Temat: real volatility distribution

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: The accuracy of the equity’s forecast in the option model simulated by real volatility distribution
Dokladność prognozy kapitału w modelu opcji z symulacją rzeczywistej zmienności
Autorzy:: Zbigniew Krysiak
Data publikacji:: 2021
Tematy:: option model
binominal model
Monte Carlo simulation
real volatility distribution
Back-Test
forecast of the enterprise equity
model opcyjny
model dwumianowy
symulacja Monte Carlo
rozkład rzeczywistych zmienności cen akcji
Beck-Test
prognoza kapitału przedsiębiorstwa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: The accuracy of the equity’s forecast in the option model simulated by real volatility distribution
Dokladność prognozy kapitału w modelu opcji z symulacją rzeczywistej zmienności
Autorzy:: Krysiak, Zbigniew
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: option model
binominal model
Monte Carlo simulation
real volatility distribution
Back-Test
forecast of the enterprise equity
model opcyjny
model dwumianowy
symulacja Monte Carlo
rozkład rzeczywistych zmienności cen akcji
Beck-Test
prognoza kapitału przedsiębiorstwa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: A NEW GARCH PROCESS WITH HYPERBOLIC NOISE
Autorzy:: Talar P.
Tematy:: HYP-GARCH PROCESS
HYPERBOLIC DISTRIBUTION
REAL ESTATE MARKET
VOLATILITY MODELING
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja