Wszystkie pola: STOCK RETURNS

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Industry competition and common stock returns
Autorzy:: Senarathne, Chamil W.
Long, Wei
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: industry competitiveness
common stock return
competitive position
value chain innovation
Herfindahl index; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Industry competition and common stock returns
Autorzy:: Senarathne Chamil W.
Long Wei
Tematy:: industry competitiveness
common stock return
competitive position
value chain innovation
Herfindahl index; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Industry competition and common stock returns
Współwytwórcy:: Senarathne, Chamil W. Autor
Long, Wei Autor
Data publikacji:: 2019
Tematy:: Giełda papierów wartościowych
Rynek kapitałowy
Stopa zwrotu
Konkurencyjność
Sri Lanka; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Bank efficiency and stock returns in selected ASEAN countries
Autorzy:: Chan, Sok-Gee
Współwytwórcy:: Karim, Mohd Zaini Abd
Data publikacji:: 2014
Tematy:: Banki - ekonomika - Azja Południowo-Wschodnia
Efektywność ekonomiczna
Metoda DEA; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: The influence of variations in liquidity on expected stock returns
Autorzy:: Szutenberg, Aleksandra
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny
Tematy:: investment
liquidity
risk
returns
asset pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: An application of Markov-switching model to stock returns analysis
Autorzy:: Kośko, Monika
Data publikacji:: 2006
Tematy:: Kursy walutowe - badanie - metody
Łańcuch Markowa - stosowanie - finanse; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: The influence of variations in liquidity on expected stock returns
Autorzy:: Szutenberg Aleksandra
Tematy:: investment
liquidity
risk
returns
asset pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Examining the long memory in stock returns and liquidity in India
Współwytwórcy:: Bala, Anju Autor
Gupta, Kapil Autor
Data publikacji:: 2020
Tematy:: Stopa zwrotu
Płynność finansowa
Akcje (ekonomia)
Indie
Rynek kapitałowy
Indeks giełdowy; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Stock returns and liquidity after listing switch on the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Dorota Podedworna-Tarnowska
Daniel Kaszyński
Data publikacji:: 2022-12-28
Tematy:: alternative market
main market
listing change
stock liquidity; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Nvidias Stock Returns Prediction Using Machine Learning Techniques for Time Series Forecasting Problem
Autorzy:: Chlebus, Marcin
Dyczko, Michał
Woźniak, Michał
Data publikacji:: 2021-01-29
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: machine learning
nvidia
stock returns
technical analysis
fundamental analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Nvidias Stock Returns Prediction Using Machine Learning Techniques for Time Series Forecasting Problem
Autorzy:: Marcin Chlebus
Michał Dyczko
Michał Woźniak
Data publikacji:: 2021-01-29
Tematy:: machine learning
nvidia
stock returns
technical analysis
fundamental analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: The multidimensional weighted ultrastructural model in the cross-section of expected stock returns
Autorzy:: Czapkiewicz, Anna
Data publikacji:: 2010
Tematy:: Rynek kapitałowy - badanie - metody
Finanse - statystyka - metody; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: The multidimensional weighted ultrastructural model in the cross-section of expected stock returns
Autorzy:: Czapkiewicz, Anna
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Eurozone stock returns co-movement: Some findings for portfolio managers and central bankers
Autorzy:: Radosław Kurach
Tematy:: Diversification gains
EMU; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Testing of dependencies between stock returns and trading volume by high frequency data
Autorzy:: Gurgul, Piotr
Syrek, Robert
Data publikacji:: 2013
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: The multidimensional weighted ultrastructural model in the cross-section of expected stock returns
Autorzy:: Czapkiewicz, Anna
Współwytwórcy:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Zarządzania; Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii
Data publikacji:: 2012-04-16T15:48:46Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Google Search intensity and stock returns in frontier markets: Evidence from the Vietnamese market
Autorzy:: Dang Thi Viet Duc
Nguyen Thu Hoai
Van Phuoc Nguyen
Dang Phong Nguyen
Nguyen Huong Anh
Ho Hong Hai
Data publikacji:: 2024
Tematy:: Google search
Vietnam
COVID-19
investor attention
search intensity
stock returns
frontier markets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: The testing of causal stock returns-trading volume dependencies with the aid of copulas
Autorzy:: Syrek, Robert
Gurgul, Henryk
Mestel, Roland
Data publikacji:: 2013
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: The testing of causal stock returns-trading volume dependencies with the aid of copulas
Autorzy:: Henryk Gurgul
Roland Mestel
Robert Syrek
Data publikacji:: 2013
Tematy:: intraday data
realized volatility
trading volume
dynamic interrelations
copulas; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Google Search intensity and stock returns in frontier markets: Evidence from the Vietnamese market
Autorzy:: Duc, Dang Thi Viet
Hoai, Nguyen Thu
Nguyen, Van Phuoc
Nguyen, Dang Phong
Anh, Nguyen Huong
Hai, Ho Hong
Data publikacji:: 2024
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Tematy:: Google search
Vietnam
COVID-19
investor attention
search intensity
stock returns
frontier markets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: Trading volume and volatility of stock returns: Evidence from some European and Asian stock markets
Autorzy:: Chocholatá, Michaela
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: volatility
TGARCH model
trading volume
stock returns; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Trading volume and volatility of stock returns: Evidence from some European and Asian stock markets
Autorzy:: Michaela Chocholatá
Data publikacji:: 2011
Tematy:: volatility
TGARCH model
trading volume
stock returns; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Clustering financial data using Copula-GARCH model in an application for main market stock returns
Autorzy:: Czapkiewicz, Anna
Współwytwórcy:: Basiura, Beata
Data publikacji:: 2010
Tematy:: Ekonometria - stosowanie - finanse
Szeregi czasowe
Rynek kapitałowy - badanie; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: Predictability of stock returns, using genetic programming and chaos theory
Autorzy:: Małolepszy, A.
Data publikacji:: 2007
Słowa kluczowe:: genetic programming
chaos theory; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: The Relations Between Momentum, Value Size, And Liquidity Factors And Stock Returns On The Polish Market
Autorzy:: Zaremba, Adam
Konieczka, Przemysław
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:: value
size
momentum
cross-section of stock returns
Polish market
Warsaw Stock Exchange; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 26.

Tytuł:: The Relations Between Momentum, Value Size, And Liquidity Factors And Stock Returns On The Polish Market
Autorzy:: Zaremba, Adam
Konieczka, Przemysław
Data publikacji:: 2015-05-28T11:23:03Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:: value
size
momentum
cross-section of stock returns
Polish market
Warsaw Stock Exchange; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 27.

Tytuł:: The relations between momentum, value, size, and liquidity factors and stock returns on the Polish market
Autorzy:: Zaremba, Adam (ekonomia)
Współwytwórcy:: Konieczka, Przemysław
Data publikacji:: 2014
Tematy:: Rynek kapitałowy - Polska
Giełda Papierów Wartościowych (GPW)
Przedsiębiorstwo - ekonomika - Polska; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 28.

Tytuł:: Do macroeconomic factors matter for stock returns? Evidence from estimating a multifactor model on the Croatian market
Autorzy:: Dubravka Benaković
Petra Posedel
Data publikacji:: 2010-01-01
Tematy:: Factor models
risk premium
stock returns
estimated sensitivities
regression analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 29.

Tytuł:: The testing of causal stock returns-trading volume dependencies with the aid of copulas
Autorzy:: Gurgul, H.
Mestel, R.
Syrek, R.
Data publikacji:: 2013
Słowa kluczowe:: intraday data
realized volatility
trading volume
dynamic interrelations
copulas
dane intraday
zmienność zrealizowana
wielkość obrotów
zależności dynamiczne
kopule; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 30.

Tytuł:: An Empirical Analysis Of Stock Returns And Volatility: The Case Of Stock Markets From Central And Eastern Europe
Autorzy:: Jasmina Okičić
Data publikacji:: 2015-04-01
Tematy:: stock returns
volatility
CEE region
G11
C58; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 31.

Tytuł:: LONG-RUN RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND STOCK RETURNS: AN EMPIRICAL INVESTIGATION ON CANADA AND THE UNITED STATES
Autorzy:: Sawhney Bansi
Anoruo Emmanuel
Feridun Mete
Tematy:: ECONOMIC GROWTH
INTEREST RATES
STOCK PRICES
STOCK RETURNS
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 32.

Tytuł:: Investor sentiment, optimism and excess stock market returns. Evidence from emerging markets
Autorzy:: Karolina Daszynska-Zygadlo
Aleksandra Szpulak
Adam Szyszka
Data publikacji:: 2014-12-10
Tematy:: Media coverage, sentiment, noise, excess stock returns; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 33.

Tytuł:: IMPACTS OF THE SHADOW SHORT RATES ON THE TED SPREAD AND STOCK RETURNS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM DEVELOPED MARKETS
Autorzy:: Tokmakcioglu Kaya
Ozcelebi Oguzhan
Tematy:: SHADOW SHORT RATE
TED SPREAD
STOCK RETURNS
BVAR
TVP-VAR; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 34.

Tytuł:: AN ANALYSIS OF RAMADAN EFFECT BY GJR-GARCH MODEL: CASE OF BORSA ISTANBUL
Autorzy:: Akbalik Murat
Tunay K. Batu
Tematy:: stock returns
anomalies
Ramadan effect
GJR-GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 35.

Tytuł:: AN ANALYSIS OF RAMADAN EFFECT BY GJR-GARCH MODEL: CASE OF BORSA ISTANBUL
Autorzy:: Akbalik, Murat
Tunay, K. Batu
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Instytut Badań Gospodarczych
Tematy:: stock returns
anomalies
Ramadan effect
GJR-GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 36.

Tytuł:: Comovements of stock markets in Visegrad countries in years 2004-2017
Autorzy:: Grabowski Wojciech
Tematy:: stock returns
comovements
VEC-GARCH-BEKK model
contagion; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 37.

Tytuł:: Comovements of stock markets in Visegrad countries in years 2004-2017
Autorzy:: Grabowski, Wojciech
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: stock returns
comovements
VEC-GARCH-BEKK model
contagion; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 38.

Tytuł:: The structure of contemporaneous price-volume relationships in financial markets.
Autorzy:: Henryk Gurgul
Robert Syrek
Tematy:: stock returns
volatility
trading volume
long memory
copulas; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 39.

Tytuł:: Zastosowanie rozkładów stabilnego, hiperbolicznego i odwrotnego gaussowskiego do opisu dziennych stóp zwrotu indeksów giełd europejskich
Autorzy:: Suder, M
Wolak, J.
Wójtowicz, T.
Data publikacji:: 2008
Słowa kluczowe:: rozkłady giełdowych stóp zwrotu
distribution of stock returns; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 40.

Tytuł:: To What Extent are Stock Returns Driven by Mean and Volatility Spillover Effects? – Evidence from Eight European Stock Markets
Autorzy:: Abdulla Alikhanov
Data publikacji:: 2013-03-01
Tematy:: Stock markets
the U.S
E.U
volatility spillovers
emerging markets
mean
oil price
exchange rates
asymmetric effects; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 41.

Tytuł:: Measuring the connectedness of the Nigerian banking network and its implications for systemic risk
Autorzy:: Kamah, Miriam
Riti, Joshua S.
Data publikacji:: 2024-11-22
Wydawca:: Fundacja Naukowa Instytut Współczesnych Finansów
Tematy:: Connectedness
Network
Systemic Risk
Stock returns
Banking system; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 42.

Tytuł:: The impact of estimation methods and data frequency on the results of long memory assessment
Autorzy:: Brania, K.
Gurgul, H.
Data publikacji:: 2015
Słowa kluczowe:: stock returns
volatility
trading volume
Hurst exponent
long memory; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 43.

Tytuł:: The impact of estimation methods and data frequency on the results of long memory assessment
Autorzy:: Brania, K.
Gurgul, H.
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: stock returns
volatility
trading volume
Hurst exponent
long memory; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 44.

Tytuł:: The impact of estimation methods and data frequency on the results of long memory assessment
Autorzy:: Gurgul Henryk
Brania Krzysztof
Tematy:: stock returns
volatility
trading volume
Hurst exponents
long memory; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 45.

Tytuł:: World capital markets facing the first wave of COVID-19: Traditional event study versus sensitivity to new cases
Autorzy:: Pedro Luis Angosto-Fernández
Victoria Ferrández-Serrano
Data publikacji:: 2022-12-28
Tematy:: nfiancial markets
event study
COVID-19
coronavirus
stock returns; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 46.

Tytuł:: Predictability of Stock Returns in Central and Eastern European Countries
Prognozowalność stóp zwrotu z akcji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Autorzy:: Piotr Pietraszewski
Data publikacji:: 2022-07-12
Tematy:: prognozowalność stóp zwrotu z akcji
wskaźniki rynkowe
kraje Europy Środkowo‑Wschodniej
stock return predictability
market ratios
CEE countries; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 47.

Tytuł:: Predictability of Stock Returns in Central and Eastern European Countries
Prognozowalność stóp zwrotu z akcji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Autorzy:: Pietraszewski, Piotr
Data publikacji:: 2022-07-12
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: prognozowalność stóp zwrotu z akcji
wskaźniki rynkowe
kraje Europy Środkowo‑Wschodniej
stock return predictability
market ratios
CEE countries; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 48.

Tytuł:: VÝZNAM ODVETVOVÝCH A NÁRODNÝCH EFEKTOV V TVORBE DIVERZIFIKOVANÉHO PORTFÓLIA CENNÝCH PAPIEROV
Importence of industry and country effects in portfolio diversification
Autorzy:: Výrost Tomáš
Farkašovská Mária
Tematy:: COUNTRY EFFECTS
DIVERSIFICATION
INDUSTRY EFFECTS
PORTFOLIO THEORY
STOCK RETURNS
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 49.

Tytuł:: Znaczenie stopy dywidendy w optymalizacji portfela akcji na rynku Europy Środkowo-Wschodniej
The Role of Dividend Yields in Portfolio Optimization: Evidence from the CEE Market
Значение нормы дивиденда при оптимизации портфеля акций на рынке Центрально-Восточной Европы
Autorzy:: Zaremba Adam
Konieczka Przemysław
Tematy:: dividends
stock returns
portfolio optimization
stock market
Central-Eastern Europe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 50.

Tytuł:: Znaczenie stopy dywidendy w optymalizacji portfela akcji na rynku Europy Środkowo-Wschodniej
The Role of Dividend Yields in Portfolio Optimization: Evidence from the CEE Market
Значение нормы дивиденда при оптимизации портфеля акций на рынке Центрально-Восточной Европы
Autorzy:: Zaremba Adam
Konieczka Przemysław
Tematy:: dividends
stock returns
portfolio optimization
stock market
Central-Eastern Europe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "STOCK RETURNS" wg kryterium: Wszystkie pola