Temat: Asset pricing - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Animal Spirits and Risk in Financial Markets
Autorzy:: Ilomäki Jukka
Data publikacji:: 2018-05-15
Tematy:: Risk
Portfolio Choice
Asset Pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Animal Spirits and Risk in Financial Markets
Autorzy:: Ilomäki, Jukka
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: Risk
Portfolio Choice
Asset Pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: The influence of variations in liquidity on expected stock returns
Autorzy:: Szutenberg, Aleksandra
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny
Tematy:: investment
liquidity
risk
returns
asset pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: The influence of variations in liquidity on expected stock returns
Autorzy:: Szutenberg Aleksandra
Tematy:: investment
liquidity
risk
returns
asset pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Theoretical Framework for Stock Pricing Process based on Micro-Economic Decision Model
Autorzy:: Vitaly Kaganov
Data publikacji:: 2017
Tematy:: Asset Pricing
CAPM
Risk Appetite
Economic Approach; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Wokół „Patologii transformacji” Witolda Kieżuna — uwagi krytyczne
On Witold Kieżun’s Pathology of Transformation — Critical Remarks
Autorzy:: Marcin Zieliński
Tematy:: transformation
praxiology
pathology
neocolonialism
privatization
asset pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Theoretical Framework for Stock Pricing Process based on Micro-Economic Decision Model
Autorzy:: Kaganov, Vitaly
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tematy:: Asset Pricing
CAPM
Risk Appetite
Economic Approach; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Spotting Bubbles: A Two-Pillar Framework for Policy Makers
Autorzy:: Jones, Bradley A.
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: asset bubbles
asset pricing
market effi ciency
macroprudential policy; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Spotting Bubbles: A Two-Pillar Framework for Policy Makers
Autorzy:: Jones Bradley A.
Data publikacji:: 2016-07-29
Tematy:: asset bubbles
asset pricing
market effi ciency
macroprudential policy; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Liquidity and solvency of a company and the rate of return – an analysis of the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Zalewska, Justyna
Nehrebecka, Natalia
Data publikacji:: 2020-06-06
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: liquidity
solvency
asset pricing models
CAPM
portfolio analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Asset pricing anomalies on Polish Stock Market according to employee stock options
Autorzy:: Łukowski, Michał
Przybylska-Kapuścińska, Wiesława
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Asset pricing anomalies
Employee stock options
Market effectiveness; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Asset pricing anomalies on Polish Stock Market according to employee stock options
Autorzy:: Michał Łukowski
Wiesława Przybylska-Kapuścińska
Tematy:: Asset pricing anomalies
Employee stock options
Market effectiveness; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Liquidity and solvency of a company and the rate of return – an analysis of the Warsaw Stock Exchange
Współwytwórcy:: Justyna Zalewska
Natalia Nehrebecka
Data publikacji:: 2020-06-06
Tematy:: liquidity
solvency
asset pricing models
CAPM
portfolio analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Wycena aktywów kapitałowych w klasycznymi dolnostronnym podejściu do ryzyka
Capital asset pricing in the classical and downside approaches to risk
Autorzy:: Markowski, Lesław
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: relacje warunkowe
Capital Asset Pricing Model
ko-momenty
wycena subindeksów sektorowych
ryzyko dolnostronne
conditional relations
capital asset pricing model
co-moments
downside
risk
sub-sector indices pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Wycena aktywów kapitałowych w klasycznymi dolnostronnym podejściu do ryzyka
Capital asset pricing in the classical and downside approaches to risk
Autorzy:: Lesław Markowski
Tematy:: relacje warunkowe
Capital Asset Pricing Model
ko-momenty
wycena subindeksów sektorowych
ryzyko dolnostronne
conditional relations
capital asset pricing model
co-moments
downside
risk
sub-sector indices pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: QUANTIFICATION OF THE SYSTEMATIC RISK IN INDUSTRIES
Autorzy:: Majdúchová Helena
Siváková Bernadeta
Rybárová Daniela
Šagátová Slavka
Tematy:: CAPITAL ASSET PRICING MODEL
BETA COEFFICIENT
SYSTEMATIC RISK
ACCOUNTING MODEL; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Zastosowanie modelu trzyczynnikowego w inwestowaniu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
The Application of a Three-Factor Model for Investing on the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Bartłomiej Schmidt
Tematy:: financial markets
return
asset pricing models
CAPM
three-factor model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Data for the study "Cryptocurrency Anomalies and Economic Constraints"
Autorzy:: Zaremba, Adam
Współwytwórcy:: Zaremba, Adam
Data publikacji:: 2025-03-31
Wydawca:: RepOD
Tematy:: Social Sciences
cryptocurrency anomalies, economic constraints, portfolio returns, asset pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Otwartych Danych

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Further evidence on the validity of CAPM: The Warsaw Stock Exchange application
Autorzy:: Markowski Lesław
Tematy:: Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Conditional relationship
Co-skewness
Downside risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Cryptocurrency anomalies and economic constraints
Autorzy:: Liedtke, Gerrit
Zaremba, Adam
Fieberg, Christian
Data publikacji:: 2024-04-01
Wydawca:: Elsevier
Słowa kluczowe:: economic constraints
cryptocurrency markets
return predictability
asset pricing
anomalies
trading costs; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: Is geopolitical risk priced in the cross-section of cryptocurrency returns?
Autorzy:: Będowska-Sójka, Barbara
Zaremba, Adam
Shahzad, Syed Jawad Hussain
Demir, Ender
Long, Huaigang
Data publikacji:: 2022
Słowa kluczowe:: geopolitical risk
cross-section of returns
return predictability
cryptocurrencies
asset pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Further evidence on the validity of CAPM: The Warsaw Stock Exchange application
Autorzy:: Markowski, Lesław
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Conditional relationship
Co-skewness
Downside risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Is geopolitical risk priced in the cross-section of cryptocurrency returns?
Autorzy:: Demir, Ender
Shahzad, Syed Jawad Hussain
Long, Huaigang
Zaremba, Adam
Będowska-Sójka, Barbara
Współwytwórcy:: Department of Econometrics, Institute of Informatics and Quantitative Economics, Poznan University of Economics and Business, Poland
School of Finance, Zhejiang University of Finance and Economics, China
Department of Business Administration, School of Social Sciences, Reykjavik University, Iceland
Montpellier Business School, Montpellier, France
Department of Investment and Financial Markets, Institute of Finance, Poznan University of Economics and Business, Poland
Data publikacji:: 2022
Słowa kluczowe:: asset pricing
cross-section of returns
cryptocurrencies
return predictability
geopolitical risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Książka

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: Zastosowanie teorii portfela i modelu wyceny aktywow kapitalowych do oceny ryzyka w gospodarstwach rolnych
APPLICATION OF THE MODERN PORTFOLIO THEORY AND THE CAPITAL ASSET PRICING MODEL IN THE RISK ASSESSMENT IN AGRICULTURAL HOLDINGS
Autorzy:: Piotr Sulewski
Tematy:: THE PORTFOLIO THEORY
THE CAPITAL ASSET PRICING MODEL
RISK ASSESSMENT
AGRICULTURAL HOLDINGS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: Skewness preference across countries
Autorzy:: Adam Zaremba
Andrzej Nowak
Data publikacji:: 2015-07-10
Tematy:: Skewness preference, country-level effects, inter-market effects, asset pricing, international markets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 26.

Tytuł:: Application of the one-factor CIR interest rate model to catastrophe bond pricing under uncertainty
Autorzy:: Nowak, P.
Romaniuk, M.
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Tematy:: asset pricing
catastrophe bonds
CIR model
stochastic analysis
Monte Carlo simulations
fuzzy numbers; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 27.

Tytuł:: Application of the one-factor CIR interest rate model to catastrophe bond pricing under uncertainty
Autorzy:: Nowak, P.
Romaniuk, M.
Data publikacji:: 2014
Słowa kluczowe:: asset pricing
catastrophe bonds
CIR model
stochastic analysis
Monte Carlo simulation
fuzzy numbers; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 28.

Tytuł:: Research data for "Is Geopolitical Risk Priced in the Cross-Section of Cryptocurrency Returns?"
Autorzy:: Zaremba, Adam
Long, Huaigang
Będowska-Sójka, Barbara
Demir, Ender
Shahzad, Syed Jawad Hussain
Współwytwórcy:: Zaremba, Adam
Wydawca:: RepOD
Tematy:: Social Sciences
cryptocurrencies
the cross-section of returns
asset pricing
geopolitical risk
return predictability; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Otwartych Danych

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 29.

