- Tytuł:
-
On detection of homogeneous segments of observations in financial time series
Wykrywanie jednorodnych segmentów obserwacji w finansowych szeregach czasowych - Autorzy:
- Sarnowski, Wojciech
- Współwytwórcy:
- Wrocław University of Technology, Institute of Mathematics and Informatics
- Data publikacji:
- 2016-01-03T20:19:02Z
- Wydawca:
- Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Tematy:
-
detection of change-points
minimum contrast estimator
GARCH models
stochastic volatility - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- CEJSH