Autor: Ewa Feder‑Sempach

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Ryzyko systematyczne akcji spółek zagranicznych notowanych na GPW w Warszawie
Systematic Risk of Dual Listed Stocks from Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Ewa Feder-Sempach
Tematy:: Analiza ryzyka
Giełda papierów wartościowych
Kapitał zagraniczny
Ryzyko systemowe
Spółki giełdowe
Foreign capital
Risk analysis
Stock market
Stock market companies
Systemic risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Premia na rynku kontraktów CDS a koniunktura na rynku akcji w Polsce w okresie 2011–2016
Credit Default Swap Premia vs. the Polish Stock Market in the Period 2011-2016
Autorzy:: Ewa Feder-Sempach
Data publikacji:: 2018
Tematy:: risk, CDS premia, stock index; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Ryzyko rynkowe akcji spółek notowanych na giełdach w strefie euro
Autorzy:: Ewa Feder-Sempach
Data publikacji:: 2015
Tematy:: ryzyko systematyczne
dywersyfikacja międzynarodowa
strefa euro
model Sharpe’a
systematic risk
international diversification
Eurozone
Sharpe’s model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Czy fundusze ETF notowane na GPW w Warszawie dobrze odwzorowują wyniki indeksów?
Do exchange-traded funds listed on Warsaw Stock Exchange well replicate performance of indices?
Autorzy:: Tomasz Miziołek
Ewa Feder-Sempach
Data publikacji:: 2018-06-30
Tematy:: fundusz ETF
błąd odwzorowania
różnica odwzorowania
exchange-traded fund
tracking error
tracking difference; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Beta Coefficients of Polish Blue Chip Companies in the Period Of 2005–2011
Autorzy:: Wiesław Dębski
Ewa Feder-Sempach
Data publikacji:: 2012-12-01
Tematy:: beta coefficient
bull and bear market
Single-Index Market Model
Dual Beta Market Model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: The Bayesian Method in Estimating Polish and German Industry Betas. A Comparative Analysis of the Risk between the Main Economic Sectors from 2001–2020
Oszacowaniach polskich i niemieckich współczynników beta z użyciem metody bayesowskiej – porównanie dla głównych indeksów sektorowych w latach 2001–2020
Autorzy:: Ewa Feder‑Sempach
Piotr Szczepocki
Data publikacji:: 2022-06-20
Tematy:: beta sektorowa
CAPM
metoda bayesowska
symulacja Monte Carlo
Polska
Niemcy
industry beta
Markov Chain Monte Carlo
Polish Stock Market
German Stock Market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Statistical properties of rates of return of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period of 2005-2015
Własności statystyczne stóp zwrotu spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2005-2015
Autorzy:: Wiesław Dębski
Ewa Feder-Sempach
Szymon Wójcik
Tematy:: rates of return
shares listed on stock exchange
statistical properties
bull and bear market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Stabilność parametru beta w okresie rynku byka i niedźwiedzia dla największych spółek warszawskiej GPW
Beta Parameter Stability over Bull and Bear Market for the Largest Companies on the WSE
Autorzy:: Wiesław Dębski
Ewa Feder-Sempach
Bartosz Świderski
Tematy:: ryzyko inwestycyjne
parametr beta
jednoindeksowy model Sharpe’a
rynek byka i niedźwiedzia
stabilność beta; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Intervalling Effect On Estimating The Beta Parameter For The Largest Companies On The WSE
Autorzy:: Wiesław Dębski
Ewa Feder-Sempach
Bartosz Świderski
Data publikacji:: 2014-12-01
Tematy:: beta parameter
intervalling effect
largest companies on Warsaw Stock Exchange
G11
G01; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Wpływ zmiany indeksu rynku na parametr beta dla spółek z indeksu WIG20
Sensitivity Analysis of the Beta Parameter Estimated for the Blue-chip Polish Companies
Autorzy:: Wiesław Dębski
Ewa Feder-Sempach
Szymon Wójcik
Data publikacji:: 2019-03-12
Tematy:: parametr beta
analiza wrażliwości
model Sharpe’a
beta parameter
sensitivity analysis
Sharpe’s model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Are Beta Parameters Stable on the Warsaw Stock Exchange?
Autorzy:: Wiesław Dębski
Ewa Feder-Sempach
Bartosz Świderski
Data publikacji:: 2015
Tematy:: beta parameter, Sharpe’s single – index model, bull and bear market,stability of beta, Warsaw Stock Exchange; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Reserve Currency Status as a Safe Asset Determinant. Empirical Evidence from Main Public Issuers in the Period 2005–2017
Status waluty rezerwowej a determinanty aktywów bezpiecznych. Analiza empiryczna na podstawie doświadczeń emitentów publicznych w latach 2005–2017
Autorzy:: Joanna Bogołębska
Ewa Feder‑Sempach
Ewa Stawasz‑Grabowska
Data publikacji:: 2019
Tematy:: aktywa bezpieczne
kraje rozwinięte
obligacje skarbowe
waluty rezerwowe
safe assets
developed economies
government bonds
reserve currencies; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Stabilność parametru beta dla największych spółek z rynku polskiego, niemieckiego i francuskiego – analiza porównawcza
Autorzy:: Wiesław Dębski
Ewa Maja Feder-Sempach
Szymon Wójcik
Data publikacji:: 2017-12-22
Tematy:: beta parameter
modified Sharpe model
stability of beta parameter
Polish, German and French stock exchange market
bull and bear market
parametr beta
zmodyfikowany model Sharpe’a
stabilność parametru beta
polski, niemiecki i francuski rynek giełdowy
rynek byka i niedźwiedzia; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Konkurencyjność giełd papierów wartościowych w Europie
Autorzy:: Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:: 2007
Tematy:: Giełda papierów wartościowych - kraje Unii Europejskiej; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Ryzyko systematyczne akcji największych spółek notowanych na NYSE i GPW w Warszawie w okresie 2007-2011
Autorzy:: Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:: 2012
Tematy:: Giełda papierów wartościowych - Stany Zjednoczone
Ryzyko finansowe - Polska
Giełda Papierów Wartościowych (GPW)
Ryzyko finansowe - Stany Zjednoczone; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: Czynniki wpływające na ceny papierów wartościowych na światowych rynkach finansowych
Autorzy:: Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:: 2008
Tematy:: Papiery wartościowe - wycena - metody; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Rynki alternatywne w strefie euro i Unii Europejskiej a NewConnect – analiza porównawcza
Autorzy:: Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Ryzyko rynkowe akcji spółek notowanych na giełdach w strefie euro
Autorzy:: Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:: 2015
Tematy:: Rynek kapitałowy - kraje Unii Europejskiej
Strefa euro
Ryzyko inwestycyjne - kraje Unii Europejskiej; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Rynki alternatywne w strefie euro i Unii Europejskiej a NewConnect - analiza porównawcza
Autorzy:: Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:: 2010
Tematy:: Inwestycje alternatywne - Polska
Inwestycje alternatywne - Wielka Brytania
Giełda Papierów Wartościowych (GPW); Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Efekt interwału w oszacowaniach współczynnika beta na podstawie akcji spółek z indeksu WIG20 i DAX w okresie 2005-2015 – analiza porównawcza
Intervaling effect in beta estimation: empirical evidence from the WIG20 and DAX shares in period 2005-2015 – comparison analysis
Autorzy:: Feder-Sempach Ewa
Tematy:: Efekt interwału
Ryzyko
Współczynnik beta
Beta parameter
Intervaling effect
Risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: Rynki giełdowe i alternatywne systemy obrotu w krajach członkowskich Unii Europejskiej
Stock Markets and Multilateral Trading Facilities in Eu`s Member Countries
Autorzy:: Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Ryzyko systematyczne akcji największych spółek notowanych na NYSE i GPW w Warszawie w okresie 2007–2011
Systematic risk of main stocks listed on NYSE and WSE in 2007–2011
Autorzy:: Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Premia na rynku kontraktów CDS a koniunktura na rynku akcji w Polsce w okresie 2011–2016
Credit Default Swap Premia vs. the Polish Stock Market in the Period 2011-2016
Autorzy:: Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:: risk, CDS premia, stock index; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: Ryzyko systematyczne akcji spółek zagranicznych notowanych na GPW w Warszawie
Systematic Risk of Dual Listed Stocks from Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza ryzyka
Giełda papierów wartościowych
Kapitał zagraniczny
Ryzyko systemowe
Spółki giełdowe
Foreign capital
Risk analysis
Stock market
Stock market companies
Systemic risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: Ryzyko rynkowe akcji spółek notowanych na giełdach w strefie euro
Systematic risk of Eurozone stocks
Autorzy:: Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: ryzyko systematyczne
dywersyfikacja międzynarodowa
strefa euro
model Sharpe’a
systematic risk
international diversification
Eurozone
Sharpe’s model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "Ewa Feder‑Sempach" wg kryterium: Autor