Temat: historical simulation - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "historical simulation" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-10 z 22

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Estimating Model Risk of VaR under Different Approaches: Study on European Banks
Autorzy:: Pasieczna, Aleksandra Helena
Szydłowska, Magdalena Joanna
Data publikacji:: 2021-12-31
Wydawca:: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Tematy:: VaR
Monte Carlo
model risk
precision
historical simulation
GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Comparison of Alternative Approaches to VaR Evaluation
Autorzy:: Marcin Łupiński
Tematy:: market risk
VaR
analytical, historical, simulation and hybrid VaR; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Comparison of Alternative Approaches to VaR Evaluation
Autorzy:: Łupiński, Marcin
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: market risk
VaR
analytical, historical, simulation and hybrid VaR; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Estimating Model Risk of VaR under Different Approaches: Study on European Banks
Autorzy:: Aleksandra Helena Pasieczna
Magdalena Joanna Szydłowska
Data publikacji:: 2021-12-31
Tematy:: VaR
Monte Carlo
model risk
precision
historical simulation
GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Calculating VaR in EU Candidate States
Autorzy:: Saša Žiković
Data publikacji:: 2008-04-01
Tematy:: EU
VaR
VCV
EWMA
Historical simulation
BRW
ARCH
GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Comparison of Alternative Approaches to VaR Evaluation
Autorzy:: Marcin Łupiński
Data publikacji:: 2013
Tematy:: market risk
VaR
analytical, historical, simulation and hybrid VaR; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Applications of VaR and CVaR Methods on Energy Market in Poland
Zastosowanie metod VaR oraz CVaR na rynku energii w Polsce
Autorzy:: Ganczarek, Alicja
Data publikacji:: 2006
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Day Ahead Market
Balance Market
futures market
risk measures
Value-at-Risk
Conditional-Value-at-Risk
variance-covariance
Monte Carlo simulation
historical simulation
GED distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Applications of VaR and CVaR Methods on Energy Market in Poland
Zastosowanie metod VaR oraz CVaR na rynku energii w Polsce
Autorzy:: Ganczarek, Alicja
Współwytwórcy:: The Karol Adamiecki University of Economics, Katowice, Department of Statistics
Data publikacji:: 2016-03-22T11:01:34Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Day Ahead Market
Balance Market
futures market
risk measures
Value-at-Risk
Conditional-Value-at-Risk
variance-covariance
Monte Carlo simulation
historical simulation
GED distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: The methods of calculating of Value at Risk
Metody obliczania value-at-risk
Autorzy:: Szymiczek, Karolina
Słowa kluczowe:: wartość narażona na ryzyko, miary ryzyka, symulacja historyczna, metoda wariancji-kowariancji
Value at risk, measures of risk, historical simulation, variance-covariance method; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Použití modelu Value at Risk u akcií z pražské Burzy cenných papírů
Use of the Value at Risk Model by Stocks from the Prague Stock Exchange
Autorzy:: Radim Gottwald
Data publikacji:: 2012-12-20
Tematy:: Value at Risk model
risk measurement
Monte Carlo method
historical simulation method
model Value at Risk
měření rizika
metoda Monte Carlo
metoda historické simulace; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-10 z 22

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies