Temat: model wektorowej autoregresji

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Identification of financial and macroeconomic shocks in a VAR model of the Polish economy : a stability analysis
Autorzy:: Ulrichs, Magdalena Autor
Współwytwórcy:: Katedra Ekonometrii (Uniwersytet Łódzki)
Data publikacji:: 2018
Tematy:: Polska
Gospodarka
Model wektorowej autoregresji; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: The impact of monetary policy in economic growth in Ukraine
Współwytwórcy:: Rabošuk, Alìna Volodimirìvna Autor
Bondarčuk, Vìtalìj Vìktorovič Autor
Data publikacji:: 2020
Tematy:: Model wektorowej autoregresji
Polityka pieniężna
Wzrost gospodarczy
Ukraina; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Efekty polityki fiskalnej w Polsce
Autorzy:: Szymańska, Agata (ekonomia) Autor
Współwytwórcy:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydawca
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Polityka fiskalna
Model wektorowej autoregresji
Polska
Gospodarka
Koniunktura; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: GVAR : a case of spurious cross-sectional cointegration
Autorzy:: Kębłowski, Piotr Autor
Współwytwórcy:: Uniwersytet Łódzki
Data publikacji:: 2021
Tematy:: Model wektorowej autoregresji
Kointegracja
Metoda Monte Carlo
Metody statystyczne; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Monetary transmission channel, oil price shock and the manufacturing sector in Nigeria
Współwytwórcy:: Ngalawa, Harold Autor
Nwosa, Philip Autor
Omolade, Adeleke Autor
Data publikacji:: 2019
Tematy:: Produkcja
Polityka pieniężna
Model wektorowej autoregresji
Ropa naftowa
Nigeria; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Terms of trade i wzrost gospodarczy w Polsce w okresie 1980–2009
Autorzy:: Misztal, Piotr
Data publikacji:: 2012-09-30
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: terms of trade
wzrost gospodarczy
model wektorowej autoregresji
economic growth
vector autoregressive model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Terms of trade i wzrost gospodarczy w Polsce w okresie 1980–2009
Terms of trade and economic growth in Poland in the period 1980–2009
Autorzy:: Misztal Piotr
Data publikacji:: 2012-09-30
Tematy:: terms of trade
wzrost gospodarczy
model wektorowej autoregresji
economic growth
vector autoregressive model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Var modelling of dynamics of poverty, unemployment, literacy and per capita income in Nigeria
Współwytwórcy:: Ebiwonjumi, Ayooluwade Autor
Adaramola, Anthony Olugbenga Autor
Obalade, Adefemi A. Autor
Data publikacji:: 2019
Tematy:: Analfabetyzm
Model wektorowej autoregresji
Ubóstwo
Produkt krajowy brutto
Bezrobocie
Nigeria; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Causal link between the Polish stock market and selected macroeconomic indicators = Związek przyczynowy między polskim rynkiem akcji i wybranymi wskaźnikami makroekonomicznymi
Autorzy:: Urjasz, Szczepan Autor
Data publikacji:: 2019
Tematy:: Model wektorowej autoregresji
Polska
Stopy procentowe
Akcje (ekonomia)
Produkcja; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Agri-food exports and agricultural output in selected EU member states
Autorzy:: Strojny, Jacek Autor
Współwytwórcy:: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja (Kraków)
Data publikacji:: 2021
Tematy:: Eksport
Handel zagraniczny
Produkcja rolnicza
Model wektorowej autoregresji
Kraje Unii Europejskiej; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Prognozowanie inflacji w Polsce na podstawie modeli autoregresji wektorowej
Forecasting Inflation in Poland Based on Vector Autoregressive Models
Projections relatives à l’inflation en Pologne sur la base des modèles autorégressifs vectoriels
Прогнозирование инфляции в Польше на основе модели векторной авторегрессии
Autorzy:: Wójcik, Szymon
Data publikacji:: 2015-01
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: Model wektorowej autoregresji
Prognozowanie
Inflacja
Zmienność poziomu cen
Vector Autoregression Model (VAR)
Forecasting
Inflation
Price level variability; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Industry standard and econometric standard : the search for powerful approach to evaluate var models
Autorzy:: Małecka, Marta (ekonomia) Autor
Współwytwórcy:: Katedra Metod Statystycznych (Uniwersytet Łódzki)
Data publikacji:: 2021
Tematy:: Ryzyko finansowe
Rynek finansowy
Indeks giełdowy
Rynek kapitałowy
Model wektorowej autoregresji
Metody statystyczne; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Spatial integration of vegetable wholesale markets in Poland on the selected example
Współwytwórcy:: Borkowski, Bolesław (1952- ) Autor
Zbyrowski, Rafał. Autor
Uniwersytet Warszawski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa)
Sobczak, Wioleta Autor
Data publikacji:: 2018
Tematy:: Model wektorowej autoregresji
Handel hurtowy
Polska
Ceny
Warzywa
Przyczynowość w sensie Grangera; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Should we recalculate the level of spillover effects if the alternative GDP measures for China are correct?
Autorzy:: Sznajderska, Anna Autor
Współwytwórcy:: Szkoła Główna Handlowa (Warszawa)
Data publikacji:: 2021
Tematy:: Model wektorowej autoregresji
Podatek od towarów i usług
Modele ekonomiczne
Chiny
Produkt krajowy brutto; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: What can SVAR models tell us about the impact of public expenditure shocks on a macroeconomic variables in Algeria? : a slight hint to the COVID-19 pandemic
Autorzy:: Fatih, Chellai Autor
Data publikacji:: 2021
Tematy:: Model wektorowej autoregresji
COVID-19
Algieria
Sytuacja polityczno-gospodarcza
Modele ekonometryczne
Kryzys
Wydatki budżetowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: Investor sentiment and speculative bond yield spreads
Współwytwórcy:: Turkmen Muldur, Gozde Autor
Önal, Yıldırım Beyazıt (1966- ) Autor
Kandir, Serkan Yılmaz Autor
Data publikacji:: 2019
Tematy:: Rynek kapitałowy
Ryzyko inwestycyjne
Inwestycje
Stany Zjednoczone (USA)
Obligacje
Model wektorowej autoregresji
Stopa zwrotu; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: The Impact of the Euro Area Macroeconomy on Global Commodity Prices
Wpływ makrogospodarki strefy euro na światowe ceny surowców
Autorzy:: Monika Papież
Sławomir Śmiech
Marek A. Dąbrowski
Tematy:: commodity prices
real economy
financial market
structural vector autoregression model
ceny surowców
sfera realna gospodarki
sfera finansowa
strukturalny model wektorowej autoregresji; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Źródła fluktuacji realnego efektywnego kursu EUR/ PLN
Sources of real exchange rates fluctuations EUR/ PLN
Autorzy:: Adam Waszkowski
Tematy:: realny efektywny kurs walutowy, model wektorowej autoregresji, dekompozycja wariancji błędu prognozy
real exchange rate, vector autoregression model, forecast error variance decomposition; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Źródła fluktuacji realnego efektywnego kursu EUR/ PLN
Sources of real exchange rates fluctuations EUR/ PLN
Autorzy:: Waszkowski, Adam
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: realny efektywny kurs walutowy, model wektorowej autoregresji, dekompozycja wariancji błędu prognozy
real exchange rate, vector autoregression model, forecast error variance decomposition; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: A monetary analysis of the liquidity trap with an application to the USA
Współwytwórcy:: Sousa Andrade, João (1950- ) Autor
Pinto, João Braz (1990- ) Autor
Data publikacji:: 2019
Tematy:: Podaż pieniądza
Keynes, John Maynard (1883-1946)
Makroekonomia
Stany Zjednoczone (USA)
Model wektorowej autoregresji
Polityka pieniężna
Model ARIMA; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: Oddziaływanie inflacji na wzrost gospodarczy w Polsce w okresie 1991-2009
Autorzy:: Misztal, P.
Data publikacji:: 2010
Słowa kluczowe:: inflacja
wzrost gospodarczy
model autoregresji wektorowej
inflation
economic growth
vector autoregression model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Oddziaływanie inflacji na wzrost gospodarczy w Polsce w okresie 1991-2009
The impact of inflation on economic growth in Poland in the period 1991-2009
Autorzy:: Misztal, P.
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Tematy:: inflacja
wzrost gospodarczy
model autoregresji wektorowej
inflation
economic growth
vector autoregression model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Modeling dynamic causalities between the Indonesian Rupiah and forex markets of ASEAN, Japan and Europe
Współwytwórcy:: Majid, M. Shabri Abd. Autor
Rahmanda, Moh. Rizky Autor
Sofyan, Hizir Autor
Data publikacji:: 2019
Tematy:: Japonia
Rynek walutowy
Model wektorowej autoregresji
Kursy walutowe
Europa
Azja Południowo-Wschodnia
Forex
Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN); Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: Monetary Policy Transmission and the Labour Market in the Non‑eurozone Visegrad Group Countries in 2000–2014. Evidence from a SVAR Analysis
Transmisja polityki pieniężnej a rynek pracy w krajach Grupy Wyszehradzkiej niebędących członkami strefy euro w latach 2000–2014. Wyniki analiz z wykorzystaniem modeli SVAR
Autorzy:: Włodarczyk, Przemysław
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: polityka pieniężna
produkcja
zatrudnienie
bezrobocie
Grupa Wyszechradzka
strukturalne model wektorowej autoregresji
SVAR
monetary policy
output
employment
unemployment
Visegrad Group countries
Structural Vector Autoregressive models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: Monetary Policy Transmission and the Labour Market in the Non‑eurozone Visegrad Group Countries in 2000–2014. Evidence from a SVAR Analysis
Transmisja polityki pieniężnej a rynek pracy w krajach Grupy Wyszehradzkiej niebędących członkami strefy euro w latach 2000–2014. Wyniki analiz z wykorzystaniem modeli SVAR
Autorzy:: Przemysław Włodarczyk
Data publikacji:: 2017
Tematy:: polityka pieniężna
produkcja
zatrudnienie
bezrobocie
Grupa Wyszechradzka
strukturalne model wektorowej autoregresji
SVAR
monetary policy
output
employment
unemployment
Visegrad Group countries
Structural Vector Autoregressive models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 26.

Tytuł:: Dekompozycja oddziaływania wydatków rządowych na PKB w Polsce
Decomposing the Impact of Government Spending on GDP in Poland
Autorzy:: Krajewski Piotr
Tematy:: Polityka fiskalna
Wydatki budżetowe
Wydatki inwestycyjne
Model wektorowej autoregresji
Produkt krajowy brutto (PKB)
Fiscal policy
Budget expenditures
Investment expenditures
Vector Autoregression Model (VAR)
Gross domestic product (GDP); Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 27.

Tytuł:: An Estimate of the Impacts of the Bank of Englands Quantitative Easing Programme on UK Economic Growth
Autorzy:: bwmeta1.person.cejsh-person-Bukowski__S_awomir_I_
bwmeta1.person.cejsh-person-Gowers__Robin
Tematy:: Monetary policy
Interest rate
Foreign-exchange policy
Vector Autoregression Model (VAR)
Gross domestic product (GDP)
Polityka pieniężna
Stopa procentowa
Polityka dewizowa
Model wektorowej autoregresji
Produkt krajowy brutto (PKB); Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 28.

Tytuł:: Spatial Pigmeat Price Transmission: The Case of Lithuania and Poland
Przestrzenna transmisja cen mięsa wieprzowego na przykładzie Litwy i Polski
Autorzy:: Syp, Alina
Jurkėnaitė, Nele
Współwytwórcy:: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowy Instytut Badawczy
Lithuanian Centre for Social Sciences, Institute of Economics and Rural Development, Vilnius
Data publikacji:: 2022-03-28
Wydawca:: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Słowa kluczowe:: pigmeat market
Granger causality
vector autoregression model
rynek mięsa wieprzowego
przestrzenna transmisja cen
spatial price transmission
przyczynowość Grangera
model autoregresji wektorowej; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 29.

Tytuł:: Przestrzenna transmisja cen mięsa wieprzowego na przykładzie Litwy i Polski
Spatial Pigmeat Price Transmission: The Case of Lithuania and Poland
Autorzy:: Syp, Alina
Jurkėnaitė, Nele
Data publikacji:: 2022-03-28
Wydawca:: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Słowa kluczowe:: przyczynowość Grangera
pigmeat market
spatial price transmission
przestrzenna transmisja cen
rynek mięsa wieprzowego
model autoregresji wektorowej
Granger causality
vector autoregression model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 30.

Tytuł:: Spatial Pigmeat Price Transmission: the Case of Lithuania and Poland
Przestrzenna transmisja cen mięsa wieprzowego na przykładzie Litwy i Polski
Autorzy:: Nelė Jurkėnaitė
Alina Syp
Data publikacji:: 2022-03-28
Tematy:: przestrzenna transmisja cen
rynek mięsa wieprzowego
model autoregresji wektorowej
przyczynowość Grangera
spatial price transmission
pigmeat market
vector autoregression model
Granger causality; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 31.

