Temat: conditional covariance

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Badanie występowania transakcji z wykorzystaniem informacji poufnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Insider Trading on the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Marcin Stanisław Niedużak
Tematy:: confidential information
insider trading
GARCH model
conditional covariance
real-time analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Empirical Analysis of Volatility and Co-movements in Serbian Frontier Financial Market: MGARCH Approach
Autorzy:: Jelena Minović
Data publikacji:: 2010-04-01
Tematy:: Volatility
conditional covariance
multivariate GARCH models
maximum likelihood estimation
two-step estimation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: A note on the equivalence between the conditional uncorrelation and the independence of random variables
Autorzy:: Pitera, Marcin
Jelito, Damian
Jaworski, Piotr
Data publikacji:: 2024
Słowa kluczowe:: linear dependence
independence
local correlation
linear independence
zero conditional covariance
correlation
zero conditional correlation
Pearson's correlation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Applications of VaR and CVaR Methods on Energy Market in Poland
Zastosowanie metod VaR oraz CVaR na rynku energii w Polsce
Autorzy:: Ganczarek, Alicja
Data publikacji:: 2006
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Day Ahead Market
Balance Market
futures market
risk measures
Value-at-Risk
Conditional-Value-at-Risk
variance-covariance
Monte Carlo simulation
historical simulation
GED distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Applications of VaR and CVaR Methods on Energy Market in Poland
Zastosowanie metod VaR oraz CVaR na rynku energii w Polsce
Autorzy:: Ganczarek, Alicja
Współwytwórcy:: The Karol Adamiecki University of Economics, Katowice, Department of Statistics
Data publikacji:: 2016-03-22T11:01:34Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Day Ahead Market
Balance Market
futures market
risk measures
Value-at-Risk
Conditional-Value-at-Risk
variance-covariance
Monte Carlo simulation
historical simulation
GED distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja