- Tytuł:
- Lower Precision calculation for option pricing
- Autorzy:
-
Ścibisz-Mordelska, K.
Nielek, R. - Data publikacji:
- 2017
- Słowa kluczowe:
-
option pricing
lower precision
half-precision type
Monte Carlo
Black-Scholes formula - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech