Temat: conditional Value-at-Risk

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Comparative analysis of electric energy risk changes in selected European regions
Analiza porównawcza ryzyka zmiany ceny energii elektrycznej w wybranych regionach Europy
Autorzy:: Ganczarek-Gamrot, Alicja
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Conditional Value-at-Risk
Dynamic conditional correlation
Portfolio analysis
Value-at-Risk
Analiza portfelowa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Comparative analysis of electric energy risk changes in selected European regions
Analiza porównawcza ryzyka zmiany ceny energii elektrycznej w wybranych regionach Europy
Autorzy:: Ganczarek-Gamrot Alicja
Tematy:: Conditional Value-at-Risk
Dynamic conditional correlation
Portfolio analysis
Value-at-Risk
Analiza portfelowa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Assessing the Efficiency of Investment Fund Management Using Quantile Risk Measures
Autorzy:: Rutkowska-Ziarko Anna
Garsztka Przemysław
Data publikacji:: 2016-09-30
Tematy:: mutual fund
management efficiency
value-at-risk
conditional value-at-risk
APARCH model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: THE PORTFOLIO OF FINANCIAL ASSETS OPTIMIZATION. DIFFERENT APPROACHES TO ASSESS RISK
Autorzy:: Hrytsiuk, Petro
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: portfolio of assets
expected return
risk measure
variance
Value-at-Risk
conditional Value-at-Risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: The risk of the Polish equity funds in the years 2004-2018 determined using the VaR and CVaR measures
Autorzy:: Żebrowska-Suchodolska, Dorota
Data publikacji:: 2019-06-03
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: investment risk
open-end mutual funds
Value at Risk (VaR)
conditional Value at Risk (CVaR); Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Comparison of selected portfolio strategies based on the example of cryptocurrency portfolios
Porównanie wybranych strategii portfelowych na przykładzie portfeli kryptowalut
Autorzy:: Kądziołka, K.
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Tematy:: cryptocurrency portfolios
hierarchical clustering
Markowitz portfolio
semivariance
conditional value at risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: THE PORTFOLIO OF FINANCIAL ASSETS OPTIMIZATION. DIFFERENT APPROACHES TO ASSESS RISK
Autorzy:: Hrytsiuk Petro
Tematy:: portfolio of assets
expected return
risk measure
variance
Value-at-Risk
conditional Value-at-Risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Reduce extreme losses and retain extreme profits through hedging with gold and cryptocurrencies: A global stock market perspective
Autorzy:: Echaust, Krzysztof
Just, Małgorzata
Data publikacji:: 2023-11-29
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: gold
cryptocurrencies
conditional value at risk
distribution tail
hedging
safe haven; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Reduce extreme losses and retain extreme profits through hedging with gold and cryptocurrencies: A global stock market perspective
Autorzy:: Krzysztof Echaust
Małgorzata Just
Data publikacji:: 2023-11-29
Tematy:: gold
cryptocurrencies
conditional value at risk
distribution tail
hedging
safe haven; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Robust and reliable portfolio optimization formulation of a chance constrained problem
Autorzy:: Sengupta, R. N.
Kumar, R.
Data publikacji:: 2017
Słowa kluczowe:: risk management
Investment Analysis
Robust Optimization
Conditional Value at Risk (CVaR)
Extreme Value Distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Computing the portfolio conditional value-at-risk in the α-stable case
Autorzy:: Stoyanov, S.
Samorodnitsky, G.
Rachev, S. T.
Ortobelli, S.
Data publikacji:: 2006
Słowa kluczowe:: stable distributions
heavy tails
coherent risk measures
conditional value-at-risk
expected tail loss; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: A bi-objective portfolio optimization with conditional value-at-risk
Autorzy:: Sawik, B.
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: multi-criteria decision making
portfolio optimization
conditional value-at-risk
weighting approach
linear programming; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: A bi-objective portfolio optimization with conditional value-at-risk
Autorzy:: Sawik, B.
Data publikacji:: 2010
Słowa kluczowe:: multi-criteria decision making
portfolio optimization
conditional value-at-risk
weighting approach
linear programming; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Pomiar ryzyka finansowego w warunkach niepewności
Autorzy:: Trzpiot, G.
Data publikacji:: 2006
Słowa kluczowe:: programowanie stochastyczne
koherentne miary ryzyka
value at risk
conditional value-at-risk
dominacje stochastyczne
stochastic programming
coherent risk measures
value-at-risk
stochastic; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Robust bi-level optimization for an opportunistic supply chain network design problem in an uncertain and risky environment
Autorzy:: GOLPÎRA Hêriş
Tematy:: supply chain management
production-distribution planning
conditional value at risk
bilevel programming
robust optimization
KKT conditions; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: On measuring sensitivity of the optimal portfolio allocation
Autorzy:: Konarzewska, I.
Data publikacji:: 2008
Słowa kluczowe:: optymalizacja portfela akcji
wartość zagrożona ryzykiem VaR
warunkowa wartość zagrożona ryzykiem CVaR
portfolio selection
value-at-risk
conditional value-at-risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Minimum cost flow problems in generalized fuzzy environments : credibilistic CVaR minimization approach
Autorzy:: Hande Günay Akdemir
Nurdan Kara
Hale Gonce Kocken
Data publikacji:: 2024
Tematy:: conditional value at risk
credibility distribution function
generalized fuzzy numbers
minimum cost flow problem
ranking function; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Minimum cost flow problems in generalized fuzzy environments. Credibilistic CVaR minimization approach
Autorzy:: GÜNAY AKDEMIR Hande
KARA Nurdan
GONCE KOCKEN Hale
Tematy:: conditional value at risk
credibility distribution function
generalized fuzzy numbers
minimum cost flow problems
ranking functions; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Minimum cost flow problems in generalized fuzzy environments : credibilistic CVaR minimization approach
Autorzy:: Akdemir, Hande Günay
Kara, Nurdan
Kocken, Hale Gonce
Data publikacji:: 2024
Wydawca:: Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:: conditional value at risk
credibility distribution function
generalized fuzzy numbers
minimum cost flow problem
ranking function; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Minimum cost flow problems in generalized fuzzy environments : credibilistic CVaR minimization approach
Autorzy:: Akdemir, Hande Günay
Kara, Nurdan
Kocken, Hale Gonce
Data publikacji:: 2024
Słowa kluczowe:: conditional value at risk
credibility distribution function
generalized fuzzy numbers
minimum cost flow problem
ranking function; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: VaR in risk analysis on DAM and models of volatility of variance
VaR w analizie ryzyka na RDN a modle zmienności wariancji
Autorzy:: Ganczarek, Alicja
Współwytwórcy:: Department of Statistics, The Karol Adamiecki University of Economics, Katowice
Data publikacji:: 2016-01-03T19:29:06Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
Generalized Error Distribution (GED)
nonnal distribution
t-Student’s distribution
Value-at-Risk (VAR)
Conditional Value-at-Risk (CVaR)
failure test; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: VaR in risk analysis on DAM and models of volatility of variance
VaR w analizie ryzyka na RDN a modele zmienności wariancji
Autorzy:: Ganczarek, Alicja
Data publikacji:: 2008
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
Generalized Error Distribution (GED)
nonnal distribution
t-Student’s distribution
Value-at-Risk (VAR)
Conditional Value-at-Risk (CVaR)
failure test; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Conditional value-at-risk and value-at-risk for portfolio optimization model with weighting approach
Autorzy:: Sawik, B.
Data publikacji:: 2011
Słowa kluczowe:: optymalizacja wielokryterialna
metody portfelowe
programowanie matematyczne
multi-criteria decision making
portfolio optimization
conditional value-at-risk
mathematical programming; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: Applications of VaR and CVaR Methods on Energy Market in Poland
Zastosowanie metod VaR oraz CVaR na rynku energii w Polsce
Autorzy:: Ganczarek, Alicja
Data publikacji:: 2006
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Day Ahead Market
Balance Market
futures market
risk measures
Value-at-Risk
Conditional-Value-at-Risk
variance-covariance
Monte Carlo simulation
historical simulation
GED distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: Applications of VaR and CVaR Methods on Energy Market in Poland
Zastosowanie metod VaR oraz CVaR na rynku energii w Polsce
Autorzy:: Ganczarek, Alicja
Współwytwórcy:: The Karol Adamiecki University of Economics, Katowice, Department of Statistics
Data publikacji:: 2016-03-22T11:01:34Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Day Ahead Market
Balance Market
futures market
risk measures
Value-at-Risk
Conditional-Value-at-Risk
variance-covariance
Monte Carlo simulation
historical simulation
GED distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "conditional Value-at-Risk" wg kryterium: Temat