Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Biblioteka  Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaBiblioteka  Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie

Wyszukujesz frazę "stopy OPTIONS" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej w kredytowaniu działalności przedsiębiorstw
    The Hedging of Interest Rate Risk in Enterprises’ Loans
    Autorzy:
    Klimontowicz, Monika
    Pyka, Anna
    Data publikacji:
    2018-07-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    ryzyko stopy procentowej
    transakcje IRS
    transakcje FRA
    transakcje
    CIRS
    opcje na stopę procentową
    interest rate risk
    interest rate swap
    forward rate agreements
    currency interest
    rate swap
    interest rate options
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej w kredytowaniu działalności przedsiębiorstw
    The Hedging of Interest Rate Risk in Enterprises’ Loans
    Autorzy:
    Monika Klimontowicz
    Anna Pyka
    Data publikacji:
    2018-07-30
    Tematy:
    ryzyko stopy procentowej
    transakcje IRS
    transakcje FRA
    transakcje
    CIRS
    opcje na stopę procentową
    interest rate risk
    interest rate swap
    forward rate agreements
    currency interest
    rate swap
    interest rate options
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    CEJSH
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Mathematical financial models assuming negative interest rates
    Modele matematyki finansowej z założeniem ujemnej stopy wolnej od ryzyka
    Autorzy:
    Grześ, Piotr
    Słowa kluczowe:
    negative interest rates, Black-Scholes model, American options, Vasicek's model, displaced Black's model, shifted log-normal distribution
    ujemne stopy procentowe, model Blacka-Scholesa, opcje amerykańskie, model Vasicka, przesunięty model Blacka, przesunięty rozkład log-normalny
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
    Inne
    Szczegóły
    Tytuł:
    Możliwości doszczelnienia amorficznej powłoki fosforanowej otrzymanej na stopie aluminium AA2024-T3 – przykłady materiałowe i technologiczne
    Autorzy:
    Kapuścińska, A.
    Kwiatkowski, L.
    Data publikacji:
    2015
    Słowa kluczowe:
    stopy aluminium
    powłoka konwersyjna
    fosforanowanie amorficzne
    uszczelnienie zol-żel
    powłoka organiczna
    inhibitor
    aluminium alloys
    conversion coating
    amorphouse phosphating
    sealing
    sol-gel
    organic coating
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    BazTech
    Artykuł
    Szczegóły
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies