Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "University of Economics in Katowice, Department of Demography and Economics Statistics" wg kryterium: Wszystkie pola


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Non-Classical Risk Measures on the Warsaw Stock Exchange – the Application of Alpha-Stable Distributions
Nieklasyczne miary ryzyka na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – zastosowanie rozkładów alfa-stabilnych
Autorzy:
Krężołek, Dominik
Współwytwórcy:
University of Economics in Katowice, Department of Demography and Economics Statistics
Data publikacji:
2015-06-29T12:11:48Z
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
alpha-stable distributions
Value-at-Risk
Expected Shortfall
Median Shortfall
heavy tails
Pokaż więcej
Dostawca treści:
CEJSH
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies