Wszystkie pola: STOCK RETURNS

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Industry competition and common stock returns
Autorzy:: Senarathne, Chamil W.
Long, Wei
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: industry competitiveness
common stock return
competitive position
value chain innovation
Herfindahl index; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Industry competition and common stock returns
Autorzy:: Senarathne Chamil W.
Long Wei
Tematy:: industry competitiveness
common stock return
competitive position
value chain innovation
Herfindahl index; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Industry competition and common stock returns
Współwytwórcy:: Senarathne, Chamil W. Autor
Long, Wei Autor
Data publikacji:: 2019
Tematy:: Giełda papierów wartościowych
Rynek kapitałowy
Stopa zwrotu
Konkurencyjność
Sri Lanka; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Bank efficiency and stock returns in selected ASEAN countries
Autorzy:: Chan, Sok-Gee
Współwytwórcy:: Karim, Mohd Zaini Abd
Data publikacji:: 2014
Tematy:: Banki - ekonomika - Azja Południowo-Wschodnia
Efektywność ekonomiczna
Metoda DEA; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: The influence of variations in liquidity on expected stock returns
Autorzy:: Szutenberg, Aleksandra
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny
Tematy:: investment
liquidity
risk
returns
asset pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: An application of Markov-switching model to stock returns analysis
Autorzy:: Kośko, Monika
Data publikacji:: 2006
Tematy:: Kursy walutowe - badanie - metody
Łańcuch Markowa - stosowanie - finanse; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: The influence of variations in liquidity on expected stock returns
Autorzy:: Szutenberg Aleksandra
Tematy:: investment
liquidity
risk
returns
asset pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Examining the long memory in stock returns and liquidity in India
Współwytwórcy:: Bala, Anju Autor
Gupta, Kapil Autor
Data publikacji:: 2020
Tematy:: Stopa zwrotu
Płynność finansowa
Akcje (ekonomia)
Indie
Rynek kapitałowy
Indeks giełdowy; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Stock returns and liquidity after listing switch on the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Dorota Podedworna-Tarnowska
Daniel Kaszyński
Data publikacji:: 2022-12-28
Tematy:: alternative market
main market
listing change
stock liquidity; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Nvidias Stock Returns Prediction Using Machine Learning Techniques for Time Series Forecasting Problem
Autorzy:: Chlebus, Marcin
Dyczko, Michał
Woźniak, Michał
Data publikacji:: 2021-01-29
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: machine learning
nvidia
stock returns
technical analysis
fundamental analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Nvidias Stock Returns Prediction Using Machine Learning Techniques for Time Series Forecasting Problem
Autorzy:: Marcin Chlebus
Michał Dyczko
Michał Woźniak
Data publikacji:: 2021-01-29
Tematy:: machine learning
nvidia
stock returns
technical analysis
fundamental analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: The multidimensional weighted ultrastructural model in the cross-section of expected stock returns
Autorzy:: Czapkiewicz, Anna
Data publikacji:: 2010
Tematy:: Rynek kapitałowy - badanie - metody
Finanse - statystyka - metody; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: The multidimensional weighted ultrastructural model in the cross-section of expected stock returns
Autorzy:: Czapkiewicz, Anna
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Eurozone stock returns co-movement: Some findings for portfolio managers and central bankers
Autorzy:: Radosław Kurach
Tematy:: Diversification gains
EMU; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Testing of dependencies between stock returns and trading volume by high frequency data
Autorzy:: Gurgul, Piotr
Syrek, Robert
Data publikacji:: 2013
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: The multidimensional weighted ultrastructural model in the cross-section of expected stock returns
Autorzy:: Czapkiewicz, Anna
Współwytwórcy:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Zarządzania; Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii
Data publikacji:: 2012-04-16T15:48:46Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Google Search intensity and stock returns in frontier markets: Evidence from the Vietnamese market
Autorzy:: Dang Thi Viet Duc
Nguyen Thu Hoai
Van Phuoc Nguyen
Dang Phong Nguyen
Nguyen Huong Anh
Ho Hong Hai
Data publikacji:: 2024
Tematy:: Google search
Vietnam
COVID-19
investor attention
search intensity
stock returns
frontier markets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: The testing of causal stock returns-trading volume dependencies with the aid of copulas
Autorzy:: Syrek, Robert
Gurgul, Henryk
Mestel, Roland
Data publikacji:: 2013
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: The testing of causal stock returns-trading volume dependencies with the aid of copulas
Autorzy:: Henryk Gurgul
Roland Mestel
Robert Syrek
Data publikacji:: 2013
Tematy:: intraday data
realized volatility
trading volume
dynamic interrelations
copulas; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Google Search intensity and stock returns in frontier markets: Evidence from the Vietnamese market
Autorzy:: Duc, Dang Thi Viet
Hoai, Nguyen Thu
Nguyen, Van Phuoc
Nguyen, Dang Phong
Anh, Nguyen Huong
Hai, Ho Hong
Data publikacji:: 2024
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Tematy:: Google search
Vietnam
COVID-19
investor attention
search intensity
stock returns
frontier markets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: Trading volume and volatility of stock returns: Evidence from some European and Asian stock markets
Autorzy:: Chocholatá, Michaela
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: volatility
TGARCH model
trading volume
stock returns; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Trading volume and volatility of stock returns: Evidence from some European and Asian stock markets
Autorzy:: Michaela Chocholatá
Data publikacji:: 2011
Tematy:: volatility
TGARCH model
trading volume
stock returns; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Clustering financial data using Copula-GARCH model in an application for main market stock returns
Autorzy:: Czapkiewicz, Anna
Współwytwórcy:: Basiura, Beata
Data publikacji:: 2010
Tematy:: Ekonometria - stosowanie - finanse
Szeregi czasowe
Rynek kapitałowy - badanie; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: Predictability of stock returns, using genetic programming and chaos theory
Autorzy:: Małolepszy, A.
Data publikacji:: 2007
Słowa kluczowe:: genetic programming
chaos theory; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: The Relations Between Momentum, Value Size, And Liquidity Factors And Stock Returns On The Polish Market
Autorzy:: Zaremba, Adam
Konieczka, Przemysław
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:: value
size
momentum
cross-section of stock returns
Polish market
Warsaw Stock Exchange; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 26.

Tytuł:: The Relations Between Momentum, Value Size, And Liquidity Factors And Stock Returns On The Polish Market
Autorzy:: Zaremba, Adam
Konieczka, Przemysław
Data publikacji:: 2015-05-28T11:23:03Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:: value
size
momentum
cross-section of stock returns
Polish market
Warsaw Stock Exchange; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 27.

Tytuł:: The relations between momentum, value, size, and liquidity factors and stock returns on the Polish market
Autorzy:: Zaremba, Adam (ekonomia)
Współwytwórcy:: Konieczka, Przemysław
Data publikacji:: 2014
Tematy:: Rynek kapitałowy - Polska
Giełda Papierów Wartościowych (GPW)
Przedsiębiorstwo - ekonomika - Polska; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 28.

Tytuł:: Do macroeconomic factors matter for stock returns? Evidence from estimating a multifactor model on the Croatian market
Autorzy:: Dubravka Benaković
Petra Posedel
Data publikacji:: 2010-01-01
Tematy:: Factor models
risk premium
stock returns
estimated sensitivities
regression analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 29.

Tytuł:: The testing of causal stock returns-trading volume dependencies with the aid of copulas
Autorzy:: Gurgul, H.
Mestel, R.
Syrek, R.
Data publikacji:: 2013
Słowa kluczowe:: intraday data
realized volatility
trading volume
dynamic interrelations
copulas
dane intraday
zmienność zrealizowana
wielkość obrotów
zależności dynamiczne
kopule; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 30.

Tytuł:: An Empirical Analysis Of Stock Returns And Volatility: The Case Of Stock Markets From Central And Eastern Europe
Autorzy:: Jasmina Okičić
Data publikacji:: 2015-04-01
Tematy:: stock returns
volatility
CEE region
G11
C58; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 31.

Tytuł:: LONG-RUN RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND STOCK RETURNS: AN EMPIRICAL INVESTIGATION ON CANADA AND THE UNITED STATES
Autorzy:: Sawhney Bansi
Anoruo Emmanuel
Feridun Mete
Tematy:: ECONOMIC GROWTH
INTEREST RATES
STOCK PRICES
STOCK RETURNS
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 32.

Tytuł:: Investor sentiment, optimism and excess stock market returns. Evidence from emerging markets
Autorzy:: Karolina Daszynska-Zygadlo
Aleksandra Szpulak
Adam Szyszka
Data publikacji:: 2014-12-10
Tematy:: Media coverage, sentiment, noise, excess stock returns; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 33.

Tytuł:: IMPACTS OF THE SHADOW SHORT RATES ON THE TED SPREAD AND STOCK RETURNS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM DEVELOPED MARKETS
Autorzy:: Tokmakcioglu Kaya
Ozcelebi Oguzhan
Tematy:: SHADOW SHORT RATE
TED SPREAD
STOCK RETURNS
BVAR
TVP-VAR; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 34.

Tytuł:: AN ANALYSIS OF RAMADAN EFFECT BY GJR-GARCH MODEL: CASE OF BORSA ISTANBUL
Autorzy:: Akbalik Murat
Tunay K. Batu
Tematy:: stock returns
anomalies
Ramadan effect
GJR-GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 35.

Tytuł:: AN ANALYSIS OF RAMADAN EFFECT BY GJR-GARCH MODEL: CASE OF BORSA ISTANBUL
Autorzy:: Akbalik, Murat
Tunay, K. Batu
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Instytut Badań Gospodarczych
Tematy:: stock returns
anomalies
Ramadan effect
GJR-GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 36.

Tytuł:: Comovements of stock markets in Visegrad countries in years 2004-2017
Autorzy:: Grabowski Wojciech
Tematy:: stock returns
comovements
VEC-GARCH-BEKK model
contagion; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 37.

Tytuł:: Comovements of stock markets in Visegrad countries in years 2004-2017
Autorzy:: Grabowski, Wojciech
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: stock returns
comovements
VEC-GARCH-BEKK model
contagion; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 38.

Tytuł:: The structure of contemporaneous price-volume relationships in financial markets.
Autorzy:: Henryk Gurgul
Robert Syrek
Tematy:: stock returns
volatility
trading volume
long memory
copulas; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 39.

Tytuł:: Zastosowanie rozkładów stabilnego, hiperbolicznego i odwrotnego gaussowskiego do opisu dziennych stóp zwrotu indeksów giełd europejskich
Autorzy:: Suder, M
Wolak, J.
Wójtowicz, T.
Data publikacji:: 2008
Słowa kluczowe:: rozkłady giełdowych stóp zwrotu
distribution of stock returns; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 40.

Tytuł:: To What Extent are Stock Returns Driven by Mean and Volatility Spillover Effects? – Evidence from Eight European Stock Markets
Autorzy:: Abdulla Alikhanov
Data publikacji:: 2013-03-01
Tematy:: Stock markets
the U.S
E.U
volatility spillovers
emerging markets
mean
oil price
exchange rates
asymmetric effects; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 41.

Tytuł:: Measuring the connectedness of the Nigerian banking network and its implications for systemic risk
Autorzy:: Kamah, Miriam
Riti, Joshua S.
Data publikacji:: 2024-11-22
Wydawca:: Fundacja Naukowa Instytut Współczesnych Finansów
Tematy:: Connectedness
Network
Systemic Risk
Stock returns
Banking system; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 42.

Tytuł:: The impact of estimation methods and data frequency on the results of long memory assessment
Autorzy:: Brania, K.
Gurgul, H.
Data publikacji:: 2015
Słowa kluczowe:: stock returns
volatility
trading volume
Hurst exponent
long memory; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 43.

Tytuł:: The impact of estimation methods and data frequency on the results of long memory assessment
Autorzy:: Brania, K.
Gurgul, H.
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: stock returns
volatility
trading volume
Hurst exponent
long memory; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 44.

Tytuł:: The impact of estimation methods and data frequency on the results of long memory assessment
Autorzy:: Gurgul Henryk
Brania Krzysztof
Tematy:: stock returns
volatility
trading volume
Hurst exponents
long memory; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 45.

Tytuł:: World capital markets facing the first wave of COVID-19: Traditional event study versus sensitivity to new cases
Autorzy:: Pedro Luis Angosto-Fernández
Victoria Ferrández-Serrano
Data publikacji:: 2022-12-28
Tematy:: nfiancial markets
event study
COVID-19
coronavirus
stock returns; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 46.

Tytuł:: Predictability of Stock Returns in Central and Eastern European Countries
Prognozowalność stóp zwrotu z akcji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Autorzy:: Piotr Pietraszewski
Data publikacji:: 2022-07-12
Tematy:: prognozowalność stóp zwrotu z akcji
wskaźniki rynkowe
kraje Europy Środkowo‑Wschodniej
stock return predictability
market ratios
CEE countries; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 47.

Tytuł:: Predictability of Stock Returns in Central and Eastern European Countries
Prognozowalność stóp zwrotu z akcji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Autorzy:: Pietraszewski, Piotr
Data publikacji:: 2022-07-12
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: prognozowalność stóp zwrotu z akcji
wskaźniki rynkowe
kraje Europy Środkowo‑Wschodniej
stock return predictability
market ratios
CEE countries; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 48.

Tytuł:: VÝZNAM ODVETVOVÝCH A NÁRODNÝCH EFEKTOV V TVORBE DIVERZIFIKOVANÉHO PORTFÓLIA CENNÝCH PAPIEROV
Importence of industry and country effects in portfolio diversification
Autorzy:: Výrost Tomáš
Farkašovská Mária
Tematy:: COUNTRY EFFECTS
DIVERSIFICATION
INDUSTRY EFFECTS
PORTFOLIO THEORY
STOCK RETURNS
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 49.

Tytuł:: Znaczenie stopy dywidendy w optymalizacji portfela akcji na rynku Europy Środkowo-Wschodniej
The Role of Dividend Yields in Portfolio Optimization: Evidence from the CEE Market
Значение нормы дивиденда при оптимизации портфеля акций на рынке Центрально-Восточной Европы
Autorzy:: Zaremba Adam
Konieczka Przemysław
Tematy:: dividends
stock returns
portfolio optimization
stock market
Central-Eastern Europe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 50.

Tytuł:: Znaczenie stopy dywidendy w optymalizacji portfela akcji na rynku Europy Środkowo-Wschodniej
The Role of Dividend Yields in Portfolio Optimization: Evidence from the CEE Market
Значение нормы дивиденда при оптимизации портфеля акций на рынке Центрально-Восточной Европы
Autorzy:: Zaremba Adam
Konieczka Przemysław
Tematy:: dividends
stock returns
portfolio optimization
stock market
Central-Eastern Europe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 51.

Tytuł:: Polish stock market and some foreign markets : dependence analysis by copulas
Autorzy:: Gurgul, H.
Mestel, R.
Syrek, R.
Data publikacji:: 2008
Słowa kluczowe:: kopule
zależności
stopy zwrotu
obroty
copulas
dependences
stock returns
trading volume; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 52.

Tytuł:: EU banks after the crisis: sinners in the hands of angry markets
Autorzy:: Serrano, Antonio Sánchez
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: European banks
stock returns
asset quality
profi tability
global financial crisis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 53.

Tytuł:: EU banks after the crisis: sinners in the hands of angry markets
Autorzy:: Serrano Antonio Sánchez
Data publikacji:: 2018-05-15
Tematy:: European banks
stock returns
asset quality
profi tability
global financial crisis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 54.

Tytuł:: An analysis of skewness and kurtosis in Polish stock returns and the estimation of beta using the generalised skew Student distribution
Autorzy:: Adcock, Christopher J.
Współwytwórcy:: Shutes, Karl
Data publikacji:: 2003
Tematy:: Rynek kapitałowy - Polska
Giełda Papierów Wartościowych (GPW); Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 55.

Tytuł:: Heavy-tailed distributions and the Canadian stock market returns
Autorzy:: Eden, David. Autor
Współwytwórcy:: Holman, John. Autor
Huffman, Paul. Autor
Data publikacji:: 2017
Tematy:: Giełda papierów wartościowych
Akcje
Statystyka opisowa
Ceny
Kanada; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 56.

Tytuł:: A comparison of tail bahaviour of stock market returns
Autorzy:: Echaust, Krzysztof
Współwytwórcy:: Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań)
Data publikacji:: 2014
Tematy:: Rynek kapitałowy - badanie - metody
Statystyka gospodarcza - metody; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 57.

Tytuł:: A Comparison of Tail Behaviour of Stock Market Returns
Autorzy:: Krzysztof Echaust
Data publikacji:: 2014-06-01
Tematy:: fat tails
distribution
extremal dependence
extremal index; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 58.

Tytuł:: An analysis of skewness and kurtosis in Polish stock returns and the estimation of beta using the generalised skew student distribution
Autorzy:: Adock, C. J.
Shutes, K.
Data publikacji:: 2003
Słowa kluczowe:: teoria ekonomii
zwrot akcji
estymacja
kurtoza
economic theory
stock returns
estimation
kurtosis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 59.

Tytuł:: Distribution of volume on the German stock market
Autorzy:: Gurgul, H.
Wójtowicz, T.
Data publikacji:: 2005
Słowa kluczowe:: statistical analysis
stock markets
stock returns
German stock market
descriptive statistics
DAX segment; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 60.

Tytuł:: Wpływ polityki dywidendy na stopę zwrotu z akcji na polskim rynku kapitałowym
Dividend Policy and Stock Returns in the Polish Capital Market
Autorzy:: Brzeszczyński, Janusz
Gajdka, Jerzy
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 61.

Tytuł:: Wpływ polityki dywidendy na stopę zwrotu z akcji na polskim rynku kapitałowym
Dividend Policy and Stock Returns in the Polish Capital Market
Autorzy:: Brzeszczyński, Janusz
Gajdka, Jerzy
Współwytwórcy:: Uniwersytet Łódzki, Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego
Data publikacji:: 2015-04-03T10:00:15Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 62.

Tytuł:: Exchange market pressure, stock prices, and commodity prices east of the Euro
Autorzy:: Hegerty, Scott W.
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Central and Eastern Europe
Commodity prices
Exchange market pressure
Stock returns
Time series; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 63.

Tytuł:: Influence of macroeconomic factors on the financial market
Autorzy:: Zelga, Kamila
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Tematy:: GPD
financial market
indicator
industrial production
inflation
macroeconomics factors
stock returns
unemployment rate; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 64.

Tytuł:: Exchange market pressure, stock prices, and commodity prices east of the Euro
Autorzy:: Hegerty Scott W.
Tematy:: Central and Eastern Europe
Commodity prices
Exchange market pressure
Stock returns
Time series; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 65.

Tytuł:: Realizacja długoterminowych stóp zwrotu z inwestycji w akcje spółek regularnie wypłacających dywidendę = Achieving long-term stock returns on shares regularly paying out dividend
Autorzy:: Pieloch-Babiarz, Aleksandra. Autor
Współwytwórcy:: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (Uniwersytet Łódzki)
Data publikacji:: 2018
Tematy:: Stopa zwrotu
Statystyka gospodarcza
Polska
Dywidenda
Metody statystyczne
Giełda Papierów Wartościowych (GPW)
Spółki giełdowe
Inwestycje; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 66.

Tytuł:: Factor Seasonalities: International and Further Evidence
Autorzy:: Cupriak, Daniel
Zaremba, Adam
Mercik, Aleksander
Data publikacji:: 2023-08-01
Wydawca:: Elsevier
Słowa kluczowe:: equity anomalies
seasonality
factor timing
return-predictability
factor investing
cross-section of stock returns; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 67.

Tytuł:: New fat-tail normality test based on conditional second moments with applications to finance
Autorzy:: Jelito, Damian
Pitera, Marcin
Data publikacji:: 2021
Słowa kluczowe:: non-normality
20-60-20 rule
heavy-tail
stock returns
normality test
fat-tail; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 68.

Tytuł:: Economic Growth, Corporate Earnings and Equity Returns: Evidence from Central and Eastern European Countries
Autorzy:: Gajdka, Jerzy
Pietraszewski, Piotr
Data publikacji:: 2016-09-01
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: economic growth
stock returns
earning per share
P/E ratio
Central and Eastern European countries; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 69.

Tytuł:: Ceny akcji, produkt krajowy brutto i stopy procentowe: analiza współzależności dla Polski
Dynamic Interactions Between Stock Returns, Domestic Product and Interest Rates: Evidence from Poland
Autorzy:: Pietraszewski, Piotr
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: stopy zwrotu z akcji
produkt krajowy brutto
stopy procentowe
modele autoregresyjne
stock returns
Gross Domestic Product
interest rates
autoregressive models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 70.

Tytuł:: Nastrój inwestorów i stopy zwrotu WIG
Autorzy:: Sekuła, Paweł
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:: investor sentiment
stock returns
Granger causality
nastrój inwestorów
stopa zwrotu z akcji
przyczynowość w sensie Grangera; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 71.

Tytuł:: Zależności korelacyjne w szeregach stop zwrotu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Correlations in stock returns on the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Sabina Nowak
Joanna Olbryś
Tematy:: zakłócenia w procesach transakcyjnych
zależności korelacyjne stop zwrotu spółek
kryzys
efektywność informacyjna rynku; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 72.

Tytuł:: Nastrój inwestorów i stopy zwrotu WIG
Autorzy:: Paweł Sekuła
Data publikacji:: 2017-12-22
Tematy:: investor sentiment
stock returns
Granger causality
nastrój inwestorów
stopa zwrotu z akcji
przyczynowość w sensie Grangera; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 73.

Tytuł:: Explanatory Theories of Stock Returns in the Long Run after IPO - Literature Review
Teorie wyjaśniające stopy zwrotu akcji w długim okresie po IPO – przegląd literatury
Autorzy:: Żyła, Martyna
Data publikacji:: 2022
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: IPO
underperformance
long-run performance
behavioural theories
initial public offering
pierwsza oferta publiczna
niedowartościowanie
teorie behawioralne
długoterminowe relacje cenowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 74.

Tytuł:: Explanatory Theories of Stock Returns in the Long Run after IPO - Literature Review
Teorie wyjaśniające stopy zwrotu akcji w długim okresie po IPO – przegląd literatury
Autorzy:: Martyna Żyła
Data publikacji:: 2022
Tematy:: IPO
underperformance
long-run performance
behavioural theories
initial public offering
pierwsza oferta publiczna
niedowartościowanie
teorie behawioralne
długoterminowe relacje cenowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 75.

Tytuł:: Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
LIQUIDITY AND STOCK RETURNS ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE
Autorzy:: Agata Gniadkowska
Tematy:: RATES OF RETURN ON SHARES
SPREADS
WARSAW STOCK EXCHANGE; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 76.

Tytuł:: The testing of causal stock returns-trading volume dependencies with the aid of copulas
Testowanie zależności przyczynowych pomiędzy stopami zwrotu a wielkością obrotów za pomocą kopuł
Autorzy:: Gurgul, H.
Mestel, R.
Syrek, R.
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: intraday data
realized volatility
trading volume
dynamic interrelations
copulas
dane intraday
zmienność zrealizowana
wielkość obrotów
zależności dynamiczne
kopule; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 77.

Tytuł:: The structure of contemporaneous price-volume relationships in financial markets
Autorzy:: Gurgul, H.
Syrek, R.
Data publikacji:: 2013
Słowa kluczowe:: stock returns
volatility
trading volume
long memory
copulas
stopy zwrotu
zmienność stóp zwrotu
wielkość obrotów
długa pamięć
kopule; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 78.

Tytuł:: Machine Learning Goes Global: Cross-Sectional Return Predictability in International Stock Markets
Autorzy:: Metko, Daniel
Zaremba, Adam
Cakici, Nusret
Fieberg, Christian
Data publikacji:: 2023-08-18
Wydawca:: Elsevier
Słowa kluczowe:: international stock markets
forecast combination
the cross-section of stock returns
return predictability
machine learning
asset pricing
firm size; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 79.

Tytuł:: The structure of contemporaneous price-volume relationships in financial markets
Struktura zależności równoczesnych cena - wielkość obrotów na rynkach finansowych
Autorzy:: Gurgul, H.
Syrek, R.
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: stock returns
volatility
trading volume
long memory
copulas
stopy zwrotu
zmienność stóp zwrotu
wielkość obrotów
długa pamięć
kopule; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 80.

Tytuł:: Economic Growth and Stock Prices: Evidence from Central and Eastern European Countries
Wzrost gospodarczy a ceny akcji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Autorzy:: Gajdka, Jerzy
Pietraszewski, Piotr
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:: economic growth
stock returns
Central and Eastern European countries
wzrost gospodarczy
stopy zwrotu z akcji
kraje Europy Środkowo-Wschodniej; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 81.

Tytuł:: Economic Growth and Stock Prices: Evidence from Central and Eastern European Countries
Wzrost gospodarczy a ceny akcji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Autorzy:: Gajdka Jerzy
Pietraszewski Piotr
Data publikacji:: 2016
Tematy:: economic growth
stock returns
Central and Eastern European countries
wzrost gospodarczy
stopy zwrotu z akcji
kraje Europy Środkowo-Wschodniej; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 82.

