Temat: GARCH model - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "GARCH model" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-10 z 109

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Wybrane modele klasy GARCH oraz ich zastosowanie na rynku finansowym
Autorzy:: Kononiuk, A.
Data publikacji:: 2004
Słowa kluczowe:: model GARCH
rynek finansowy
GARCH model
financial market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Wielorównaniowy model dynamiki gospodarki Polski i Niemiec
A multi-equation model of dynamics of Polish and German economy
Autorzy:: Janiga-Ćmiel, Anna
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Model GARCH
Rozwój gospodarczy
Zmienność
Economic development
GARCH model
Volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Wielorównaniowy model dynamiki gospodarki Polski i Niemiec
A multi-equation model of dynamics of Polish and German economy
Autorzy:: Janiga-Ćmiel Anna
Tematy:: Model GARCH
Rozwój gospodarczy
Zmienność
Economic development
GARCH model
Volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: APT MODEL WITH FACTOR GARCH MODEL - ANALYSIS FOR THE WARSAW STOCK EXCHANGE (WSE)
Autorzy:: Fiszeder P.
Tematy:: ATP MODEL. FACTOR GARCH MODEL
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Bayesian Comparison of Bivariate Copula-GARCH and MGARCH Models
Autorzy:: Mokrzycka, Justyna
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
Bayesian model comparison
Copula-GARCH model
Multivariate GARCH model
Monte Carlo Importance Sampling; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Bayesian Comparison of Bivariate Copula-GARCH and MGARCH Models
Autorzy:: Mokrzycka, Justyna
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czasopisma i Monografie PAN
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
Bayesian model comparison
Copula-GARCH model
Multivariate GARCH model
Monte Carlo Importance Sampling; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Wycena opcji w modelu GARCH
The GARCH option pricing model
Autorzy:: Palarczyk, Urszula
Słowa kluczowe:: Opcja europejska - Black-Scholes - model GARCH
European option - Black-Scholes - GARCH model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Bayesian Comparison of Bivariate Copula-GARCH and MGARCH Models
Autorzy:: Justyna Mokrzycka
Data publikacji:: 2019
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
Bayesian model comparison
Copula-GARCH model
Multivariate GARCH model
Monte Carlo Importance Sampling; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Warunkowa dynamiczna korelacja pomiędzy głównymi europejskimi indeksami giełdowymi
Dynamic Conditional Correlations Between Main European Stock Indexes
Autorzy:: Gurgul Henryk
Mitterer Christoph
Syrek Robert
Tematy:: Indeks giełdowy
Modele ekonometryczne
Model GARCH
Stock market indexes
Econometric models
GARCH model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Option pricing in the GARCH model
Wycena opcji w modelu GARCH
Autorzy:: Kołodziejczyk, Patrycja
Słowa kluczowe:: option, pricing, GARCH model, approximation for the GARCH option pricing model
opcja, wycena, model GARCH, przybliżona cena opcji w modelu GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-10 z 109

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Wyszukujesz frazę "GARCH model" wg kryterium: Temat