Temat: trinomial model - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Wycena obligacji zamiennych na surowce przy użyciu modelu trójmianowego
The valuation of raw materials convertible bonds by using the trinomial model
Autorzy:: Ranosz, R.
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Tematy:: model ciągły
modele dyskretne
model trójmianowy
obligacje zamienne na surowce
continuous model
discrete models
trinomial model
raw materials convertible bonds; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Wycena obligacji zamiennych na surowce przy użyciu modelu trójmianowego
Autorzy:: Ranosz, R.
Data publikacji:: 2016
Słowa kluczowe:: model ciągły
modele dyskretne
model trójmianowy
obligacje zamienne na surowce
continuous model
discrete models
trinomial model
raw materials convertible bonds; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Wycena obligacji zamiennych
Pricing convertible bonds
Autorzy:: Kostrzewa, Marlena
Słowa kluczowe:: bond, option, put-call parity, convertible bond, Brennan-Schwartz model, Hull’s trinomial model, binomial model, binomial model with credit risk, stochastic process, Wiener process, Levy process, Poisson process
obligacja, opcja, parytet cen opcji kupna i sprzedaży, obligacja zamienna, model Brennana i Schartza, model trójmianowy Hulla, model dwumianowy, model dwumianowy z ryzykiem kredytowym, proces stochastyczny, proces Wienera, proces Levy’ego, proces Poissona; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Informacja