Temat: conditional variance

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Goodness-of-fit test for a-stable distribution based on the quantile conditional variance statistics
Autorzy:: Pitera, Marcin
Wyłomaśka, Agnieszka
Chechkin, Aleksei
Data publikacji:: 2022
Słowa kluczowe:: trimmed variance
conditional variance
heavy-tailed distribution
goodness-of-fit test
quantile conditional variance
α-stable distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: On stratification of population on the basis of auxiliary variable and the selected sample
O warstwowaniu populacji na podstawie zmiennej pomocniczej i próby po jej wylosowaniu
Autorzy:: Wywiał, Janusz
Data publikacji:: 2016-08-24T09:04:45Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: stratification after sample selection
conditional estimation
conditional mean
conditional variance; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: On stratification of population on the basis of auxiliary variable and the selected sample
O warstwowaniu populacji na podstawie zmiennej pomocniczej i próby po jej wylosowaniu
Autorzy:: Wywiał, Janusz
Data publikacji:: 2002
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: stratification after sample selection
conditional estimation
conditional mean
conditional variance; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: New Approach in Dealing with the Non-Negativity of the Conditional Variance in the Estimation of GARCH Model
Autorzy:: Settar, Abdeljalil
Fatmi, Nadia Idrissi
Badaoui, Mohammed
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: GARCH
Kalman filter
conditional variance
volatility
quasimaximum likelihood; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: A note on conditional variance and characterization of probability distributions
Autorzy:: Pitera, Marcin
Jaworski, Piotr
Data publikacji:: 2020
Słowa kluczowe:: conditional variance
censored variance
trimmed variance
quantile division
integrated quantile function
characterization; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Testing for a difference between conditional variance functions of nonlinear time series
Autorzy:: Ćwik, J.
Koronacki, J.
Mielniczuk, J.
Data publikacji:: 2000
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: conditional variance
homogeneity test for conditional variances
nonlinear time series
nonparametric autoregression
volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Testing for a difference between conditional variance functions of nonlinear time series
Autorzy:: Ćwik, J.
Koronacki, J.
Mielniczuk, J.
Data publikacji:: 2000
Słowa kluczowe:: conditional variance
homogeneity test for conditional variances
nonlinear time series
nonparametric autoregression
volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: New Approach in Dealing with the Non-Negativity of the Conditional Variance in the Estimation of GARCH Model
Autorzy:: Settar, Abdeljalil
Fatmi, Nadia Idrissi
Badaoui, Mohammed
Tematy:: GARCH
Kalman filter
conditional variance
volatility
quasimaximum likelihood
Nauki Humanistyczne i Społeczne; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Estimation of stability index for symmetric $\alpha$-stable distribution using quantile conditional variance ratios
Autorzy:: Pączek, Kewin
Jelito, Damian
Pitera, Marcin
Wyłomańska, Agnieszka
Data publikacji:: 2024
Słowa kluczowe:: estimation
conditional variance
heavy-tailed distribution
stable distribution
stability index
tail index; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: The Multivariate DCC-GARCH Model with Interdependence among Markets in Conditional Variances’ Equations
Wielowymiarowy model DCC-GARCH z uwzględnieniem współzależności między rynkami w zakresie warunkowej wariancji
Autorzy:: Fałdziński, Marcin
Pietrzak, Michał Bernard
Data publikacji:: 2015-12-31
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: DCC-GARCH model
interdependence
conditional variance
model DCC-GARCH
współzależności
warunkowa wariancja; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "conditional variance" wg kryterium: Temat