Temat: Markov switching model - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Markov switching model" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-10 z 21

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Wpływ szoków naftowych na asymetrię cyklu koniunkturalnego - analiza przełącznikowych modeli Markowa dla państw Unii Europejskiej
Influence of oil price shocks on asymmetry of business cycle: the analysis of Markov switching models for European Union countries
Autorzy:: Geise Andrzej
Tematy:: business cycle
asymmetry
Markov switching model
cointegration
skewness; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: DETECTING BUSINESS CYCLES AND CONCORDANCE OF THE DEMAND-BASED CLASSIFIED PRODUCTION OF THE VISEGRAD COUNTRIES – REGIME SWITCHING APPROACH
Autorzy:: Štiblárová Ľubica
Siničáková Marianna
Tematy:: MARKOV-SWITCHING MODEL
VISEGRAD COUNTRIES
SYNCHRONIZATION
INDUSTRIAL; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: REGIME SWITCHING MODELLING OF UNEMPLOYMENT RATE IN EASTERN EUROPE
Autorzy:: Lukianenko Iryna
Oliskevych Marianna
Bazhenova Olena
Tematy:: LABOUR MARKET
UNEMPLOYMENT
MARKOV SWITCHING MODEL
EASTERN EUROPE; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Wpływ szoków naftowych na asymetrię cyklu koniunkturalnego - analiza przełącznikowych modeli Markowa dla państw Unii Europejskiej
Influence of oil price shocks on asymmetry of business cycle: the analysis of Markov switching models for European Union countries
Autorzy:: Geise, Andrzej
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Tematy:: business cycle
asymmetry
Markov switching model
cointegration
skewness; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Calendar Anomalies, Market Regimes, and the Adaptive Market Hypothesis in African Stock Markets
Autorzy:: Adefemi A. Obalade
Paul-Francois Muzindutsi
Data publikacji:: 2020-01-30
Tematy:: calendar effect
intra-month
AMH; African stock markets
Markov switching model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: On the Usefulness of Financial Variables Realised Volatility for Recession Forecasting and Business Cycles Turning Points Dating
Autorzy:: Łupińśki Marcin
Data publikacji:: 2013-09-01
Tematy:: realised volatility
Markov switching model
dynamic factor model
turning points detection; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: On the Usefulness of Financial Variables Realised Volatility for Recession Forecasting and Business Cycles Turning Points Dating
Autorzy:: Łupińśki, Marcin
Data publikacji:: 2013-09-01
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:: realised volatility
Markov switching model
dynamic factor model
turning points detection; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Calendar Anomalies, Market Regimes, and the Adaptive Market Hypothesis in African Stock Markets
Autorzy:: A. Obalade, Adefemi
Muzindutsi, Paul-Francois
Data publikacji:: 2020-01-30
Wydawca:: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Tematy:: calendar effect
intra-month
AMH; African stock markets
Markov switching model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: TESTING UNCOVERED INTEREST PARITY IN THE PLN/JPY FOREIGN EXCHANGE MARKET: A MARKOV-SWITCHING APPROACH
Autorzy:: Czech, Katarzyna A.
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: foreign exchange market
uncovered interest rate parity
forward premium anomaly
Markov-switching model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: TESTING UNCOVERED INTEREST PARITY IN THE PLN/JPY FOREIGN EXCHANGE MARKET: A MARKOV-SWITCHING APPROACH
Autorzy:: Czech Katarzyna A.
Tematy:: foreign exchange market
uncovered interest rate parity
forward premium anomaly
Markov-switching model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-10 z 21

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies