- Tytuł:
-
Modele wyceny obligacji korporacyjnych rozszerzające podejście Mertona oraz Longstaffa i Schwartza
Defaultable bond pricing models extending Merton and Longstaff-Schwartz approach - Autorzy:
- Skowronek, Łukasz
- Słowa kluczowe:
-
obligacje korporacyjne; ryzyko kredytowe; geometryczny ruch Browna; proces skokowo-dyfuzyjny
corporate bonds; credit risk; geometric Brownian motion; jump-diffusion process - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne