRO

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "Markowitz Model" wg kryterium: Wszystkie pola