Temat: Multivariate GARCH - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Multivariate GARCH" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-10 z 21

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: TESTS OF THE CAPM MODEL WITH APPLICATION OF THE GARCH MODELS - ANALYSIS FOR THE WSE
Autorzy:: Fiszeder P.
Tematy:: CAPM MODEL
MULTIVARIATE GARCH-M MODEL.
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio: Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models
Autorzy:: Osiewalski, Jacek
Pajor, Anna
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: Bayesian econometrics
risk analysis
multivariate GARCH processes
multivariate SV processes
hybrid SV-GARCH models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Spatial-serial dependency in multivariate GARCH models and dynamic copulas: a simulation study
Autorzy:: Klein, I.
Kock, C.
Tinkl, F.
Data publikacji:: 2010
Słowa kluczowe:: kopule
jednowymiarowe modele GARCH
wielowymiarowe modele GARCH
copulas
univariate GARCH models
multivariate GARCH models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Testowanie współzależności w rozwoju gospodarczym
Testing interdependence in the economic development
Autorzy:: Janiga-Ćmiel, Anna
Data publikacji:: 2015-10-22
Wydawca:: Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
Tematy:: wielorównaniowy model GARCH
specyfikacja modelu
rozwój gospodarczy
Multivariate GARCH
Model specification
Economic development; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models
Autorzy:: Osiewalski, Jacek
Pajor, Anna
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: Bayesian econometrics
Gibbs sampling
time-varying volatility
multivariate GARCH processes
multivariate SV processes; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: NEW HYBRID MODELS OF MULTIVARIATE VOLATILITY (A BAYESIAN PERSPECTIVE)
Autorzy:: Osiewalski Jacek
Tematy:: BAYESIAN ECONOMETRICS
GIBBS SAMPLING
MULTIVARIATE GARCH PROCESSES
MULTIVARIATE SV PROCESSES
TIME-VARYING VOLATILITY; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Testowanie współzależności w rozwoju gospodarczym
Testing interdependence in the economic development
Autorzy:: Anna Janiga-Ćmiel
Data publikacji:: 2015-10-22
Tematy:: wielorównaniowy model GARCH
specyfikacja modelu
rozwój gospodarczy
Multivariate GARCH
Model specification
Economic development; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility
Autorzy:: Osiewalski, Jacek
Pajor, Anna
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: Bayesian econometrics
Gibbs sampling
time-varying volatility
multivariate GARCH processes
multivariate SV processes; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: On sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH models
Autorzy:: Osiewalski, Janusz
Pajor, Anna
Data publikacji:: 2019
Słowa kluczowe:: Gibbs samplin
multivariate GARCH processes
Bayesian econometric
multivariate SV processes
time-varying volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Konstrukcja portfeli efektywnych z zastosowaniem Wielorównaniowych Modeli GARCH
Construction of Efficient Portfolios with Application of Multivariate GARCH Models
Autorzy:: Fiszeder Piotr
Tematy:: multivariate GARCH models
portfolio selection
efficient portfolios
wielorównaniowe modele GARCH
konstrukcja portfela
porfele efektywne; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-10 z 21

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Wyszukujesz frazę "Multivariate GARCH" wg kryterium: Temat