Temat: Cox-Ross-Rubinstein model

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Optimality of the replicating strategy for American options
Autorzy:: Kociński, Marek
Data publikacji:: 1999
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: Cox-Ross-Rubinstein model
replicating strategy
American option; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Pricing problems of financial derivatives in incomplete two-dimensional the Cox-Ross-Rubinstein model.
Problemy wyceny instrumentów pochodnych w niezupełnym dwuwymiarowym modelu Coxa-Rossa-Rubinsteina
Autorzy:: Bartnik, Ewa
Słowa kluczowe:: Two-dimentional the Cox-Ross-Rubinstein model, the Cox-Ross-Rubinstein model, arbitrage-free, complete, incomplete
dwuwymiarowy model Coxa-Rossa-Rubinsteina, model Coxa-Rossa-Rubinsteina, brak arbitrażu, zupełność, niezupełność; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time - part I
Wycena opcji w modelu CRR z parametrami zależnymi od czasu dla dwóch jednostek czasu – cześć I
Autorzy:: Emilia Fraszka-Sobczyk
Anna Chojnowska-Michalik
Data publikacji:: 2019
Tematy:: Cox-Ross-Rubinstein model (CRR model), Black-Scholes formula, option pricing
model Coxa-Rossa-Rubinsteina, model CRR, wzór Blacka-Scholesa, wycena opcji; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time - part I
Wycena opcji w modelu CRR z parametrami zależnymi od czasu dla dwóch jednostek czasu – cześć I
Autorzy:: Fraszka-Sobczyk, Emilia
Chojnowska-Michalik, Anna
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:: Cox-Ross-Rubinstein model (CRR model)
Black-Scholes formula
option pricing
model Coxa-Rossa-Rubinsteina
model CRR
wzór Blacka-Scholesa
wycena opcji; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time - part II
Wycena opcji w modelu CRR z parametrami zależnymi od czasu dla dwóch jednostek czasu – cześć II
Autorzy:: Fraszka-Sobczyk, Emilia
Chojnowska-Michalik, Anna
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:: Cox-Ross-Rubinstein model (CRR model)
Black-Scholes formula
option pricing
model Coxa-Rossa-Rubinsteina
model CRR
wzór Blacka-Scholesa
wycena opcji; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time - part II
Wycena opcji w modelu CRR z parametrami zależnymi od czasu dla dwóch jednostek czasu – cześć II
Autorzy:: Emilia Fraszka-Sobczyk
Anna Chojnowska-Michalik
Data publikacji:: 2019
Tematy:: Cox-Ross-Rubinstein model (CRR model), Black-Scholes formula, option pricing
model Coxa-Rossa-Rubinsteina, model CRR, wzór Blacka-Scholesa, wycena opcji; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: A review of the binomial and trinomial models for option pricing and their convergence to the Black-Scholes model determined option prices
Przegląd dwumianowych i trójmianowych modeli wyceny opcji i ich zbieżność do modelu Blacka-Scholesa określającego wycenę opcji
Autorzy:: Josheski, Dushko
Apostolov, Mico
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: Black-Scholes-Merton model
Leisen-Reimer model
Cox-Ross-Rubinstein model
Tian model
Trigeorgis model
model Blacka-Scholesa-Mertona
model Leisena-Reimera
model Coxa-Rossa-Rubinsteina
model Tiana
model Trigeorgisa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: A review of the binomial and trinomial models for option pricing and their convergence to the Black-Scholes model determined option prices
Przegląd dwumianowych i trójmianowych modeli wyceny opcji i ich zbieżność do modelu Blacka-Scholesa określającego wycenę opcji
Autorzy:: Josheski Dushko
Apostolov Mico
Tematy:: Black-Scholes-Merton model
Leisen-Reimer model
Cox-Ross-Rubinstein model
Tian model
Trigeorgis model
model Blacka-Scholesa-Mertona
model Leisena-Reimera
model Coxa-Rossa-Rubinsteina
model Tiana
model Trigeorgisa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Modele wyceny opcji na akcje
Stock Option Pricing Models
Autorzy:: Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Data publikacji:: 2020-05-12
Tematy:: akcyjna opcja kupna i sprzedaży
model wyceny opcji
model dwumianowy (Coxa-Rossa-Rubinsteina)
model Blacka-Scholesa
model Mertona
stock call and put option
option pricing model
the binomial model (Cox-Ross-Rubinstein’s one)
the Black-Scholes model
the Merton model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Modele wyceny opcji na akcje
Stock Option Pricing Models
Autorzy:: Ziętek-Kwaśniewska, Katarzyna
Data publikacji:: 2020-05-12
Wydawca:: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Tematy:: akcyjna opcja kupna i sprzedaży
model wyceny opcji
model dwumianowy (Coxa-Rossa-Rubinsteina)
model Blacka-Scholesa
model Mertona
stock call and put option
option pricing model
the binomial model (Cox-Ross-Rubinstein’s one)
the Black-Scholes model
the Merton model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "Cox-Ross-Rubinstein model" wg kryterium: Temat