Tytuł:: Koszt kapitału, a wartość spółki górniczej
Autorzy:: Bluszcz, A.
Kijewska, A.
Data publikacji:: 2014
Słowa kluczowe:: aktywa kapitałowe
wycena
wycena aktywów
capital asset
pricing
pricing asset; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 30.

Tytuł:: Applying exogenous variables and regime switching to multi-factor models on equity indices
Autorzy:: Sakowski Paweł
Ślepaczuk Robert
Wywiał Mateusz
Tematy:: asset pricing models
equity risk premia
market price of risk
emerging and developed equity indices; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 31.

Tytuł:: Applying exogenous variables and regime switching to multi-factor models on equity indices
Autorzy:: Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert
Wywiał, Mateusz
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: asset pricing models
equity risk premia
market price of risk
emerging and developed equity indices; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 32.

Tytuł:: The Fama-French model for the Polish market
Autorzy:: Czapkiewicz, A.
Skalna, I.
Data publikacji:: 2010
Słowa kluczowe:: wycena aktywów
test przekrojowy
model Famy-Frencha
asset pricing
cross-sectional test
Fama—French model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 33.

Tytuł:: Verifying Capital Asset Pricing Model in Greek Capital Market
Autorzy:: bwmeta1.person.cejsh-person-Mustafakulov__Sherzod
bwmeta1.person.cejsh-person-Khudoykulov__Khurshid
Tematy:: Assets
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Capital market
Aktywa
Model wyceny aktywów kapitałowych
Rynek kapitałowy; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 34.

Tytuł:: Applying exogenous variables and regime switching to multi-factor models on equity indices
Autorzy:: Paweł Sakowski
Robert Ślepaczuk
Mateusz Wywiał
Data publikacji:: 2016
Tematy:: asset pricing models
equity risk premia
market price of risk
emerging and developed equity indices; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 35.

Tytuł:: Machine learning and the cross-section of cryptocurrency returns
Autorzy:: Shahzad, Syed Jawad Hussain
Będowska-Sójka, Barbara
Zaremba, Adam
Cakici, Nusret
Data publikacji:: 2024-04-09
Wydawca:: Elsevier
Słowa kluczowe:: cryptocurrency markets
limits to arbitrage
cross-section of returns
return predictability
machine learning
asset pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 36.

Tytuł:: The development of downside accounting beta as a measure of risk
Autorzy:: Rutkowska-Ziarko Anna
Pyke Christopher
Data publikacji:: 2017-12-30
Tematy:: downside accounting betas
downside risk
lower partial moments
semi‑variance
capital asset pricing
food company sector; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 37.

Tytuł:: The development of downside accounting beta as a measure of risk
Autorzy:: Rutkowska-Ziarko, Anna
Pyke, Christopher
Data publikacji:: 2017-12-30
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tematy:: downside accounting betas
downside risk
lower partial moments
semi‑variance
capital asset pricing
food company sector; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 38.

Tytuł:: The No Arbitrage Conditions in the Segmented Markets
Autorzy:: Medvedev, G.
Data publikacji:: 2003
Słowa kluczowe:: financial market
arbitrage theory of market asset pricing
arbitrage
rynek finansowy
arbitrażowa teoria wyceny aktywów rynkowych
arbitraż; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 39.

Tytuł:: Can we invest on the basis of equity risk premia and risk factors from multi-factor models ?
Autorzy:: Pawel Sakowski
Robert Ślepaczuk
Mateusz Wywiał
Data publikacji:: 2016-09-30
Tematy:: investment algorithms
multi-factor models
Markov switching model
asset pricing models
equity risk premia
risk factors
Markowitz model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 40.

Tytuł:: Can we invest on the basis of equity risk premia and risk factors from multi-factor models ?
Autorzy:: Pawel, Sakowski
Robert, Ślepaczuk
Mateusz, Wywiał
Data publikacji:: 2016-09-30
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tematy:: investment algorithms
multi-factor models
Markov switching model
asset pricing models
equity risk premia
risk factors
Markowitz model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 41.

Tytuł:: Pricing the common stocks in emerging markets: The role of economic policy uncertainty
Autorzy:: Arkol, Orbay
Azimli, Asil
Data publikacji:: 2024
Wydawca:: Fundacja Naukowa Instytut Współczesnych Finansów
Tematy:: asset pricing
emerging markets
factor models
policy uncertainty
cross-section of returns
equity anomalies
the five-factor model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 42.

Tytuł:: Research data for "Machine learning and the cross-section of cryptocurrency returns"
Autorzy:: Zaremba, Adam
Współwytwórcy:: Zaremba, Adam
Data publikacji:: 2025-03-19
Wydawca:: RepOD
Tematy:: Social Sciences
Cryptocurrency markets; Machine learning; Return predictability; Limits to arbitrage; Asset pricing The cross-section of returns; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Otwartych Danych

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 43.

Tytuł:: Koszt kapitału, jako element oceny sytuacji finansowej wybranych spółek branży spożywczej
Cost of capital as an element of the financial siItuation assessment of selected food companies
Autorzy:: Beata Szczecińska
Data publikacji:: 2011
Tematy:: koszt kapitału własnego
koszt długu
model wyceny aktywów kapitałowych
cost of equity
cost of debt
capital asset pricing model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 44.

Tytuł:: Machine Learning Goes Global: Cross-Sectional Return Predictability in International Stock Markets
Autorzy:: Metko, Daniel
Zaremba, Adam
Cakici, Nusret
Fieberg, Christian
Data publikacji:: 2023-08-18
Wydawca:: Elsevier
Słowa kluczowe:: international stock markets
forecast combination
the cross-section of stock returns
return predictability
machine learning
asset pricing
firm size; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 45.

Tytuł:: Koszt kapitału, jako element oceny sytuacji finansowej wybranych spółek branży spożywczej
Cost of capital as an element of the financial siItuation assessment of selected food companies
Autorzy:: Szczecińska, Beata
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: koszt kapitału własnego
koszt długu
model wyceny aktywów kapitałowych
cost of equity
cost of debt
capital asset pricing model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 46.

Tytuł:: Problems Related to the Capital Assets Pricing Model on the Warsaw Stock Exchange: Applications of the 5-Factor Fama and French Model
Problemy związane z modelem wyceny aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: Wykorzystanie 5-czynnikowego modelu Famy i Frencha
Autorzy:: Gnap, Michał
Data publikacji:: 2022-06-04
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: Fama-French factors
asset pricing
Warsaw Stock Exchange
pięcioczynnikowy model Famy-Frencha
wycena aktywów kapitałowych
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 47.

Tytuł:: Problems Related to the Capital Assets Pricing Model on the Warsaw Stock Exchange: Applications of the 5-Factor Fama and French Model
Problemy związane z modelem wyceny aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: Wykorzystanie 5-czynnikowego modelu Famy i Frencha
Autorzy:: Michał Gnap
Data publikacji:: 2022-06-04
Tematy:: Fama-French factors
asset pricing
Warsaw Stock Exchange
pięcioczynnikowy model Famy-Frencha
wycena aktywów kapitałowych
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 48.

Tytuł:: Is tail risk priced in the cross-section of international stock index returns?
Autorzy:: Mercik, Aleksander R.
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Fundacja Naukowa Instytut Współczesnych Finansów
Tematy:: tail risk
Left-tail risk
International markets
Equity returns
Cross-section of returns
Return predictability
Asset pricing
Equity anomalies
Idiosyncratic volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 49.

Tytuł:: Is tail risk priced in the cross-section of international stock index returns?
Autorzy:: Aleksander R. Mercik
Data publikacji:: 2023
Tematy:: tail risk
Left-tail risk
International markets
Equity returns
Cross-section of returns
Return predictability
Asset pricing
Equity anomalies
Idiosyncratic volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 50.

Tytuł:: A new ICAPM approach to multifactor stock pricing using bootstrap
Nowa aplikacja ICAPM do wieloczynnikowej wyceny akcji z zastosowaniem metod bootstrap
Autorzy:: Urbański Stanisław
Leśkow Jacek
Tematy:: asset pricing
bootstrap method
return changes
systematic risk
multifactor efficiency
wycena aktywów
metoda bootstrap
zmiany stop zwrotu
ryzyko systematyczne
wieloczynnikowa efektywność; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "Asset pricing" wg kryterium: Temat