- Tytuł:
- The testing of causal stock returns-trading volume dependencies with the aid of copulas
- Autorzy:
-
Henryk Gurgul
Roland Mestel
Robert Syrek - Data publikacji:
- 2013
- Tematy:
-
intraday data
realized volatility
trading volume
dynamic interrelations
copulas - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- CEJSH