Temat: jump-diffusion process - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "jump-diffusion process" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-6 z 6

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: On first-passage times for one-dimensional jump-diffusion processes
Autorzy:: Abundo, M.
Data publikacji:: 2000
Słowa kluczowe:: jump-diffusion process
exit probability
first-crossing time; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Some examples of solutions to an inverse problem for the first-passage place of a jump-diffusion process
Autorzy:: Abundo, Mario
Data publikacji:: 2022
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: jump-diffusion process
first-passage place
inverse first-passage place problem; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Some examples of solutions to an inverse problem for the first-passage place of a jump-diffusion process
Autorzy:: Abundo, Mario
Data publikacji:: 2022
Słowa kluczowe:: jump-diffusion process
first-passage place
inverse first-passage place problem; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: A jump-diffusion aproach to modeling credit risk.
Modelowanie ryzyka kredytowego z wykorzystaniem procesu skokowo-dyfuzyjnego
Autorzy:: Bogunia, Ewa
Słowa kluczowe:: credit risk; jump-diffusion process; geometric Brownian motion
ryzyko kredytowe; proces skokowo-dysuzyjny; geometryczny ruch Browna; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Modele wyceny obligacji korporacyjnych rozszerzające podejście Mertona oraz Longstaffa i Schwartza
Defaultable bond pricing models extending Merton and Longstaff-Schwartz approach
Autorzy:: Skowronek, Łukasz
Słowa kluczowe:: obligacje korporacyjne; ryzyko kredytowe; geometryczny ruch Browna; proces skokowo-dyfuzyjny
corporate bonds; credit risk; geometric Brownian motion; jump-diffusion process; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: A proposal of portfolio choice for infinitely divisible distributions of asset returns
Autorzy:: Kliber, P.
Data publikacji:: 2008
Słowa kluczowe:: portfolio analysis
Lévy process
jump diffusion models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-6 z 6

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies