Wszystkie pola: univariate GARCH models

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "univariate GARCH models" wg kryterium: Wszystkie pola

Wyświetlanie 1-7 z 7

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Univariate GARCH models - modelling returns of stocks and indices quoted on the WSE
Autorzy:: Fiszeder, Piotr
Data publikacji:: 2002
Tematy:: Ekonometria - stosowanie - finanse
Akcje (ekon.) - ceny - Polska; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Bayesian analysis and option pricing in univariate GARCH models with asymmetries and GARCH-IN MEAN effects
Autorzy:: Osiewalski, Jacek (1956- )
Współwytwórcy:: Pipień, Mateusz (1973- )
Data publikacji:: 2003
Tematy:: Transakcja opcyjna - wycena - metody; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Spatial-serial dependency in multivariate GARCH models and dynamic copulas: a simulation study
Autorzy:: Klein, I.
Kock, C.
Tinkl, F.
Data publikacji:: 2010
Słowa kluczowe:: kopule
jednowymiarowe modele GARCH
wielowymiarowe modele GARCH
copulas
univariate GARCH models
multivariate GARCH models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio: Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models
Autorzy:: Osiewalski, Jacek
Pajor, Anna
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: Bayesian econometrics
risk analysis
multivariate GARCH processes
multivariate SV processes
hybrid SV-GARCH models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio: Multi- and Univariate Approaches using MSF-SBEKK Models
Autorzy:: Osiewalski, Jacek
Pajor, Anna
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
Bayesian econometrics
risk analysis
multivariate GARCH processes
multivariate SV processes
hybrid SV-GARCH models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Robust Estimation in VaR Modelling - Univariate Approaches using Bounded Innovation Propagation and Regression Quantiles Methodology
Autorzy:: Ratuszny, Ewa
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: Robust estimation
quantile regression
CAViaR
ARMA-GARCH models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Robust Estimation in VaR Modelling - Univariate Approaches using Bounded Innovation Propagation and Regression Quantiles Methodology
Autorzy:: Ratuszny, Ewa
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
Robust estimation
quantile regression
CAViaR
ARMA-GARCH models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-7 z 7

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Wyszukujesz frazę "univariate GARCH models" wg kryterium: Wszystkie pola