Wszystkie pola: rossa - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Pricing problems of financial derivatives in incomplete two-dimensional the Cox-Ross-Rubinstein model.
Problemy wyceny instrumentów pochodnych w niezupełnym dwuwymiarowym modelu Coxa-Rossa-Rubinsteina
Autorzy:: Bartnik, Ewa
Słowa kluczowe:: Two-dimentional the Cox-Ross-Rubinstein model, the Cox-Ross-Rubinstein model, arbitrage-free, complete, incomplete
dwuwymiarowy model Coxa-Rossa-Rubinsteina, model Coxa-Rossa-Rubinsteina, brak arbitrażu, zupełność, niezupełność; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Wacław Niżyński a Niżyński Herberta Rossa. "Portrety" artysty tańca
Vaslav Nijinsky and Nijinsky Herbert Ross. "Portraits" dance artist
Autorzy:: Krzysztofek, Katarzyna
Słowa kluczowe:: Nijinsky, dance, film
Niżyński, taniec, film; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: The issue of legal concepts reference according to A. Ross
Zagadnienie referencji pojęć prawnych w ujęciu A. Rossa
Autorzy:: Jakubiec, Marek
Słowa kluczowe:: legal concepts reference, Scandinavian Legal Realism, Alf Ross
referencja pojęć prawnych, Skandynawski Realizm Prawny, Alf Ross; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Uwzględnienie kosztów transakcji w modelu dwumianowym Coxa-Rossa-Rubinsteina
The Cox-Ross-Rubinstein Model with transaction costs.
Autorzy:: Socha, Wioleta
Słowa kluczowe:: model CRR, koszty transakcji w modelu CRR, proporcjonalne koszty transakcji
model CRR, model CRR with transaction costs, proportional transaction costs; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: The rate of convergence of the Cox-Ross-Rubinstein model to the Black-Scholes model.
Szybkość zbieżności modelu Coxa-Rossa-Rubinsteina do modelu Blacka-Scholesa
Autorzy:: Turoń, Agnieszka
Słowa kluczowe:: binomial, Black–Scholes, call option, convergence
dwumianowy, Black-Scholes, opcja kupna, zbieżność; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Ustawy anty-pirackie w Europie: walka z nielegalnym korzystaniem w internecie z utworów chronionych prawem autorskim na przykładzie Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii
Digital piracy in Europe
Autorzy:: Rossa, Paula
Słowa kluczowe:: piractwo internetowenaruszenia praw autorskich w internecieHadopiLey SindeDigital Economy Act
digital piracy\nHadopi\nLey Sinde\nDigital Economy Act; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Optymalny moment stopu i zastosowanie do problemu wyceny opcji amerykańskich
The optimal stopping time and applications to American options.
Autorzy:: Jagosz, Justyna
Słowa kluczowe:: optymalny moment stopu, moment zatrzymania, opcja, amerykańska, model Coxa-Rossa-Rubinsteina, wycena opcji, obwiednia Snella, miara martyngałowa
optimal stopping time, american option, the Snell envelope,; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Modele stóp procentowych
Interest rate models
Autorzy:: Czarnowska, Aneta
Słowa kluczowe:: arbitraż , czas do wykupu, cena, drzewo binarne, dyskretyzacja, filtracja, funkcja, jednoczynnikowe modele, martyngał, miara martyngałowa, model, model Blacka i Krasinskiego, model CIR, Model Coxa, Ingersolla i Rossa, model HJM, model Heatha, Jarrowa i Mortona, model Hoo-Lee, model Hulla i White’a, model Mertona, model Vasicka, modelowanie, obligacja, obligacja zerokuponowa, proces, proces Wienera, proces stochastyczny, stopa forward, stopa krótka, stopa procentowa, struktura terminowa, rachunek bankowy, równanie różniczkowe, symulacja, wartość oczekiwana, wzór Ito, zmienna losowa
arbitrage, bank account, binary tree, the Black-Karasinski model, bond, the Cox-Ingersoll-Ross model, the CIR model, differential equation, discretization, expected value, filtration, , forward rate, function, the Heath-Jarrow-Morton, the HJM model, the Ho-Lee model, the Hull-White model, interest rate, Ito’s formula, martingale, martingale measure, the Merton model, model, modeling, no-arbitrage, one-factor models, price, process, random variable, simulation, short rate, stochastic discount rate, stochastic process, term structure, time to maturity, the Vasicek model, Wiener process, zero-coupon bond; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Informacja