Wszystkie pola: real volatility distribution

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: The accuracy of the equitys forecast in the option model simulated by real volatility distribution
Autorzy:: Krysiak, Zbigniew (ekonomia) Autor
Współwytwórcy:: Szkoła Główna Handlowa (Warszawa)
Data publikacji:: 2021
Tematy:: Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi "Polska Miedź"
APATOR (Toruń)
Kapitał
Zakład Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" (Bochnia)
Metody statystyczne
Prognozowanie
Fabryka Farb i Lakierów "Śnieżka"
Zakłady Magnezytowe "Ropczyce"
Wartość firmy (rachunkowość)
Amica Wronki (firma)
Akcje (ekonomia)
Firma Oponiarska "Dębica"
Transakcja opcyjna
Polska
Grupa Żywiec
Metoda Monte Carlo
Modele ekonomiczne
Wawel S.A. (Kraków)
Budimex Poznań SA; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: The accuracy of the equity’s forecast in the option model simulated by real volatility distribution
Dokladność prognozy kapitału w modelu opcji z symulacją rzeczywistej zmienności
Autorzy:: Zbigniew Krysiak
Data publikacji:: 2021
Tematy:: option model
binominal model
Monte Carlo simulation
real volatility distribution
Back-Test
forecast of the enterprise equity
model opcyjny
model dwumianowy
symulacja Monte Carlo
rozkład rzeczywistych zmienności cen akcji
Beck-Test
prognoza kapitału przedsiębiorstwa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: The accuracy of the equity’s forecast in the option model simulated by real volatility distribution
Dokladność prognozy kapitału w modelu opcji z symulacją rzeczywistej zmienności
Autorzy:: Krysiak, Zbigniew
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: option model
binominal model
Monte Carlo simulation
real volatility distribution
Back-Test
forecast of the enterprise equity
model opcyjny
model dwumianowy
symulacja Monte Carlo
rozkład rzeczywistych zmienności cen akcji
Beck-Test
prognoza kapitału przedsiębiorstwa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: A NEW GARCH PROCESS WITH HYPERBOLIC NOISE
Autorzy:: Talar P.
Tematy:: HYP-GARCH PROCESS
HYPERBOLIC DISTRIBUTION
REAL ESTATE MARKET
VOLATILITY MODELING
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja