Temat: ACD model - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: The UHF-GARCH-Type Model in the Analysis of Intraday Volatility and Price Durations – the Bayesian Approach
Autorzy:: Huptas, Roman
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: intraday volatility
price duration
ACD model
UHF-GARCH-type model
Bayesian inference; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Bayesian Estimation and Prediction for ACD Models in the Analysis of Trade Durations from the Polish Stock Market
Autorzy:: Huptas, Roman
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: autoregressive conditional duration model (ACD model)
tradedurations
financial market microstructure
Bayesian inference; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Bayesian Estimation and Prediction for ACD Models in the Analysis of Trade Durations from the Polish Stock Market
Autorzy:: Huptas, Roman
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
autoregressive conditional duration model (ACD model)
tradedurations
financial market microstructure
Bayesian inference; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: The UHF-GARCH-Type Model in the Analysis of Intraday Volatility and Price Durations – the Bayesian Approach
Autorzy:: Huptas, Roman
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
intraday volatility
price duration
ACD model
UHF-GARCH-type model
Bayesian inference; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Zmienność momentów wyższych rzędów na rynkach finansowych
Higher Order Moments Variability in the Financial Markets
Autorzy:: Tomasz Zdanowicz
Tematy:: Giełdy światowe
Gospodarka światowa
Indeks giełdowy
Model ACD (Autoregresyjna duracja warunkowa)
Rynki finansowe
ACD model (Autoregressive conditional duration)
Financial markets
Stock market indexes
World economy
World stock markets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Zmienność momentów wyższych rzędów na rynkach finansowych
Higher Order Moments Variability in the Financial Markets
Autorzy:: Zdanowicz, Tomasz
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Giełdy światowe
Gospodarka światowa
Indeks giełdowy
Model ACD (Autoregresyjna duracja warunkowa)
Rynki finansowe
ACD model (Autoregressive conditional duration)
Financial markets
Stock market indexes
World economy
World stock markets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja