- Tytuł:
- Extreme value index of left and right tails for financial time series
- Autorzy:
-
Dziubdziela, Wiesław
Stachura, Michał
Wodecka, Barbara - Data publikacji:
- 2011
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Tematy:
-
k-th record values
k-the order statistics
extreme value index
estimator
log-returns
distribution tail - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł