Wszystkie pola: stopa OPTIONS

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: An estimation of profitability of investment projects in the oil and gas industry using real options theory
Autorzy:: Kosowski, Piotr
Współwytwórcy:: Stopa, Jerzy
Data publikacji:: 2012
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Wycena opcji indeksowych na przykładzie opcji notowanych na GPW w Warszawie
Pricing of Index Options on the example of the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Sobolewski, Damian
Słowa kluczowe:: arbitraż, GPW, indeks giełdowy, model Blacka-Scholesa, opcje indeksowe, parametry greckie, premia, standaryzacja opcji, stopa dywidendy, stopa zwrotu, wartość czasowa, wartość wewnętrzna, WIG20, wycena opcji, zmienność implikowana
arbitrage, Black-Scholes model, dividend rate, Greeks, implied volatility, index options, interest rate, intrinsic value, option pricing, premium, standarization of options, stock index, time value, WIG20, WSE; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: An estimation of profitability of investment projects in the oil and gas industry using real options theory
Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych w przemyśle naftowym z wykorzystaniem teorii opcji realnych
Autorzy:: Kosowski, P.
Stopa, J.
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: opcje realne
analiza efektywności ekonomicznej
przemysł naftowy
real options
profitability analysis
oil and gas industry; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: An estimation of profitability of investment projects in the oil and gas industry using real options theory
Autorzy:: Kosowski, P.
Stopa, J.
Data publikacji:: 2012
Słowa kluczowe:: opcje realne
analiza efektywności ekonomicznej
przemysł naftowy
real options
profitability analysis
oil and gas industry; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Model Heath-Jarrow-Morton
Heath-Jarrow-Morton Framework
Autorzy:: Gibała, Maciej
Słowa kluczowe:: HJM framework, forward rate, forward contract, arbitrage pricing, options pricing
metoda HJM, stopa forward, kontrakt forward,cena arbitrażowa, wycena opcji; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Ryzyko inwestycyjne i eksploatacyjne w przemyśle wytwarzania energii elektrycznej
Autorzy:: Michalski, M. Ł.
Data publikacji:: 2011
Słowa kluczowe:: zarządzanie
energetyka
energia elektryczna
ocena inwestycji
optymalizacja
ryzyko
podwyższona stopa dyskontowa
analiza wrażliwości
analiza scenariuszy
symulacja Monte Carlo
drzewo decyzyjne
opcje realne
management
energy industry
electricity
investment valuation
risk analysis
risk adjusted discount rate
sensitivity analysis
scenario analysis
Monte Carlo simulation
decision tree
real options; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

Szczegóły

Informacja