Temat: Fama–French three-factor model

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: THE ANALYSIS OF AN INVESTMENT RISK WITHIN EMERGING CAPITAL MARKETS. THE CASE OF THE WARSAW STOCK EXCHANGE
Autorzy:: Kowerski, Mieczyslaw
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Tematy:: EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS
FAMA-FRENCH THREE-FACTOR MODEL
GENERALIZED LEAST SQUARES METHOD; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: THE ANALYSIS OF AN INVESTMENT RISK WITHIN EMERGING CAPITAL MARKETS. THE CASE OF THE WARSAW STOCK EXCHANGE
Autorzy:: Kowerski Mieczyslaw
Tematy:: EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS
FAMA-FRENCH THREE-FACTOR MODEL
GENERALIZED LEAST SQUARES METHOD
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Selected Approaches for Testing Asset Pricing Models Using Polish Stock Market Data
Autorzy:: Czapkiewicz, A.
Skalna, I.
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: Fama-French three-factor model
systematic risk
risk premium
Warsaw Stock Exchange
small sample problem; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Selected Approaches for Testing Asset Pricing Models Using Polish Stock Market Data
Autorzy:: Czapkiewicz, A.
Skalna, I.
Data publikacji:: 2014
Słowa kluczowe:: Fama-French three-factor model
systematic risk
risk premium
Warsaw Stock Exchange
small sample problem; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: The CAPM and Fama-French Models in Poland
Model CAPM oraz model FAMY i FRENCHA na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych
Autorzy:: Anna Czapkiewicz
Iwona Skalna
Data publikacji:: 2010-12-31
Tematy:: Fama–French three-factor model
Generalized Method of Moments
risk premium
trójczynnikowy model Famy-Frencha
Uogólniona Metoda Momentów
ryzyko systematyczne
premia za ryzyko; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: The CAPM and Fama-French Models in Poland
Model CAPM oraz model FAMY i FRENCHA na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych
Autorzy:: Czapkiewicz, Anna
Skalna, Iwona
Data publikacji:: 2010-12-31
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: Fama–French three-factor model
Generalized Method of Moments
risk premium
trójczynnikowy model Famy-Frencha
Uogólniona Metoda Momentów
ryzyko systematyczne
premia za ryzyko; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Płynność przy wycenie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Liquidity in stock pricing on the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Katarzyna Włosik
Data publikacji:: 2017
Tematy:: liquidity
the Fama and French three-factor model
Warsaw Stock Exchange
płynność
trójczynnikowy model Famy i Frencha
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Płynność przy wycenie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Liquidity in stock pricing on the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Włosik, Katarzyna
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:: liquidity
the Fama and French three-factor model
Warsaw Stock Exchange
płynność
trójczynnikowy model Famy i Frencha
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Efekty wartości, wielkości i momentum a wycena aktywów na polskim rynku akcji
Value, Size and Momentum Effects in Asset Pricing on the Polish Equity Market
Autorzy:: Zaremba Adam
Tematy:: premia za wartość
efekt małych spółek
efekt momentum
model trójczynnikowy Famy-Frencha
model czteroczynnikowy Carharta
polski rynek akcji
wycena aktywów
segmentacja rynków
value effect
size effect
momentum effect
Fama-French three-factor model
Carhart-four-factor model
Polish market
asset pricing
market segmentation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja