Temat: model Vasička - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Modele stopy spot na rynku polskim
Spot Rate Models on the Polish Market
Autorzy:: Szczepaniak, Witold
Współwytwórcy:: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń
Data publikacji:: 2015-02-19T11:35:44Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: model Vasička
modei Coxa-Ingersolla-Rossa
model Brennana- Schwartza
model Chana-Karolyiego-Longstafla-Sandersa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Modele stopy spot na rynku polskim
Spot Rate Models on the Polish Market
Autorzy:: Szczepaniak, Witold
Data publikacji:: 2003
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: model Vasička
modei Coxa-Ingersolla-Rossa
model Brennana- Schwartza
model Chana-Karolyiego-Longstafla-Sandersa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Wykorzystanie Procesu Wienera w Modelowaniu Finansowym
Applications of the Wiener Process in Financial Modeling
Autorzy:: Bartoszewski, Patryk
Słowa kluczowe:: Procesy stochastyczne, Proces Wienera, Model Bachelier'a, Model Blacka-Scholesa, Model Vašíčka, Całka stochastyczna Itô
Stochastic processes, Wiener Process, Bachelier's Model, Black-Scholes Model, Vašíček Model, Ito's stochastic integral; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Mathematical financial models assuming negative interest rates
Modele matematyki finansowej z założeniem ujemnej stopy wolnej od ryzyka
Autorzy:: Grześ, Piotr
Słowa kluczowe:: negative interest rates, Black-Scholes model, American options, Vasicek's model, displaced Black's model, shifted log-normal distribution
ujemne stopy procentowe, model Blacka-Scholesa, opcje amerykańskie, model Vasicka, przesunięty model Blacka, przesunięty rozkład log-normalny; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Equilibrium Short-rate Models Vs No-arbitrage Models: Literature Review and Computational Examples
Modele krótkoterminowe w równowadze a modele bez arbitrażu: przegląd literatury i przykłady obliczeniowe
Autorzy:: Dushko Josheski
Mico Apostolov
Tematy:: equilibrium models
one factor short-rate models
no-arbitrage models
Vasicek model
Hull-White (HW) model
Black-Karasinski (BK) model
Heath-Jarrow-Morton (HJM) model
Cox-Ingersoll-Ross (CIR) model
modele równowagi
jednoczynnikowe modele krótkoterminowe
modele bez-arbitrażowe
model Vasicka
model Hulla-White'a (HW)
model Blacka-Karasinskiego (BK)
model Heath-Jarrow-Morton (HJM)
model Coxa-Ingersolla-Rossa (CIR); Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Equilibrium Short-rate Models Vs No-arbitrage Models: Literature Review and Computational Examples
Modele krótkoterminowe w równowadze a modele bez arbitrażu: przegląd literatury i przykłady obliczeniowe
Autorzy:: Josheski, Dushko
Apostolov, Mico
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: equilibrium models
one factor short-rate models
no-arbitrage models
Vasicek model
Hull-White (HW) model
Black-Karasinski (BK) model
Heath-Jarrow-Morton (HJM) model
Cox-Ingersoll-Ross (CIR) model
modele równowagi
jednoczynnikowe modele krótkoterminowe
modele bez-arbitrażowe
model Vasicka
model Hulla-White'a (HW)
model Blacka-Karasinskiego (BK)
model Heath-Jarrow-Morton (HJM)
model Coxa-Ingersolla-Rossa (CIR); Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Optimization of maintenance costs of a pipeline for a V-shaped hazard rate of malfunction intensities
Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych rurociągu dla V-kształtnej funkcji intensywności uszkodzeń
Autorzy:: Romaniuk, M.
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Tematy:: water distribution system
maintenance costs
convex hazard rate function
Monte Carlo simulations
present value of money
Kiefer-Wolfowitz method
one-factor Vasicek model
system dystrybucji wody
koszty eksploatacji
wypukła funkcja intensywności uszkodzeń
wartość obecna pieniądza
metoda Kiefera-Wolfowitza
model jednoczynnikowy Vasicka; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Optimization of maintenance costs of a pipeline for a V-shaped hazard rate of malfunction intensities
Autorzy:: Romaniuk, M.
Data publikacji:: 2018
Słowa kluczowe:: water distribution system
maintenance costs
convex hazard rate function
Monte Carlo simulation
present value of money
Kiefer-Wolfowitz method
one-factor Vasicek model
system dystrybucji wody
koszty eksploatacji
wypukła funkcja intensywności uszkodzeń
wartość obecna pieniądza
metoda Kiefera-Wolfowitza
model jednoczynnikowy Vasicka; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Optimization of maintenance costs of a pipeline for a V-shaped hazard rate of malfunction intensities
Raport Badawczy = Research Report ; RB/5/2017
Autorzy:: Romaniuk, Maciej
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk
Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences
Słowa kluczowe:: Present value of money
Kiefer-wolfowitz method
Wartość obecna pieniądza
One-factor vasicek model
Koszty eksploatacji
Monte carlo simulations
Water distribution system
Metoda kiefera-wolfowitza
Model jednoczynnikowy vasicka
Symulacja monte carlo
Wypukła funkcja intensywności uszkodzeń
Convex hazard rate function
Maintenance costs
System dystrybucji wody; Pokaż więcej
Dostawca treści:: RCIN - Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Modele stóp procentowych
Interest rate models
Autorzy:: Czarnowska, Aneta
Słowa kluczowe:: arbitraż , czas do wykupu, cena, drzewo binarne, dyskretyzacja, filtracja, funkcja, jednoczynnikowe modele, martyngał, miara martyngałowa, model, model Blacka i Krasinskiego, model CIR, Model Coxa, Ingersolla i Rossa, model HJM, model Heatha, Jarrowa i Mortona, model Hoo-Lee, model Hulla i White’a, model Mertona, model Vasicka, modelowanie, obligacja, obligacja zerokuponowa, proces, proces Wienera, proces stochastyczny, stopa forward, stopa krótka, stopa procentowa, struktura terminowa, rachunek bankowy, równanie różniczkowe, symulacja, wartość oczekiwana, wzór Ito, zmienna losowa
arbitrage, bank account, binary tree, the Black-Karasinski model, bond, the Cox-Ingersoll-Ross model, the CIR model, differential equation, discretization, expected value, filtration, , forward rate, function, the Heath-Jarrow-Morton, the HJM model, the Ho-Lee model, the Hull-White model, interest rate, Ito’s formula, martingale, martingale measure, the Merton model, model, modeling, no-arbitrage, one-factor models, price, process, random variable, simulation, short rate, stochastic discount rate, stochastic process, term structure, time to maturity, the Vasicek model, Wiener process, zero-coupon bond; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "model Vasička" wg kryterium: Temat