Temat: heavy-tailed distribution

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Estimation of stability index for symmetric $\alpha$-stable distribution using quantile conditional variance ratios
Autorzy:: Pączek, Kewin
Jelito, Damian
Pitera, Marcin
Wyłomańska, Agnieszka
Data publikacji:: 2024
Słowa kluczowe:: estimation
conditional variance
heavy-tailed distribution
stable distribution
stability index
tail index; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: On the structure of a class of distributions obeying the principle of a single big jump
Autorzy:: Xu, H.
Scheutzow, M.
Wang, Y.
Cui, Z.
Data publikacji:: 2016
Słowa kluczowe:: principle of a single big jump
strongly heavy-tailed distribution
weak tail equivalence
integrated tail distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Goodness-of-fit test for a-stable distribution based on the quantile conditional variance statistics
Autorzy:: Pitera, Marcin
Wyłomaśka, Agnieszka
Chechkin, Aleksei
Data publikacji:: 2022
Słowa kluczowe:: trimmed variance
conditional variance
heavy-tailed distribution
goodness-of-fit test
quantile conditional variance
α-stable distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Tail and memory behaviour of the cryptocurrency prices and stock market indices
Autorzy:: Kończal, Julia
Wronka, Michał
Data publikacji:: 2024
Słowa kluczowe:: heavy-tailed distribution
long memory
heteroskedasticity
stock index
cryptocurrency
rozkłady ciężkoogonowe
długa pamięć
heteroskedastyczność
indeks giełdowy
kryptowaluty; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Zastosowanie metody uogólnionych momentów do estymacji kwantyli przepływów maksymalnych wybranych rozkładów o grubych ogonach
Autorzy:: Kochanek, K.
Feluch, W.
Data publikacji:: 2016
Słowa kluczowe:: częstość występowania powodzi
metody estymacji
rozkłady statystyczne o grubych ogonach
momenty generalizowane
flood frequency analysis
methods of estimation
heavy-tailed distribution functions
generalised moments; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Zastosowanie metody uogólnionych momentów do estymacji kwantyli przepływów maksymalnych wybranych rozkładów o grubych ogonach
The Estimation of Flood Quantiles of the Selected Heavy-Tailed Distributions by Means of the Method of Generalised Moments
Autorzy:: Kochanek, K.
Feluch, W.
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Polskie Towarzystwa Geofizyczne
Tematy:: częstość występowania powodzi
metody estymacji
rozkłady statystyczne o grubych ogonach
momenty generalizowane
flood frequency analysis
methods of estimation
heavy-tailed distribution functions
generalised moments; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Analiza zależności z wykorzystaniem funkcji copula.
Dependency analysis using the copula function.
Autorzy:: Niemiec, Michał
Słowa kluczowe:: copula function, copula, sub-copula, joint distribution, two-dimensional distribution, marginal distributions, quantile transformation, probabilistic transformation, Sklar's Theorem, invariant principle, survival function, survival copula, elliptical copula, Gauss copula, t-Student copula, moment generating function, heavy-tailed distribution, Archimedean copula, Archimedean generating function, Clayton's copula, Gumbel's copula, Frank's copula, Pearson's linear correlation coefficient, concordance function, Kendall's τ coefficient, Spearman's ρ coefficient
funkcja copula, kopuła, subkopuła, dystrybuanta łączna, dystrybuanta dwuwymiarowa, dystrybuanty brzegowe, transformacja kwantylowa, transformacja probabilistyczna, Twierdzenie Sklara, zasada niezmienniczości, funkcja przeżycia, kopuła przeżycia, kopuła eliptyczna, kopuła Gaussa, kopuła t-Studenta, funkcja generująca momenty, dystrybuanta z grubym ogonem, kopuła archimedesowa, archimedesowa funkcja generująca, kopuła Claytona, kopuła Gumbela, kopuła Franka, współczynnik korelacji liniowej Pearsona, funkcja zgodności, współczynnik τ Kendalla, współczynnik ρ Spearmana; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Informacja