Tytuł:: The relationship between human behavior and stock returns in efficient stock markets: the mood-effect under a cultural perspective
Związek pomiędzy ludzkim zachowaniem a zwrotem z akcji na efektywnych giełdach: efekt nastrojów w perspektywie kulturowej
Autorzy:: Senarathne, Chamil W.
Jianguo, Wei
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: efficient markets
stock returns
culture
weather variables
OLS regression
logit regression.
efektywne rynki
zwrot z akcji
kultura
zmienne pogodowe
regresja OLS
regresja logit; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 83.

Tytuł:: The relationship between human behavior and stock returns in efficient stock markets: the mood-effect under a cultural perspective
Związek pomiędzy ludzkim zachowaniem a zwrotem z akcji na efektywnych giełdach: efekt nastrojów w perspektywie kulturowej
Autorzy:: Senarathne Chamil W.
Jianguo Wei
Tematy:: efficient markets
stock returns
culture
weather variables
OLS regression
logit regression.
efektywne rynki
zwrot z akcji
kultura
zmienne pogodowe
regresja OLS
regresja logit; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 84.

Tytuł:: The impact of determinants on the volatility of banking sector stock returns in Europe = Wpływ determinant na zmienność stóp zwrotów z cen akcji w sektorze bankowym w Europie
Autorzy:: Niewińska, Katarzyna Autor
Współwytwórcy:: Wydział Zarządzania (Uniwersytet Warszawski)
Tematy:: Stopa zwrotu
Modele ekonometryczne
Ceny
Banki
Europa
Akcje (ekonomia); Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 85.

Tytuł:: The Impact of Determinants on the Volatility of Banking Sector Stock Returns in Europe
Wpływ determinant na zmienność stóp zwrotów z cen akcji w sektorze bankowym w Europie
Autorzy:: Katarzyna Niewińska
Data publikacji:: 2019-03-13
Tematy:: beta
stopa bezrobocia
zmienność historyczna
zmienność implikowana
historical volatility
implied volatility
unemployment rate; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 86.

Tytuł:: Odkrywanie liniowych trendow w wartosciach wzglednych kursow akcji z zastosowaniem metody wnioskowania opartej na bazie przypadkow
Linear trend discovery in stock returns using artificial intelligence case-based method
Autorzy:: Kluza A.
Tematy:: instrumenty finansowe
stopa zwrotu
metoda wnioskowania opartego na bazie przypadkow
trendy
gieldy
ceny
akcje
szeregi czasowe
financial instrument
return rate
case-based reasoning method
trend
price
share
time series
stock exchange; Pokaż więcej
Dostawca treści:: AGRO

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 87.

Tytuł:: Is tail risk priced in the cross-section of international stock index returns?
Autorzy:: Mercik, Aleksander R.
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Fundacja Naukowa Instytut Współczesnych Finansów
Tematy:: tail risk
Left-tail risk
International markets
Equity returns
Cross-section of returns
Return predictability
Asset pricing
Equity anomalies
Idiosyncratic volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 88.

Tytuł:: Is tail risk priced in the cross-section of international stock index returns?
Autorzy:: Aleksander R. Mercik
Data publikacji:: 2023
Tematy:: tail risk
Left-tail risk
International markets
Equity returns
Cross-section of returns
Return predictability
Asset pricing
Equity anomalies
Idiosyncratic volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 89.

Tytuł:: Paper profits from value, size and momentum: evidence from the Polish market
Autorzy:: Zaremba, Adam
Konieczka, Przemysław
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Tematy:: value premium
size premium
momentum effect
cross-section of stock returns liquidity
transaction costs
Warsaw Stock Exchange
WSE
Polish stock market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 90.

Tytuł:: Paper profits from value, size and momentum: evidence from the Polish market
Autorzy:: Zaremba Adam
Konieczka Przemysław
Tematy:: value premium
size premium
momentum effect
cross-section of stock returns liquidity
transaction costs
Warsaw Stock Exchange
WSE
Polish stock market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 91.

Tytuł:: The Impact of Determinants on the Volatility of Banking Sector Stock Returns in Europe
Wpływ determinant na zmienność stóp zwrotów z cen akcji w sektorze bankowym w Europie
Autorzy:: Niewińska, Katarzyna
Data publikacji:: 2019-03-13
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: beta
stopa bezrobocia
zmienność historyczna
zmienność implikowana
historical volatility
implied volatility
unemployment rate; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 92.

Tytuł:: Ceny akcji, produkt krajowy brutto i stopy procentowe: analiza współzależności dla Polski
Autorzy:: Piotr Pietraszewski
Data publikacji:: 2018
Tematy:: stopy zwrotu z akcji
produkt krajowy brutto
stopy procentowe
modele autoregresyjne
stock returns
Gross Domestic Product
interest rates
autoregressive models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 93.

Tytuł:: Properties of returns and variance and the implications for time series modelling: Evidence from South Africa
Autorzy:: Szczygielski, Jan Jakub
Chipeta, Chimwemwe
Data publikacji:: 2023-08-11
Wydawca:: Fundacja Naukowa Instytut Współczesnych Finansów
Tematy:: Johannesburg Stock Exchange
leverage effect
stock market returns
variance; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 94.

Tytuł:: Properties of returns and variance and the implications for time series modelling: Evidence from South Africa
Autorzy:: Jan Jakub Szczygielski
Chimwemwe Chipeta
Data publikacji:: 2023-08-11
Tematy:: Johannesburg Stock Exchange
leverage effect
stock market returns
variance; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 95.

Tytuł:: Makroekonomiczne uwarunkowania budowy portfela funduszu polskich spółek proeksportowych.
Macroeconomic factors of the portfolio of the Polish export-oriented companies’ fund.
Autorzy:: Eryk Łon
Data publikacji:: 2013-10
Tematy:: polskie spółki proeksportowe
stopy zwrotu z akcji
fundusze inwestycyjne
czynniki makroekonomiczne
Polish export oriented companies
stock returns
mutual funds
macroeconomic factors; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 96.

Tytuł:: Linear versus nonlinear causality for DAX companies
Autorzy:: Gurgul, H.
Lach, Ł.
Data publikacji:: 2009
Słowa kluczowe:: spółki DAX
stopy zwrotu
wielkość obrotów
przyczynowość liniowa i nieliniowa
symulacje
DAX companies
stock returns
trading volume
linear and nonlinear causality
simulation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 97.

Tytuł:: Linear versus nonlinear causality for DAX companies
Liniowa i nieliniowa przyczynowość dla spółek z indeksu DAX
Autorzy:: Henryk GURGUL
Łukasz LACH
Tematy:: DAX companies
stock returns
trading volume
linear and nonlinear causality
simulation
spółki DAX
stopy zwrotu
wielkość obrotów
przyczynowość liniowa i nieliniowa
symulacje; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 98.

Tytuł:: Ocena reakcji stóp zwrotu akcji wybranych spółek na zmiany stopy referencyjnej z wykorzystaniem warunkowej analizy zdarzeń
Assessment of the reaction stock returns to the changes in the open market operation rate – conditional event study analysis
Autorzy:: Ewa Filipowicz
Data publikacji:: 2013
Tematy:: conditional event study analysis
announcement effect
stock returns
open market
operation rate
warunkowa analiza zdarzeń
efekt ogłoszeń
stopa referencyjna NBP
stopy zwrotu akcji; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 99.

Tytuł:: Ocena reakcji stóp zwrotu akcji wybranych spółek na zmiany stopy referencyjnej z wykorzystaniem warunkowej analizy zdarzeń
Assessment of the reaction stock returns to the changes in the open market operation rate – conditional event study analysis
Autorzy:: Filipowicz, Ewa
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:: conditional event study analysis
announcement effect
stock returns
open market
operation rate
warunkowa analiza zdarzeń
efekt ogłoszeń
stopa referencyjna NBP
stopy zwrotu akcji; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 100.

Tytuł:: Bayesian analysis of the conditional correlation between stock index returns with Multivariate Stochastic Volatility models
Autorzy:: Pajor, Anna
Data publikacji:: 2006
Tematy:: Procesy stochastyczne - stosowanie - finanse
Fizyka - stosowanie
Rynek finansowy - badanie - metody; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "STOCK RETURNS" wg kryterium: Wszystkie pola