Temat: stable distributions - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "stable distributions" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-10 z 28

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: On tails of symmetric and totally asymmetric alpha-stable distributions
Autorzy:: Bednorz, Witold M.
Łochowski, Rafał M.
Martynek, Rafał
Data publikacji:: 2021
Słowa kluczowe:: alpha-stable distributions
tail estimates; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Asymmetrically tempered stable distributions with applications to finance
Autorzy:: Arefi, A.
Pourtaheri, R.
Data publikacji:: 2019
Słowa kluczowe:: tempered stable distributions
exponential Lévy model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Approximation by Penultimate Stable Laws
Autorzy:: de Haan, L.
Peng, L.
Pereira, H. I.
Data publikacji:: 1999
Słowa kluczowe:: random variables
stable distributions
penultimate approximations; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-t and Stable Conditional Distributions
Dynamiczne wnioskowanie bayesowskie w procesach GARCH ze skośnymi í-Studenta i stabilnym rozkładem warunkowym
Autorzy:: Pipień, Mateusz
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: stable distributions
skewed-t distributions
Bayesian updating
univariate GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-t and Stable Conditional Distributions
Dynamiczne wnioskowanie bayesowskie w procesach GARCH ze skośnymi í-Studenta i stabilnym rozkładem warunkowym
Autorzy:: Pipień, Mateusz
Współwytwórcy:: Cracow University of Economics, Department of Econometrics
Data publikacji:: 2016-05-05T12:09:56Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: stable distributions
skewed-t distributions
Bayesian updating
univariate GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: On Lamperti stable processes
Autorzy:: Caballero, M. E.
Pardo, J. C.
Pérez, J. L.
Data publikacji:: 2010
Słowa kluczowe:: Lamperti stable distributions
Lamperti processes
stable processes
Lévy processes; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: GARCH(1,1) models with stable residuals
Autorzy:: Trusz, M.
Tserakh, U.
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Tematy:: GARCH model
stable distributions
tempered stable distribution
maximum likelihood method; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: GARCH(1,1) models with stable residuals
Autorzy:: Trusz, M.
Tserakh, U.
Data publikacji:: 2018
Słowa kluczowe:: GARCH model
stable distributions
tempered stable distribution
maximum likelihood method; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Multifractal Nature of Diesel Engine Rattle Noise in Vehicle
Autorzy:: Puchalski, A.
Komorska, I.
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: mechanical noise
mechanical vibration
multifractal formalism
alpha-stable distributions; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Multifractal Nature of Diesel Engine Rattle Noise in Vehicle
Autorzy:: Puchalski, A.
Komorska, I.
Data publikacji:: 2017
Słowa kluczowe:: mechanical noise
mechanical vibration
multifractal formalism
alpha-stable distributions; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-10 z 28

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies