Wszystkie pola: Intraday Trading

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Intraday stealth trading : evidence from Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Będowska-Sójka, Barbara
Data publikacji:: 2014
Tematy:: Akcje (ekon.) - ceny - Polska
Giełda Papierów Wartościowych (GPW); Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Modification of technical analysis indicators and increasing the rate of return on investment
Autorzy:: Paweł Oktaba
Małgorzata Grzywińska-Rąpca
Data publikacji:: 2023-06-30
Tematy:: Currency exchange rate
Intraday Trading
OTC Market
Technical analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Modification of technical analysis indicators and increasing the rate of return on investment
Autorzy:: Oktaba, Paweł
Grzywińska-Rąpca, Małgorzata
Data publikacji:: 2023-06-30
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: Currency exchange rate
Intraday Trading
OTC Market
Technical analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Efficiency of battery systems from the point of view of economic return
Autorzy:: Garbier, Milan
Čorejová, Tatiana
Data publikacji:: 2024
Słowa kluczowe:: battery
energy storage system
economic return
day-ahead trading
intraday trading
akumulator
system magazynowania energii
zwrot ekonomiczny
handel dnia następnego
handel dnia bieżącego; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: EUR / USD Intraday Volatility vs Trading Results and Market Efficiency
Zmienność kursu EUR/USD w ciągu doby a strategia inwestycyjna i efektywność rynku
Autorzy:: Marta Anastazja Wiśniewska
Tematy:: volatility
efficiency
efficient market
intraday
high frequency
return
trading
foreign exchange market
EUR/USD
zmienność
efektywność
rynek efektywny
stopy zwrotu
wysoka częstotliwość
rynek walutowy; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Trading volume and volatility patterns across selected Central European stock markets from microstructural perspective
Autorzy:: Gurgul, Henryk
Syrek, Robert
Data publikacji:: 2017
Słowa kluczowe:: flexible Fourier form regression
intraday patterns
high frequency data; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Trading volume and volatility patterns across selected Central European stock markets from microstructural perspective
Autorzy:: Gurgul, H.
Syrek, R.
Data publikacji:: 2017
Słowa kluczowe:: high frequency data
flexible Fourier form regression
intraday patterns; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Trading volume and volatility patterns across selected Central European stock markets from microstructural perspective
Autorzy:: Gurgul, H.
Syrek, R.
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: high frequency data
flexible Fourier form regression
intraday patterns; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Trading volume and volatility patterns across selected Central European stock markets from microstructural perspective
Autorzy:: Gurgul Henryk
Syrek Robert
Tematy:: high frequency data
flexible Fourier form regression
intraday patterns; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: The testing of causal stock returns-trading volume dependencies with the aid of copulas
Autorzy:: Gurgul, H.
Mestel, R.
Syrek, R.
Data publikacji:: 2013
Słowa kluczowe:: intraday data
realized volatility
trading volume
dynamic interrelations
copulas
dane intraday
zmienność zrealizowana
wielkość obrotów
zależności dynamiczne
kopule; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: The testing of causal stock returns-trading volume dependencies with the aid of copulas
Autorzy:: Henryk Gurgul
Roland Mestel
Robert Syrek
Data publikacji:: 2013
Tematy:: intraday data
realized volatility
trading volume
dynamic interrelations
copulas; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: The testing of causal stock returns-trading volume dependencies with the aid of copulas
Testowanie zależności przyczynowych pomiędzy stopami zwrotu a wielkością obrotów za pomocą kopuł
Autorzy:: Gurgul, H.
Mestel, R.
Syrek, R.
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: intraday data
realized volatility
trading volume
dynamic interrelations
copulas
dane intraday
zmienność zrealizowana
wielkość obrotów
zależności dynamiczne
kopule; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Portfolio management of a small RES utility with a structural vector autoregressive model of electricity markets in Germany
Autorzy:: Maciejowska, Katarzyna
Data publikacji:: 2022
Słowa kluczowe:: intraday electricity market
day-ahead electricity market
structural vector autoregressive model
probabilistic forecasting
trading strategy; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Price duration versus trading volume in high-frequency data for selected DAX companies
Autorzy:: Syrek, Robert
Gurgul, Henryk
Mitterer, Christoph
Data publikacji:: 2016
Słowa kluczowe:: Frankfurt Stock Exchang
duration models
copulas
intraday data; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Price duration versus trading volume in high-frequency data for selected DAX companies
Autorzy:: Gurgul, H.
Syrek, R.
Mitterer, C.
Data publikacji:: 2016
Słowa kluczowe:: Frankfurt Stock Exchange
intraday data
duration models
copulas; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: Price duration versus trading volume in high-frequency data for selected DAX companies
Autorzy:: Gurgul Henryk
Robert Syrek
Mitterer Christoph
Tematy:: Frankfurt Stock Exchange
intraday data
duration models
copulas; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Price duration versus trading volume in high-frequency data for selected DAX companies
Autorzy:: Gurgul, H.
Syrek, R.
Mitterer, C.
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: Frankfurt Stock Exchange
intraday data
duration models
copulas; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Linear and nonlinear intraday causalities in response to U.S. macroeconomic news announcements: Evidence from Central Europe
Autorzy:: Gurgul, H.
Lach, Ł.
Wójtowicz, T.
Data publikacji:: 2016
Słowa kluczowe:: trading volume
return volatility
public news
sequential information arrival
Granger causality; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Linear and nonlinear intraday causalities in response to U.S. macroeconomic news announcements: Evidence from Central Europe
Autorzy:: Gurgul Henryk
Lach Łukasz
Wójtowicz Tomasz
Tematy:: trading volume
return volatility
public news
sequential information arrival
Granger causality; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Linear and nonlinear intraday causalities in response to U.S. macroeconomic news announcements: Evidence from Central Europe
Autorzy:: Gurgul, H.
Lach, Ł.
Wójtowicz, T.
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: trading volume
return volatility
public news
sequential information arrival
Granger causality; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: Portfolio management of a small RES utility with a structural vector autoregressive model of electricity markets in Germany
Autorzy:: Maciejowska, Katarzyna
Data publikacji:: 2022
Wydawca:: Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:: intraday electricity market
day-ahead electricity market
structural vector autoregressive model
probabilistic forecasting
trading strategy; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Portfolio management of a small RES utility with a structural vector autoregressive model of electricity markets in Germany
Autorzy:: Katarzyna Maciejowska
Data publikacji:: 2022
Tematy:: intraday electricity market
day-ahead electricity market
structural vector autoregressive model
probabilistic forecasting
trading strategy; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "Intraday Trading" wg kryterium: Wszystkie pola