Temat: volatility - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Modelling volatility with Range‑based Heterogeneous Autoregressive Conditional Heteroskedasticity model
Autorzy:: Skoczylas, Tomasz
Data publikacji:: 2017-09-11
Tematy:: volatility modelling
volatility forecasting
ARCH
range‑based volatility estimators
heterogeneity of volatility.; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: HISTORICAL AND IMPLIED VOLATILITIES: A REVIEW OF METHODOLOGY
Autorzy:: Krawiec, Monika
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: historical volatility
Black-Scholes implied volatility
model-free implied volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: HISTORICAL AND IMPLIED VOLATILITIES: A REVIEW OF METHODOLOGY
Autorzy:: Monika Krawiec
Data publikacji:: 2013
Tematy:: historical volatility
Black-Scholes implied volatility
model-free implied volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Factors affecting stock return volatility in the banking sector in the euro zone
Autorzy:: Niewińska, Katarzyna
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Beta
Historical volatility
Implied volatility
Unemployment; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Factors affecting stock return volatility in the banking sector in the euro zone
Autorzy:: Niewińska Katarzyna
Tematy:: Beta
Historical volatility
Implied volatility
Unemployment; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Which Option Pricing Model Is the Best? HF Data for Nikkei 225 Index Options
Autorzy:: Kokoszczyński, Ryszard
Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert
Data publikacji:: 2019-04-01
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: Option pricing models
high-frequency data
realized volatility
implied volatility
stochastic volatility
emerging markets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Which Option Pricing Model Is the Best? HF Data for Nikkei 225 Index Options
Współwytwórcy:: Ryszard Kokoszczyński
Paweł Sakowski
Robert Ślepaczuk
Data publikacji:: 2019-04-01
Tematy:: Option pricing models
high-frequency data
realized volatility
implied volatility
stochastic volatility
emerging markets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Uśmiech zmienności w modelu Blacka-Scholesa
The Volatility Smile in the Black-Scholes Model
Autorzy:: Więcek, Małgorzata
Słowa kluczowe:: zmienność, zmienność historyczna, zmienność implikowana, uśmiech zmienności, model Blacka-Scholesa, opcje europejskie
volatility, historical volatility, implied volatility, volatility smile, Black-Scholes Model, European options; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Efficiency and Convergence of Bisection, Secant, and Newton Raphson Methods in Estimating Implied Volatility
Autorzy:: Mahrudinda, Mahrudinda
Munandar, Devi
Purwani, Sri
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Tematy:: Black-Scholes model
Newton Raphson
bisection
secant
volatility
volatility implied; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Realized Volatility Versus GARCH and Stochastic Volatility Models. The Evidence from the WIG20 Index and the EUR/PLN Foreign Exchange Market
Zmienność zrealizowana wobec modeli GARCH i modeli zmienności stochastycznej na polskim rynku kapitałowym
Autorzy:: Będowska-Sójka, Barbara
Kliber, Agata
Data publikacji:: 2010-12-31
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: realizded volatility
SV
GARCH
volatility forecasting
zmienność zrealizowana
prognozowanie zmienności; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "volatility" wg kryterium: Temat