Temat: return predictability

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Output and Expected Returns in Central and Eastern European Countries
Autorzy:: Jerzy Gajdka
Piotr Pietraszewski
Data publikacji:: 2020-12-29
Tematy:: stock return predictability
GDP
industrial production
CEE countries; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Output and Expected Returns in Central and Eastern European Countries
Autorzy:: Gajdka, Jerzy
Pietraszewski, Piotr
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:: stock return predictability
GDP
industrial production
CEE countries; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Cross-Sectional Interactions in Cryptocurrency Returns
Autorzy:: Karim, Sitara
Będowska-Sójka, Barbara
Zaremba, Adam
Mercik, Aleksander
Data publikacji:: 2024-11-30
Wydawca:: Elsevier
Słowa kluczowe:: interactions
cryptocurrency markets
cross-section of returns
return predictability
anomalies; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Forecasting the equity premium: Do deep neural network models work?
Autorzy:: Zhou, Xianzheng
Zhou, Hui
Long, Huaigang
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Fundacja Naukowa Instytut Współczesnych Finansów
Tematy:: equity premium
return predictability
deep neural network
asset allocation
forecasting performance; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Is geopolitical risk priced in the cross-section of cryptocurrency returns?
Autorzy:: Będowska-Sójka, Barbara
Zaremba, Adam
Shahzad, Syed Jawad Hussain
Demir, Ender
Long, Huaigang
Data publikacji:: 2022
Słowa kluczowe:: geopolitical risk
cross-section of returns
return predictability
cryptocurrencies
asset pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Is geopolitical risk priced in the cross-section of cryptocurrency returns?
Autorzy:: Demir, Ender
Shahzad, Syed Jawad Hussain
Long, Huaigang
Zaremba, Adam
Będowska-Sójka, Barbara
Współwytwórcy:: Department of Econometrics, Institute of Informatics and Quantitative Economics, Poznan University of Economics and Business, Poland
School of Finance, Zhejiang University of Finance and Economics, China
Department of Business Administration, School of Social Sciences, Reykjavik University, Iceland
Montpellier Business School, Montpellier, France
Department of Investment and Financial Markets, Institute of Finance, Poznan University of Economics and Business, Poland
Data publikacji:: 2022
Słowa kluczowe:: asset pricing
cross-section of returns
cryptocurrencies
return predictability
geopolitical risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Książka

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Forecasting the equity premium: Do deep neural network models work?
Autorzy:: Xianzheng Zhou
Hui Zhou
Huaigang Long
Data publikacji:: 2023
Tematy:: equity premium
return predictability
deep neural network
asset allocation
forecasting performance; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Cross-Country Factor Momentum
Autorzy:: Metko, Daniel
Zaremba, Adam
Fieberg, Christian
Data publikacji:: 2024-01-15
Wydawca:: Elsevier
Słowa kluczowe:: equity anomalies
factor timing
international stock markets
factor momentum
return predictability; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Cryptocurrency Factor Momentum
Autorzy:: Metko, Daniel
Liedtke, Gerrit
Zaremba, Adam
Fieberg, Christian
Data publikacji:: 2023-11-07
Wydawca:: Taylor & Francis
Słowa kluczowe:: cross-section of cryptocurrency returns
cryptocurrency anomalies
return predictability
factor momentum; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Do Anomalies Really Predict Market Returns? New Data and New Evidence
Autorzy:: Metko, Daniel
Zaremba, Adam
Cakici, Nusret
Fieberg, Christian
Data publikacji:: 2023-08-09
Wydawca:: Oxford Academic
Słowa kluczowe:: equity anomalies, return predictability, machine learning, international stock markets, equity premium; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "return predictability" wg kryterium: Temat