Temat: Proces Coxa - Prolib Integro

1 arbitrage, bank account, binary tree, the Black-Karasinski model, bond, the Cox-Ingersoll-Ross model, the CIR model, differential equation, discretization, expected value, filtration, , forward rate, function, the Heath-Jarrow-Morton, the HJM model, the Ho-Lee model, the Hull-White model, interest rate, Ito’s formula, martingale, martingale measure, the Merton model, model, modeling, no-arbitrage, one-factor models, price, process, random variable, simulation, short rate, stochastic discount rate, stochastic process, term structure, time to maturity, the Vasicek model, Wiener process, zero-coupon bond
1 arbitraż , czas do wykupu, cena, drzewo binarne, dyskretyzacja, filtracja, funkcja, jednoczynnikowe modele, martyngał, miara martyngałowa, model, model Blacka i Krasinskiego, model CIR, Model Coxa, Ingersolla i Rossa, model HJM, model Heatha, Jarrowa i Mortona, model Hoo-Lee, model Hulla i White’a, model Mertona, model Vasicka, modelowanie, obligacja, obligacja zerokuponowa, proces, proces Wienera, proces stochastyczny, stopa forward, stopa krótka, stopa procentowa, struktura terminowa, rachunek bankowy, równanie różniczkowe, symulacja, wartość oczekiwana, wzór Ito, zmienna losowa

Autor

1 Czarnowska, Aneta
1 Kriesche, Björn (1988- ) Autor

Typ dokumentu

1 Artykuł
1 Inne

Język

1 angielski
1 polski

Forma i typ

1 praca magisterska

Kolekcja

1 APD
1 Prace magisterskie
1 Projekty
1 ROD UJ

Wyrównaj

Wyświetlanie 1-2 z 2

Zaznacz

Twoja półka
Dodaj cały wynik z filtrami
Dodaj wybrane pozycje
Zapisz do pliku
Wyślij e-mail

Pytanie

Czy chcesz zapisać wybrane pozycje do pliku?

Wybierz typ zapisywanego pliku:

Wyślij e-mail

Twój adres IP 216.73.216.230 zostanie dołączony do treści wiadomości e-mail.

Adres e-mail

Wybierz typ wysyłanego pliku:

Dodawanie na półkę

Widok
Ograniczony
Prosty

Autora A-Z
Autora Z-A
Tytułu A-Z
Tytułu Z-A
Roku wydania 1-9
Roku wydania 9-1

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: A point process approach for spatial stochastic modeling of thunderstorm cells
Autorzy:: Kriesche, Björn (1988- ) Autor
Współwytwórcy:: Hess, Reinhold, Autor
Schmidt, Volker (1948- ). Autor
Data publikacji:: 2017
Tematy:: Modele matematyczne
Prognozowanie
Symulacja
Niemcy
Proces Coxa
Burza
Metoda Monte Carlo
Proces punktowy; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Modele stóp procentowych
Interest rate models
Autorzy:: Czarnowska, Aneta
Słowa kluczowe:: arbitraż , czas do wykupu, cena, drzewo binarne, dyskretyzacja, filtracja, funkcja, jednoczynnikowe modele, martyngał, miara martyngałowa, model, model Blacka i Krasinskiego, model CIR, Model Coxa, Ingersolla i Rossa, model HJM, model Heatha, Jarrowa i Mortona, model Hoo-Lee, model Hulla i White’a, model Mertona, model Vasicka, modelowanie, obligacja, obligacja zerokuponowa, proces, proces Wienera, proces stochastyczny, stopa forward, stopa krótka, stopa procentowa, struktura terminowa, rachunek bankowy, równanie różniczkowe, symulacja, wartość oczekiwana, wzór Ito, zmienna losowa
arbitrage, bank account, binary tree, the Black-Karasinski model, bond, the Cox-Ingersoll-Ross model, the CIR model, differential equation, discretization, expected value, filtration, , forward rate, function, the Heath-Jarrow-Morton, the HJM model, the Ho-Lee model, the Hull-White model, interest rate, Ito’s formula, martingale, martingale measure, the Merton model, model, modeling, no-arbitrage, one-factor models, price, process, random variable, simulation, short rate, stochastic discount rate, stochastic process, term structure, time to maturity, the Vasicek model, Wiener process, zero-coupon bond; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-2 z 2

Mapa serwisu

Wybór indeksu wyszukiwawczego

Wszystkie pola Autor Tytuł Temat

Wybór języka

English (EN)Polski (PL)Yкраїнський (UK)

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Godziny pracy Biblioteki ANS im. H. Cegielskiego

poniedziałek 8:00 – 15:30

wtorek 8:00 – 15:30

środa 8:00 – 15:30

czwartek 8:00 – 15:30

piątek 8:00 – 15:30

sobota Nieczynne

W koszyku znajdują się zamówienia

W koszyku znajdują się zamówienia do wysłania. Czy chcesz wysłać je do realizacji?

Tak Nie