Wszystkie pola: term structure of the interest rates

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Does the slope of the yield curve of the interbank market influence prices on the Warsaw Stock Exchange? A sectoral perspective
Autorzy:: Majerowska, Ewa
Bednarz, Jacek
Data publikacji:: 2021-05-31
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: stock market sub-indices
EGARCH
term structure of the interest rates; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Does the slope of the yield curve of the interbank market influence prices on the Warsaw Stock Exchange? A sectoral perspective
Autorzy:: Ewa Majerowska
Jacek Bednarz
Data publikacji:: 2021-05-31
Tematy:: stock market sub-indices
EGARCH
term structure of the interest rates; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Shifts of the term structure of interest rates against which a given portfolio is preimmunized
Autorzy:: Rzadkowski, G.
Zaremba, L. S.
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: immunization
term structure of interest rates
polynomial shifts
Hilbert space approach; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Shifts of the term structure of interest rates against which a given portfolio is preimmunized
Autorzy:: Rzadkowski, Grzegorz
Współwytwórcy:: Zaremba, Leszek S.
Data publikacji:: 2010
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Shifts of the term structure of interest rates against which a given portfolio is preimmunized
Autorzy:: Rzadkowski, Grzegorz
Współwytwórcy:: Zaremba, Leszek S.
Data publikacji:: 2010
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Shifts of the term structure of interest rates against which a given portfolio is preimmunized
Autorzy:: Rzadkowski, G.
Zaremba, L. S.
Data publikacji:: 2010
Słowa kluczowe:: immunization
term structure of interest rates
polynomial shifts
Hilbert space approach; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES (Analiza komparatywna koncepcji czasowej struktury stóp procentowych. Podejscie analityczne i krytyczne)
Autorzy:: Gemzik-Salwach, Agata.
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Tematy:: INTEREST RATE
TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES
YIELD CURVE; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES (Analiza komparatywna koncepcji czasowej struktury stóp procentowych. Podejscie analityczne i krytyczne)
Autorzy:: Gemzik-Salwach Agata.
Tematy:: INTEREST RATE
TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES
YIELD CURVE
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Struktura terminowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce
The Term Structure of Interest Rates in The Polish Interbank Market
Autorzy:: Aneta Kłodzińska
Tematy:: struktura terminowa stop procentowych
hipoteza oczekiwań
polski rynek depozytów międzybankowych; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: A Comparative Analysis of the Expectations Hypothesis of the Term Structure of Interest Rates between the BRICS and G7 Countries
Analiza porównawcza hipotezy oczekiwań struktury terminowej stóp procentowych między krajami BRICS i G7
Autorzy:: Paul‑Francois Muzindutsi
Sinethemba Mposelwa
Tematy:: Hipoteza oczekiwań
model panelowy ARDL
G7
BRICS
struktura terminowa
Expectations hypothe
panel ARDL
term structure; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: A Comparative Analysis of the Expectations Hypothesis of the Term Structure of Interest Rates between the BRICS and G7 Countries
Analiza porównawcza hipotezy oczekiwań struktury terminowej stóp procentowych między krajami BRICS i G7
Autorzy:: Muzindutsi, Paul‑Francois
Mposelwa, Sinethemba
Data publikacji:: 2021-06-30
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Hipoteza oczekiwań
model panelowy ARDL
G7
BRICS
struktura terminowa
Expectations hypothe
panel ARDL
term structure; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: On new immunization strategies under random shocks on the term structure of interest rates
Autorzy:: Kondratiuk-Janyska, A.
Kaluszka, M.
Data publikacji:: 2009
Słowa kluczowe:: portfel
uodpornienie
czas trwania
struktura terminowa stóp procentowych
pole losowe
portfolio
immunization
duration
term structure of interest rates
random field; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Determination of continuous shifts in the term structure of interest rates against which a bond portfolio is immunized
Autorzy:: Zaremba, L. S.
Rządkowski, G.
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: immunization
bond portfolios
Lagrange function; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Determination of continuous shifts in the term structure of interest rates against which a bond portfolio is immunized
Autorzy:: Zaremba, L. S.
Rządkowski, G.
Data publikacji:: 2016
Słowa kluczowe:: immunization
bond portfolios
Lagrange function; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: On new immunization strategies under random shocks on the term structure of interest rates
Nowe strategie uodpornienia przy losowych zaburzeniach struktury terminowej stóp procentowych
Autorzy:: Alina KONDRATIUK-JANYSKA
Marek KALUSZKA
Tematy:: portfolio
immunization
duration
term structure of interest rates
random field
portfel, uodpornienie
czas trwania
struktura terminowa stóp procentowych
pole losowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: On new immunization strategies under random shocks on the term structure of interest rates
Nowe strategie uodpornienia przy losowych zaburzeniach struktury terminowej stóp procentowych
Autorzy:: Kondratiuk-Janyska, Alina
Kaluszka, Marek
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:: portfolio
immunization
duration
term structure of interest rates
random field
portfel, uodpornienie
czas trwania
struktura terminowa stóp procentowych
pole losowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Struktura terminowa stóp procentowych w Polsce – estymacja i identyfikacja kształtujących ją czynników
Term structure of interest rates in Poland – estimation and identification of the factors determining its shape
Autorzy:: Kiedrowska, Agnieszka
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: stopa procentowa
struktura terminowa stóp procentowych
krzywa dochodowości
krzywe sklejane trzeciego stopnia
analiza głównych składowych
interest rate
term structure of interest rates
yield curve
cubic splines
principal component analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Struktura terminowa stóp procentowych w Polsce – estymacja i identyfikacja kształtujących ją czynników
Term structure of interest rates in Poland – estimation and identification of the factors determining its shape
Autorzy:: Agnieszka Kiedrowska
Tematy:: stopa procentowa
struktura terminowa stóp procentowych
krzywa dochodowości
krzywe sklejane trzeciego stopnia
analiza głównych składowych
interest rate
term structure of interest rates
yield curve
cubic splines
principal component analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Oddziaływanie polityki monetarnej na stopy procentowe i inflacje
THE IMPACT OF MONETARY POLICY ON INTEREST RATES AND INFLATION
Autorzy:: Paweł Kawa
Tematy:: NATURAL RATE OF INTEREST
INFLATION
MONETARY POLICY
STRATEGY OF DIRECT INFLATION TARGETING
MONEY MARKET EQUILIBRIUM
TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES
INFLATION EXPECTATIONS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Essay on Wavelet analysis and the European term structure of interest rates
Autorzy:: Michaela M. Kiermeier
Data publikacji:: 2014-01-25
Tematy:: European term structure of interest rates, Wavelet analysis, factor models, cross sectional regression; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: The expectations hypothesis of the term structure of LIBOR US dollar interest rates
Autorzy:: Blangiewicz, Maria
Współwytwórcy:: Miłobędzki, Paweł
Data publikacji:: 2012
Tematy:: Ekonometria - stosowanie - finanse
Stopy procentowe - badanie - metody; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Pricing Polish three-year bonds in the HJM framework
Autorzy:: Sztuba, Piotr
Data publikacji:: 2000
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: term structure of interest rates
hedging; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Extension of Khang's Immunization Formula
Autorzy:: Zaremba, L.S.
Rządkowski, G.
Data publikacji:: 2001
Słowa kluczowe:: cash flow
continuous shocks
local immunization
immunizing duration
term structure of interest rates; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: Necessary and Sufficient Conditions for the Stability of Interval Matrices
Autorzy:: Białas, S.
Jakubowska, M.
Data publikacji:: 2001
Słowa kluczowe:: cash flow
continuous shocks
local immunization
immunizing duration
term structure of interest rates; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: THE RATIONAL EXPECTATIONS HYPOTHESIS OF THE TERM STRUCTURE AT THE POLISH INTERBANK MARKET
Autorzy:: Blangiewicz Maria
Milobedzki Pawel
Tematy:: POLISH INTERBANK MARKET.
RATIONAL EXPECTATIONS HYPOTHESIS
TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES
TIME-VARYING TERM PREMIA
VAR
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "term structure of the interest rates" wg kryterium: Wszystkie pola