Temat: Copula-GARCH - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Euro, dollar or Swiss franc: which currency had the greatest impact on the Hungarian, Polish and Czech economies during the global financial crisis?
Autorzy:: Agata Kliber
Piotr Płuciennik
Data publikacji:: 2021-05-31
Tematy:: bond spread
copula-GARCH model
debt crisis
Central Europe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Euro, dollar or Swiss franc: which currency had the greatest impact on the Hungarian, Polish and Czech economies during the global financial crisis?
Autorzy:: Kliber, Agata
Płuciennik, Piotr
Data publikacji:: 2021-05-31
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: bond spread
copula-GARCH model
debt crisis
Central Europe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-t-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG
Formal Comparison of Copula-AR(1)-t-GARCH(1,1) Models for Sub-Indices of the Stock Index WIG
Autorzy:: Justyna Mokrzycka
Anna Pajor
Data publikacji:: 2016-06-30
Tematy:: kopula
model Copula-AR-GARCH
bayesowskie porównanie modeli
Copula
Copula-AR-GARCH model
Bayesian model comparison; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-t-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG
Formal Comparison of Copula-AR(1)-t-GARCH(1,1) Models for Sub-Indices of the Stock Index WIG
Autorzy:: Mokrzycka, Justyna
Pajor, Anna
Data publikacji:: 2016-06-30
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: kopula
model Copula-AR-GARCH
bayesowskie porównanie modeli
Copula
Copula-AR-GARCH model
Bayesian model comparison; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Dynamika współzależności warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi rynkami finansowymi
Dynamics of interdependence between Warsaw Stock Exchange and other financial markets
Autorzy:: Czapkiewicz, Anna
Jamer, Paweł
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: DCC
Copula-GARCH
hidden Markov model
stock exchange
dependence survey; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Dynamika współzależności warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi rynkami finansowymi
Dynamics of interdependence between Warsaw Stock Exchange and other financial markets
Autorzy:: Czapkiewicz Anna
Jamer Paweł
Tematy:: DCC
Copula-GARCH
hidden Markov model
stock exchange
dependence survey; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Bayesian Comparison of Bivariate Copula-GARCH and MGARCH Models
Autorzy:: Mokrzycka, Justyna
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
Bayesian model comparison
Copula-GARCH model
Multivariate GARCH model
Monte Carlo Importance Sampling; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Bayesian Comparison of Bivariate Copula-GARCH and MGARCH Models
Autorzy:: Mokrzycka, Justyna
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czasopisma i Monografie PAN
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
Bayesian model comparison
Copula-GARCH model
Multivariate GARCH model
Monte Carlo Importance Sampling; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: The Conditional Dependence Structure between Precious Metals: A Copula-GARCH Approach
Modelowanie warunkowej zależności między metalami szlachetnymi z wykorzystaniem modeli copula-GARCH
Autorzy:: Stanisław Wanat
Monika Papież
Sławomir Śmiech
Tematy:: precious metals
dependence structure
copula-GARCH
market states
metale szlachetne
struktura zależności
stany rynku; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Bayesian Comparison of Bivariate Copula-GARCH and MGARCH Models
Autorzy:: Justyna Mokrzycka
Data publikacji:: 2019
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
Bayesian model comparison
Copula-GARCH model
Multivariate GARCH model
Monte Carlo Importance Sampling; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "Copula-GARCH" wg kryterium: Temat