Tytuł:: Spatial Pigmeat Price Transmission: the Case of Lithuania and Poland
Przestrzenna transmisja cen mięsa wieprzowego na przykładzie Litwy i Polski
Autorzy:: Jurkėnaitė, Nelė
Syp, Alina
Data publikacji:: 2022-03-28
Wydawca:: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Tematy:: przestrzenna transmisja cen
rynek mięsa wieprzowego
model autoregresji wektorowej
przyczynowość Grangera
spatial price transmission
pigmeat market
vector autoregression model
Granger causality; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 32.

Tytuł:: Forecasting municipal waste accumulation rate and personal consumption expenditures using vector autoregressive (VAR) model
Autorzy:: Bień, Jurand
Data publikacji:: 2022
Wydawca:: Stowarzyszenie Menedżerów Jakości i Produkcji
Tematy:: wskaźnik akumulacji odpadów
wydatki konsumpcyjne
prognozowanie
analiza szeregów czasowych
wielowymiarowe szeregi czasowe
model autoregresji wektorowej
waste accumulation rate
consumption expenditures
forecasting
time-series analysis
multivariate time series models
vector autoregression model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 33.

Tytuł:: Forecasting municipal waste accumulation rate and personal consumption expenditures using vector autoregressive (VAR) model
Autorzy:: Bień, Jurand
Data publikacji:: 2022
Słowa kluczowe:: wskaźnik akumulacji odpadów
wydatki konsumpcyjne
prognozowanie
analiza szeregów czasowych
wielowymiarowe szeregi czasowe
model autoregresji wektorowej
waste accumulation rate
consumption expenditures
forecasting
time-series analysis
multivariate time series models
vector autoregression model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 34.

Tytuł:: Skointegrowane wektorowe modele autoregresyjne.
Cointegrated vector autoregressive models
Autorzy:: Róg, Karol
Słowa kluczowe:: Stochastic process, stationarity, white noise, autoregressive process (AR process), unit roots, causality, I(d) process, vector white noise, vector autoregressive process (VAR process), characteristic polynomial, cointegration, cointegrated vector autoregressive process, vector equilibrium correction model (VECM), Granger's representation theorem, the Johansen procedure, the trace test, the maximum eigenvalue test, impulse response function.
Proces stochastyczny, stacjonarność, biały szum, proces autoregresyjny (proces AR), pierwiastki jednostkowe, kauzalność, proces I(d), wektorowy biały szum, proces wektorowej autoregresji (proces VAR), wielomian charakterystyczny, kointegracja, skointegrowany proces wektorowej autoregresji, model wektorowej autoregresji z mechanizmem korekty błędu (VECM), twierdzenie Grangera o reprezentacji, procedura Johansena, test śladu, test największej wartości własnej, funkcja reakcji na zaburzenia losowe.; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 35.

Tytuł:: Monte Carlo Analysis of Forecast Error Variance Decompositions under Alternative Model Identification Schemes
Badanie dekompozycji wariancji błędów prognozy przy różnych schematach identyfikacji modeli wektorowej autoregresji za pomocą metody Monte Carlo
Autorzy:: Staszewska-Bystrova, Anna
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: dekompozycja wariancji błędów prognozy
strukturalne modele wektorowej autoregresji
restrykcje długookresowe
restrykcje krótkookresowe
forecast error variance decomposition
structural vector autoregressive model
long-run restrictions
short-run restrictions; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 36.

Tytuł:: Monte Carlo Analysis of Forecast Error Variance Decompositions under Alternative Model Identification Schemes
Badanie dekompozycji wariancji błędów prognozy przy różnych schematach identyfikacji modeli wektorowej autoregresji za pomocą metody Monte Carlo
Autorzy:: Anna Staszewska-Bystrova
Data publikacji:: 2018
Tematy:: dekompozycja wariancji błędów prognozy
strukturalne modele wektorowej autoregresji
restrykcje długookresowe
restrykcje krótkookresowe
forecast error variance decomposition
structural vector autoregressive model
long-run restrictions
short-run restrictions; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "model wektorowej autoregresji" wg kryterium: Temat