Temat: STOCK RETURNS - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Trading volume and volatility of stock returns: Evidence from some European and Asian stock markets
Autorzy:: Chocholatá, Michaela
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: volatility
TGARCH model
trading volume
stock returns; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Trading volume and volatility of stock returns: Evidence from some European and Asian stock markets
Autorzy:: Michaela Chocholatá
Data publikacji:: 2011
Tematy:: volatility
TGARCH model
trading volume
stock returns; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: AN ANALYSIS OF RAMADAN EFFECT BY GJR-GARCH MODEL: CASE OF BORSA ISTANBUL
Autorzy:: Akbalik Murat
Tunay K. Batu
Tematy:: stock returns
anomalies
Ramadan effect
GJR-GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Investor sentiment, optimism and excess stock market returns. Evidence from emerging markets
Autorzy:: Karolina Daszynska-Zygadlo
Aleksandra Szpulak
Adam Szyszka
Data publikacji:: 2014-12-10
Tematy:: Media coverage, sentiment, noise, excess stock returns; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: AN ANALYSIS OF RAMADAN EFFECT BY GJR-GARCH MODEL: CASE OF BORSA ISTANBUL
Autorzy:: Akbalik, Murat
Tunay, K. Batu
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Instytut Badań Gospodarczych
Tematy:: stock returns
anomalies
Ramadan effect
GJR-GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: LONG-RUN RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND STOCK RETURNS: AN EMPIRICAL INVESTIGATION ON CANADA AND THE UNITED STATES
Autorzy:: Sawhney Bansi
Anoruo Emmanuel
Feridun Mete
Tematy:: ECONOMIC GROWTH
INTEREST RATES
STOCK PRICES
STOCK RETURNS
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Comovements of stock markets in Visegrad countries in years 2004-2017
Autorzy:: Grabowski Wojciech
Tematy:: stock returns
comovements
VEC-GARCH-BEKK model
contagion; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: The structure of contemporaneous price-volume relationships in financial markets.
Autorzy:: Henryk Gurgul
Robert Syrek
Tematy:: stock returns
volatility
trading volume
long memory
copulas; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Znaczenie stopy dywidendy w optymalizacji portfela akcji na rynku Europy Środkowo-Wschodniej
The Role of Dividend Yields in Portfolio Optimization: Evidence from the CEE Market
Значение нормы дивиденда при оптимизации портфеля акций на рынке Центрально-Восточной Европы
Autorzy:: Zaremba Adam
Konieczka Przemysław
Tematy:: dividends
stock returns
portfolio optimization
stock market
Central-Eastern Europe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Zastosowanie rozkładów stabilnego, hiperbolicznego i odwrotnego gaussowskiego do opisu dziennych stóp zwrotu indeksów giełd europejskich
Autorzy:: Suder, M
Wolak, J.
Wójtowicz, T.
Data publikacji:: 2008
Słowa kluczowe:: rozkłady giełdowych stóp zwrotu
distribution of stock returns; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Comovements of stock markets in Visegrad countries in years 2004-2017
Autorzy:: Grabowski, Wojciech
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: stock returns
comovements
VEC-GARCH-BEKK model
contagion; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Measuring the connectedness of the Nigerian banking network and its implications for systemic risk
Autorzy:: Kamah, Miriam
Riti, Joshua S.
Data publikacji:: 2024-11-22
Wydawca:: Fundacja Naukowa Instytut Współczesnych Finansów
Tematy:: Connectedness
Network
Systemic Risk
Stock returns
Banking system; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Znaczenie stopy dywidendy w optymalizacji portfela akcji na rynku Europy Środkowo-Wschodniej
The Role of Dividend Yields in Portfolio Optimization: Evidence from the CEE Market
Значение нормы дивиденда при оптимизации портфеля акций на рынке Центрально-Восточной Европы
Autorzy:: Zaremba Adam
Konieczka Przemysław
Tematy:: dividends
stock returns
portfolio optimization
stock market
Central-Eastern Europe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Nvidias Stock Returns Prediction Using Machine Learning Techniques for Time Series Forecasting Problem
Autorzy:: Chlebus, Marcin
Dyczko, Michał
Woźniak, Michał
Data publikacji:: 2021-01-29
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: machine learning
nvidia
stock returns
technical analysis
fundamental analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: The impact of estimation methods and data frequency on the results of long memory assessment
Autorzy:: Brania, K.
Gurgul, H.
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: stock returns
volatility
trading volume
Hurst exponent
long memory; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: Nvidias Stock Returns Prediction Using Machine Learning Techniques for Time Series Forecasting Problem
Autorzy:: Marcin Chlebus
Michał Dyczko
Michał Woźniak
Data publikacji:: 2021-01-29
Tematy:: machine learning
nvidia
stock returns
technical analysis
fundamental analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: An Empirical Analysis Of Stock Returns And Volatility: The Case Of Stock Markets From Central And Eastern Europe
Autorzy:: Jasmina Okičić
Data publikacji:: 2015-04-01
Tematy:: stock returns
volatility
CEE region
G11
C58; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: World capital markets facing the first wave of COVID-19: Traditional event study versus sensitivity to new cases
Autorzy:: Pedro Luis Angosto-Fernández
Victoria Ferrández-Serrano
Data publikacji:: 2022-12-28
Tematy:: nfiancial markets
event study
COVID-19
coronavirus
stock returns; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: The impact of estimation methods and data frequency on the results of long memory assessment
Autorzy:: Gurgul Henryk
Brania Krzysztof
Tematy:: stock returns
volatility
trading volume
Hurst exponents
long memory; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: The impact of estimation methods and data frequency on the results of long memory assessment
Autorzy:: Brania, K.
Gurgul, H.
Data publikacji:: 2015
Słowa kluczowe:: stock returns
volatility
trading volume
Hurst exponent
long memory; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: Do macroeconomic factors matter for stock returns? Evidence from estimating a multifactor model on the Croatian market
Autorzy:: Dubravka Benaković
Petra Posedel
Data publikacji:: 2010-01-01
Tematy:: Factor models
risk premium
stock returns
estimated sensitivities
regression analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: VÝZNAM ODVETVOVÝCH A NÁRODNÝCH EFEKTOV V TVORBE DIVERZIFIKOVANÉHO PORTFÓLIA CENNÝCH PAPIEROV
Importence of industry and country effects in portfolio diversification
Autorzy:: Výrost Tomáš
Farkašovská Mária
Tematy:: COUNTRY EFFECTS
DIVERSIFICATION
INDUSTRY EFFECTS
PORTFOLIO THEORY
STOCK RETURNS
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Distribution of volume on the German stock market
Autorzy:: Gurgul, H.
Wójtowicz, T.
Data publikacji:: 2005
Słowa kluczowe:: statistical analysis
stock markets
stock returns
German stock market
descriptive statistics
DAX segment; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: IMPACTS OF THE SHADOW SHORT RATES ON THE TED SPREAD AND STOCK RETURNS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM DEVELOPED MARKETS
Autorzy:: Tokmakcioglu Kaya
Ozcelebi Oguzhan
Tematy:: SHADOW SHORT RATE
TED SPREAD
STOCK RETURNS
BVAR
TVP-VAR; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: EU banks after the crisis: sinners in the hands of angry markets
Autorzy:: Serrano, Antonio Sánchez
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: European banks
stock returns
asset quality
profi tability
global financial crisis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 26.

Tytuł:: EU banks after the crisis: sinners in the hands of angry markets
Autorzy:: Serrano Antonio Sánchez
Data publikacji:: 2018-05-15
Tematy:: European banks
stock returns
asset quality
profi tability
global financial crisis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 27.

Tytuł:: Polish stock market and some foreign markets : dependence analysis by copulas
Autorzy:: Gurgul, H.
Mestel, R.
Syrek, R.
Data publikacji:: 2008
Słowa kluczowe:: kopule
zależności
stopy zwrotu
obroty
copulas
dependences
stock returns
trading volume; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 28.

Tytuł:: The Relations Between Momentum, Value Size, And Liquidity Factors And Stock Returns On The Polish Market
Autorzy:: Zaremba, Adam
Konieczka, Przemysław
Data publikacji:: 2015-05-28T11:23:03Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:: value
size
momentum
cross-section of stock returns
Polish market
Warsaw Stock Exchange; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 29.

Tytuł:: The Relations Between Momentum, Value Size, And Liquidity Factors And Stock Returns On The Polish Market
Autorzy:: Zaremba, Adam
Konieczka, Przemysław
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:: value
size
momentum
cross-section of stock returns
Polish market
Warsaw Stock Exchange; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 30.

Tytuł:: An analysis of skewness and kurtosis in Polish stock returns and the estimation of beta using the generalised skew student distribution
Autorzy:: Adock, C. J.
Shutes, K.
Data publikacji:: 2003
Słowa kluczowe:: teoria ekonomii
zwrot akcji
estymacja
kurtoza
economic theory
stock returns
estimation
kurtosis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 31.

Tytuł:: Properties of returns and variance and the implications for time series modelling: Evidence from South Africa
Autorzy:: Szczygielski, Jan Jakub
Chipeta, Chimwemwe
Data publikacji:: 2023-08-11
Wydawca:: Fundacja Naukowa Instytut Współczesnych Finansów
Tematy:: Johannesburg Stock Exchange
leverage effect
stock market returns
variance; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 32.

Tytuł:: Influence of macroeconomic factors on the financial market
Autorzy:: Zelga, Kamila
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Tematy:: GPD
financial market
indicator
industrial production
inflation
macroeconomics factors
stock returns
unemployment rate; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 33.

Tytuł:: Exchange market pressure, stock prices, and commodity prices east of the Euro
Autorzy:: Hegerty, Scott W.
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Central and Eastern Europe
Commodity prices
Exchange market pressure
Stock returns
Time series; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 34.

Tytuł:: Google Search intensity and stock returns in frontier markets: Evidence from the Vietnamese market
Autorzy:: Dang Thi Viet Duc
Nguyen Thu Hoai
Van Phuoc Nguyen
Dang Phong Nguyen
Nguyen Huong Anh
Ho Hong Hai
Data publikacji:: 2024
Tematy:: Google search
Vietnam
COVID-19
investor attention
search intensity
stock returns
frontier markets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 35.

Tytuł:: Google Search intensity and stock returns in frontier markets: Evidence from the Vietnamese market
Autorzy:: Duc, Dang Thi Viet
Hoai, Nguyen Thu
Nguyen, Van Phuoc
Nguyen, Dang Phong
Anh, Nguyen Huong
Hai, Ho Hong
Data publikacji:: 2024
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Tematy:: Google search
Vietnam
COVID-19
investor attention
search intensity
stock returns
frontier markets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 36.

Tytuł:: Properties of returns and variance and the implications for time series modelling: Evidence from South Africa
Autorzy:: Jan Jakub Szczygielski
Chimwemwe Chipeta
Data publikacji:: 2023-08-11
Tematy:: Johannesburg Stock Exchange
leverage effect
stock market returns
variance; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 37.

Tytuł:: Exchange market pressure, stock prices, and commodity prices east of the Euro
Autorzy:: Hegerty Scott W.
Tematy:: Central and Eastern Europe
Commodity prices
Exchange market pressure
Stock returns
Time series; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 38.

Tytuł:: Factor Seasonalities: International and Further Evidence
Autorzy:: Cupriak, Daniel
Zaremba, Adam
Mercik, Aleksander
Data publikacji:: 2023-08-01
Wydawca:: Elsevier
Słowa kluczowe:: equity anomalies
seasonality
factor timing
return-predictability
factor investing
cross-section of stock returns; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 39.

Tytuł:: New fat-tail normality test based on conditional second moments with applications to finance
Autorzy:: Jelito, Damian
Pitera, Marcin
Data publikacji:: 2021
Słowa kluczowe:: non-normality
20-60-20 rule
heavy-tail
stock returns
normality test
fat-tail; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 40.

Tytuł:: Economic Growth, Corporate Earnings and Equity Returns: Evidence from Central and Eastern European Countries
Autorzy:: Gajdka, Jerzy
Pietraszewski, Piotr
Data publikacji:: 2016-09-01
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: economic growth
stock returns
earning per share
P/E ratio
Central and Eastern European countries; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 41.

Tytuł:: Nastrój inwestorów i stopy zwrotu WIG
Autorzy:: Sekuła, Paweł
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:: investor sentiment
stock returns
Granger causality
nastrój inwestorów
stopa zwrotu z akcji
przyczynowość w sensie Grangera; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 42.

Tytuł:: Paper profits from value, size and momentum: evidence from the Polish market
Autorzy:: Zaremba, Adam
Konieczka, Przemysław
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Tematy:: value premium
size premium
momentum effect
cross-section of stock returns liquidity
transaction costs
Warsaw Stock Exchange
WSE
Polish stock market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 43.

Tytuł:: Paper profits from value, size and momentum: evidence from the Polish market
Autorzy:: Zaremba Adam
Konieczka Przemysław
Tematy:: value premium
size premium
momentum effect
cross-section of stock returns liquidity
transaction costs
Warsaw Stock Exchange
WSE
Polish stock market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 44.

Tytuł:: Machine Learning Goes Global: Cross-Sectional Return Predictability in International Stock Markets
Autorzy:: Metko, Daniel
Zaremba, Adam
Cakici, Nusret
Fieberg, Christian
Data publikacji:: 2023-08-18
Wydawca:: Elsevier
Słowa kluczowe:: international stock markets
forecast combination
the cross-section of stock returns
return predictability
machine learning
asset pricing
firm size; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 45.

Tytuł:: Nastrój inwestorów i stopy zwrotu WIG
Autorzy:: Paweł Sekuła
Data publikacji:: 2017-12-22
Tematy:: investor sentiment
stock returns
Granger causality
nastrój inwestorów
stopa zwrotu z akcji
przyczynowość w sensie Grangera; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 46.

Tytuł:: Comparison of the Tails of Market Return Distributions
Autorzy:: Koronkiewicz, Grzegorz
Jamróz, Paweł
Data publikacji:: 2015-05-28T10:27:32Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:: Stock-market returns
fat tails
Extreme Value Theory
Generalized Pareto Distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 47.

Tytuł:: Comparison of the Tails of Market Return Distributions
Autorzy:: Koronkiewicz, Grzegorz
Jamróz, Paweł
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:: Stock-market returns
fat tails
Extreme Value Theory
Generalized Pareto Distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 48.

Tytuł:: The structure of contemporaneous price-volume relationships in financial markets
Struktura zależności równoczesnych cena - wielkość obrotów na rynkach finansowych
Autorzy:: Gurgul, H.
Syrek, R.
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: stock returns
volatility
trading volume
long memory
copulas
stopy zwrotu
zmienność stóp zwrotu
wielkość obrotów
długa pamięć
kopule; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 49.

Tytuł:: The structure of contemporaneous price-volume relationships in financial markets
Autorzy:: Gurgul, H.
Syrek, R.
Data publikacji:: 2013
Słowa kluczowe:: stock returns
volatility
trading volume
long memory
copulas
stopy zwrotu
zmienność stóp zwrotu
wielkość obrotów
długa pamięć
kopule; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 50.

Tytuł:: Economic Growth and Stock Prices: Evidence from Central and Eastern European Countries
Wzrost gospodarczy a ceny akcji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Autorzy:: Gajdka, Jerzy
Pietraszewski, Piotr
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:: economic growth
stock returns
Central and Eastern European countries
wzrost gospodarczy
stopy zwrotu z akcji
kraje Europy Środkowo-Wschodniej; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "STOCK RETURNS" wg kryterium: Temat