Temat: GARCH - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "GARCH" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-10 z 271

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Spatial-serial dependency in multivariate GARCH models and dynamic copulas: a simulation study
Autorzy:: Klein, I.
Kock, C.
Tinkl, F.
Data publikacji:: 2010
Słowa kluczowe:: kopule
jednowymiarowe modele GARCH
wielowymiarowe modele GARCH
copulas
univariate GARCH models
multivariate GARCH models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Wybrane modele klasy GARCH oraz ich zastosowanie na rynku finansowym
Autorzy:: Kononiuk, A.
Data publikacji:: 2004
Słowa kluczowe:: model GARCH
rynek finansowy
GARCH model
financial market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Option pricing in the GARCH model
Wycena opcji w modelu GARCH
Autorzy:: Kołodziejczyk, Patrycja
Słowa kluczowe:: option, pricing, GARCH model, approximation for the GARCH option pricing model
opcja, wycena, model GARCH, przybliżona cena opcji w modelu GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Heteroskedasticity in excess Bitcoin return data: Google trend vs. GARCH effects
Autorzy:: Senarathne, Chamil W.
Šoja, Tijana
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: Bitcoin
information flow
GARCH-in-Mean
GARCH effects
Google trend; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Wielorównaniowy model dynamiki gospodarki Polski i Niemiec
A multi-equation model of dynamics of Polish and German economy
Autorzy:: Janiga-Ćmiel, Anna
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Model GARCH
Rozwój gospodarczy
Zmienność
Economic development
GARCH model
Volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: The Analysis of GARCH Option Pricing Model
Analiza wyceny opcji europejskiej w oparciu o model GARCH
Autorzy:: Gręda, Bożena
Słowa kluczowe:: opcja, wycena, GARCH, Heston, Nandi
option, valuation, GARCH, Heston, Nandi; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: GARCH Process Application in Risk Valuation for WIG20 Index
Zastosowanie procesów GARCH do oceny ryzyka dla indeksu WIG20
Autorzy:: Małecka, Marta
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: VaR estimation
GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: The Application of M-Garch Model for Examining the Volatility of Financial Assets
Zastosowanie modeli klasy M-Garch do badania zmienności aktywów finansowych
Autorzy:: Krężołek, Dominik
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: M-GARCH
volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: GARCH Process Application in Risk Valuation for WIG20 Index
Zastosowanie procesów GARCH do oceny ryzyka dla indeksu WIG20
Autorzy:: Małecka, Marta
Współwytwórcy:: University of Lodz, Department of Statistical Methods
Data publikacji:: 2015-06-23T12:47:16Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: VaR estimation
GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: The Application of M-Garch Model for Examining the Volatility of Financial Assets
Zastosowanie modeli klasy M-Garch do badania zmienności aktywów finansowych
Autorzy:: Krężołek, Dominik
Współwytwórcy:: Department of Statistics, Karol Adamiecki University of Economics in Katowice
Data publikacji:: 2015-03-09T18:36:43Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: M-GARCH
volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-10 z 271

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies